8(800)350-83-64

Что такое стакан цен на рынке форекс и как использовать для торговли

Содержание

Как пользоваться стаканом цен в торговле на рынке Форекс?

Что такое стакан цен на рынке Форекс и как использовать для торговли

Научиться правильно использовать стакан цен Форекс в торговле, наверное, мечта каждого трейдера.

Чтобы понять, что такое стакан цен на Форекс и как его использовать, нужно знать, какую информацию он отображает. В данном материале мы рассмотрим, как его включить в терминале, а также правила торговли по стакану.

Всем известно, что валютные пары двигают мелкие и крупные игроки. Маркетмейкеры Форекс демонстрируют повышенную волатильность. Крупные игроки видят по специальному функционалу – стакану цен, предложение и спрос по каждой паре в реальном времени. Рядовые трейдеры видят только график без ценового стакана.

Что такое стакан цен на бирже Форекс?

Стакан цен Форекс – инструмент, позволяющий трейдеру скальпировать или пипсовать на рынке.

Стакан цен показывает всю информацию об открытых позициях на продажу и покупку валютных пар по наилучшим рыночным ценам. То есть, стакан отображает цены, объемы, открытые и отложенные ордера.

В терминале МТ 4 нет стакана цен. Но в следующей версии – МТ5 он имеется. Отметим, что со временем, МТ4 будут применять меньше, число трейдеров, которые отдают предпочтение МТ5, с каждым годом будет только увеличиваться.

Но даже, если Вы ярый приверженец МТ4, и не желаете переходить на МТ5, есть выход – установите плагин «Оne Click Trading Level 2».

Но прежде, чем его установить, нужно выяснить у Вашего Форекс брокера, предоставляет ли он доступ. Также обязательно выясните, при каких условиях Вам будет предоставлен доступ.

Ведь они (условия) у каждого брокера свои.
Как выглядит стакан цен на МТ5?

Ценовой стакан в терминале МТ5 выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Пример стакана цен в терминале МТ5.

Отметим, что в терминале МТ5 есть не только валютные пары, но и другие финансовые активы, позволяющие использовать данные стакана цен. Речь идет о биржевых и небиржевых символах.

Биржевые символы выводятся на биржу (стакан показывает цены и реальные объемы). Небиржевые инструменты любят использовать скальперы. Трейдер может в любой момент выставить отложенные или рыночный ордер.

А вот так выглядит стакан цен на терминале Форекс в МТ5:

Рисунок 2. Стакан цен в МТ5 для рынка Форекс.

Чтобы увидеть список заявок, нужно выбрать из меню “Обзор рынка”, затем “Стакан цен”.

Какие операции можно совершать в стакане цен?

Всего можно проводить два вида операций:

  1. Торговые заявки.
  2. Рыночные операции.

Торговые заявки

Есть возможность выставления разных типов заявок в том числе, отложенные ордера на покупку либо продажу определенного актива по выгодной для трейдера цене.

Рыночные операции

В этом случае трейдер может купить либо продать любой из существующих финансовых активов по той цене, которая отображается в реальном времени.

Давайте внимательно посмотрим на стакан цен Форекс, что он показывает? Стакан отображает заявки и команды, предназначенные для торговли. Красным цветом обозначены позиции на продажу, синего – на покупку. Кроме того, есть 3 столбца: торговля, цена и объем. В последнем, третьем столбце видны уровни Take Profit/Stop Loss, во втором – текущие заявки.

Как открывать отложенные ордера в торговле по стакану?

В правом столбце (Trade) трейдеру доступно выставление одного из отложенных ордеров. Отложка будет выставлена по цене в зависимости от того в какой строке трейдер нажмет на синюю или красную стрелку.

К примеру, если выбрать зону Bid и нажать на синюю стрелочку, тогда выставится отложенный ордер типа Buy Limit. Если же нажать на синюю стрелу в зоне Ask, тогда откроется ордер Buy Stop.

В случае, когда в области Ask будет нажата красная стрелка, откроется Sell Limit, если нажать на красную стрелку в зоне BidSell Stop.

Как правильно вести торговлю по стакану?

Без нормального стакана цен скальпировать на рынке практически невозможно. Скальперская торговля по стакану заключается в применении стакана цен с плавающим спредом. Любой скальпер может определить момент наращивания объема, а также затухание импульса.

Скальперы, применив стакан цен, могут вовремя обнаружить разворот линии тренда. Это предоставит им возможность вовремя выйти из сделки. Места разворота тренда всегда сопровождаются большими объемами, направленными развернуть цену в обратном направлении.

Как пользоваться стаканом цен на Форекс?

Например, трейдер видит что цена движется в сторону того или иного уровня, и как только она подходит к ценовому уровню, в стакане сразу же возникает крупная заявка на покупку (1-1,5 тыс. лотов). Причем это происходит в пределах спреда Форекс. Такие действия указывают на отскок цены. Именно по такому принципу ведется торговля по стакану Форекс, поэтому всегда нужно быть начеку.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели, что такое стакан цен на Форекс, на каких МетаТрейдерах (МТ4,5) он доступен. Выяснили, что некоторые брокеры  разрешают устанавливать специальный плагин, предоставляющий возможность скальпировать. Главное при этом видеть тенденцию движение цены, обращать внимание на объемы крупных игроков, тогда торговля будет прибыльной.

Источник: https://academyfx.ru/article/blogi/2260-kak-polzovatsya-stakanom-tsen-na-foreks

Что такое биржевой стакан и есть ли он на Форекс?

Задавались ли вы когда нибудь вопросом, почему цена растет или падает и что заставляет ее это делать?

Ответ на этот вопрос нам поможет найти биржевой стакан, потому что именно в его основе лежит главный принцип ценообразования.

Что такое биржевой стакан?

Любая биржа чем-то похожа на обычный рынок, где покупатели встречаются с продавцами. Естественно первые хотят купить подешевле, а вторые продать подороже. И если собрать пожелания всех участников рынка в одну таблицу, выйдет примерно такая картина:

Этих продавцов и покупателей я бы условно назвал пассивными, так как они будут ждать до тех пор, пока кто-то не исполнит их заявку. Такие участники повышают ликвидность инструмента, а их заявки называются лимитными ордерами.

Когда рынок заполнен лимитными ордерами, в игру вступает вторая группа, уже активных участников рынка. Они не хотят ждать и желают купить по той цене, которая сейчас доступна на рынке.

Активные участники выкупают лимитные заявки пассивных участников по лучшей рыночной цене, поэтому их заявки называются — рыночным ордером.

Рыночные ордера не отображаются в стакане, так как исполняются моментально. Давайте на примере рассмотрим исполнение рыночного ордера:

Как видно на картинке, после совершения сделки, цена ASK сдвинулась на 1 пункт вверх, это и есть процесс ценообразования. В дальнейшем, если активность покупателей по рынку будет больше, чем активность продавцов — цена будет расти и наоборот.

Итак, что такое стакан? Биржевой стакан — это таблица с данными о лимитных ордерах на покупку и на продажу по конкретному инструменту. В каждой строке таблицы содержится информация о цене и объеме выставленных на продажу/покупку активов.

У биржевого стакана есть и другие названия: Глубина рынка (Depth of market), Level II, Стакан заявок, Книга приказов (orderbook)…

С помощью биржевого стакана, трейдерам проще оценить ликвидность инструмента в конкретный момент времени. А используют его в основном для определения реальных уровней поддержки и сопротивления. Однако самих методов анализа книги приказов существует множество, например очень популярен скальпинг с использованием стакана.

Какие бывают стаканы и где их найти?

Визуально стаканы бывают разные, а их внешний вид в основном зависит от терминала которым вы пользуетесь. Но по общим характеристикам их можно разделить на два вида:

Обратите внимание на наличие «пустых» цен в разреженном стакане. Он лучше подходит для оценки ликвидности инструмента, а гистограмма упрощает восприятие объемов.

«Глубина рынка» доступна практически на всех биржах, как на американских, так и на российских.

Итак мы определили, что стакан это чисто биржевой инструмент, а большинство читателей этого блога скорее всего интересуются Форексом. Поэтому напрашивается вопрос, а есть ли стакан цен на Форекс? Отвечаю — истинного стакана, как на биржах, на Форексе нет, но есть нечто похожее…

Есть ли стакан цен на Форекс?

Совсем недавно у нас появился вот такой замечательный инструмент как на картинке выше, позволяющий отобразить стакан ордеров от Оанды в вашем терминале мт4. Узнать подробности и скачать его можно по этой ссылке.

На данный момент ни один из существующих провайдеров ликвидности не предоставляет стакан цен Форекс в режиме онлайн. Да и зачем им это? Потерять такое преимущество перед мелкими трейдерами? Возможно в будущем какой-то регулятор заставит их это сделать, но думаю, это будет не скоро.

С другой стороны, Форекс в десятки, а то и в сотни раз быстрее и ликвиднее других рынков. Только представьте себе объемы той информации, которую надо обработать и доставить клиенту в терминал. Скорее всего это пока просто не реализуемая задача.

В терминале мт4-мт5 есть некий стакан цен, который выглядит примерно так. Однако я не увидел в нем каких-то реальных, или близких к реальным, данных.

Единственное, на что остается надеется Форекс трейдерам, это стаканы от крупных брокеров. То есть у них настолько большая клиентская база, что сводные данные о позициях могут представлять из себя достаточно интересную информацию.

На данный момент только два брокера предоставляют стакан заявок Форекс в онлайне, это Oanda и SaxoBank.

У них есть ряд недостатков и преимуществ относительно биржевого стакана:

  • Отображаются данные о стоп лосах и тейк профитах (биржевые трейдеры могут только позавидовать);
  • Данные обновляются не в реальном времени, а с промежутком в 20 минут;
  • Данные только в процентах, а не в реальных цифрах.

Давайте подведем итоги. Чем так важен стакан для трейдера? Тем, что это единственный действительно опережающий индикатор. Все другие инструменты тех. анализа это всего лишь математическая формула, в основе которой лежит цена. Соответственно они никак не могут прогнозировать будущее поведение цены.

Если вам интересна тема биржевого стакана, в этой статье есть некоторые наработки по анализу книги заявок Оанда.

Источник: https://sharkfx.ru/birzhevoj-stakan

Скальпинг по стакану на Форекс

Скальпинг по стакану на Форекс

Лучшие брокеры РФ и мира<\p>

На Форекс возможен скальпинг по стакану? Разберемся!

Одним из способов успешной торговли на финансовом рынке является скальпинг по стакану на Форекс. Само понятие «скальпинг» (или «пипсовка», что по своей сути равнозначно одно другому) подразумевает под собой снятие небольшого размера единовременной прибыли (8-10 пипсов) множественное количество раз с различными временными интервалами.

Применяя такой метод торговли, трейдер получает возможность не тратить время на анализ рынка, не выстраивать определенные стратегии и не следить за трендом или новостями. Единственное, что требуется для данной стратегии, – это анализирование стакана цен.

Стакан цен (биржевой стакан) – это таблица, в которой отображаются цены и объемы заявок на продажу и покупку финансового инструмента всеми участниками рынка, сгруппированные и распределенные наверх, если это продажа (выделены красным цветом), и вниз, если это покупка (выделены зеленым цветом).

Паттерны стакана. Как работать с паттернами стакана при скальпинге

Паттерн стакана — это последовательность заявок в стакане, расположенных с определенной закономерностью.

Паттерны стакана аналогичны паттернам на графике. В зависимости от того, как располагаются цены и объемы в стакане, можно предполагать о дальнейшем изменении цены в ближайшей перспективе.

Паттерны стакана позволяют предугадать движение цены, что дает возможность скальперу заранее выставить заявку и получить прибыль. Отличие их от паттернов на графике заключается в том, что последние ориентированы на более длительную перспективу, нежели паттерны стакана.

Таким образом, паттерн стакана – это инструмент скальпера для определения точек входа на рынок при сделках с длительностью не более 2-х минут.

К примеру, рассмотрим одну часто встречающуюся закономерность – паттерн «Отскок от крупной цены».

Когда в стакане появляется крупная заявка на покупку (в количестве около 1000 лотов) среди остальных прочих, и располагается она не ниже чем 5 позиций от лучшей покупки (что достаточно близко к спреду), то это сигнал на дальнейший рост цены, следовательно, можно выставлять ордер на покупку.

В том случае, если цена еще не успела достигнуть тэйкпрофита, а в стакане уже появилось несколько новых крупных заявок на продажу, то уже это оповещение о том, что цена готова к развороту и необходимо срочно выходить из сделки.

Приводы для скальпинга по стакану

Не всегда при ручной торговли удается вовремя войти в сделку. Для того чтобы упросить процесс размещения заявки, трейдеры применяют различные специализированные программы – приводы для скальпинга.

Привод анализирует стакан котировок в автоматическом режиме – это позволяет войти в рынок по самой выгодной цене.

Во время проведения анализа, приводом выявляются строки с определенными установленными параметрами: самый лучший спрос и предложение по контрактам и ценам. Робот самостоятельно выставляет заявки и закрывает сделки.

Стандартные настройки программы можно поменять, учитывая собственные пожелания в работе системы. Скальперские приводы, в основном, по принципу работы схожи друг с другом, однако, интерфейсы некоторых могут сильно отличаться.

Скальпинг по стакану цен на Forex

Несмотря на то, что скальпинг по стакану позволяет лучше чувствовать рынок и открывать позиции в правильном направлении, применение данной стратегии на Forex практически невозможно.

Это связано с тем, что валютный рынок обладает высокой волатильностью по сравнению с фондовым рынком, и любая сделка всегда находит встречную заявку в короткие сроки. Тем не менее, на Forex существует рыночный стакан второго уровня (Level 2), который позволяет трейдерам видеть глубину рынка (Market depth) – информацию об отложенных ордерах, находящихся за пределами спреда.

Лучшие статьи<\p>

Level 2 отражает количество выставленных заявок на продажу и покупку, динамику изменения спроса и интерес к уровням цен покупателей и продавцов.

Среди брокеров, предоставляющих доступ к котировкам Level 2, находятся GKFX, RoboForex, а также при установке дополнительного плагина One Click Trading для терминала MetaTrader5 (и MetaTrader4 включительно) – FxOpen, Rvdmarkets, InstaForex и Exness.

Однако не все ДЦ предоставляют одинаковые условия для доступа к стакану цен. К примеру, для того, чтобы торговать скальпингом по стакану у брокера GKFX, необходимо иметь ECN счет, в то время, как брокеры Exness и RoboForex предоставляют такую возможность даже на счетах Mini и Fix-Cent соответственно, что является довольно удобным для начинающих трейдеров.

Следить за объемами заявок возможно и без установки отдельных плагинов. Такую возможность предоставляет брокер OANDA на своем официальном сайте.

В режиме on-line трейдеры получают доступ к кумулятивному и некумулятивному стакану заявок – активным ордерам на покупку и продажу клиентов ОАНДЫ.

Беря во внимание тот факт, что психология человека у всех примерно одинаковая, то и ситуация по открытым ордерам других брокеров приблизительно схожая.

Навигация позволяет установить желаемый тип графика и выбрать валютную пару среди 16-ти возможных.

Горизонтальная зеленая линия – текущая цена на момент последнего обновления стакана.

График разделен на четыре квадранта:

справа находятся активные ордера на покупку (в верхнем правом квадранте (2) – отложенные ордера выше текущей цены, в нижнем правом квадранте (1) – отложенные ордера ниже текущей цены);

слева располагаются активные ордера на продажу (в верхнем левом квадранте (4) – отложенные ордера выше текущей цены, в нижнем левом квадранте (3) – отложенные ордера ниже текущей цены).

Длина любого горизонтального штриха на некумулятивном стакане (синего или оранжевого цвета) прямо пропорциональна количеству всех выставленных ордеров по этой цене.

На кумулятивном графике, по мере удаления от текущей цены вверх и вниз, проценты суммируются, и ситуация на рынке становится более наглядной.

К примеру, при анализе графика видно, что при падении курса, силы быков и медведей будут примерно равнозначны друг другу, а при попытке роста, несмотря на преобладание количества открытых ордеров быков, открытые позиции медведей все равно составляют большинство и будут преобладать над быками в ближайшей перспективе, что приведет к обратному снижению курса, либо к боковому движению.

Для лучшего анализа можно сравнить кумулятивный стакан OANDA с еще одним графическим стаканом, предоставляемым брокером XM на своей главной странице официального сайта. Процентное соотношение покупки и продажи клиентов показано для 6 валютных пар, а также для золота и нефти.

Таким образом, на основании графиков можно предположить, в какую сторону следует открывать позицию. Но использование подобного стакана больше подходит для предварительного анализа рынка, нежели для торговли скальпингом, так как для динамично изменяющегося рынка постоянное ручное обновление веб-страниц отнимает слишком много времени.

Поэтому, если вы выбираете стратегию скальпинга по стакану, то в таком случае наилучшим способом торговли будет использование стакана цен второго уровня на площадках тех брокеров, которые предоставляют к нему доступ. А на каком счете лучше всего вести торговлю (на ECN или же на счете с самым минимальным депозитом) зависит только от вашего выбора

Читайте статью — Форекс обучение

Если нравится нажми хоть на одну кнопку!

Источник: https://WomanForex.ru/strategii-foreks/skalping-po-stakanu-foreks.html

Стакан биржевых заявок, как инструмент работы в дейтрейдинге на форекс. Стратегии скальпинга по стакану

Стакан биржевых заявок, как инструмент работы в дейтрейдинге на форекс. Стратегии скальпинга по стакану

Каждый трейдер использует различные системы анализа рыночного настроения для поиска точки входа рынок. Одной из таких систем является анализ заявок на покупку и продажу, которые отображаются в стакане заявок — Level II.

Биржевой стакан представляет собой таблицу, в которой содержится информация (цена и объем) о выставленных лимитных ордерах на покупку/ продажу за пределами спреда по конкретному торгуемому финансовому инструменту на определенную глубину.

Которые могут быть скоро исполнены и вызвать движение цены в определенном направлении. На рисунке ниже представлен его общий вид.

Преимущества биржевого стакана, как инструмента поиска точек входа в рынок:

• По количеству лимитных заявок и их разбору рыночными ордерами можно прогнозировать направление движения цены;

• Отслеживая крупные заявки, можно осуществлять поиск точек входа в рынок и выхода из него;

• Биржевой стакан позволяет ориентироваться в общем настроении рынка, понять причины «затухания» тренда и уловить изменения настроения участников рынка.

Сразу нужно сказать, что стакан используется преимущественно в биржевых торговых платформах. На рынке форекс, этот вид анализа рынка используется чрезвычайно редко, и эта функция в Метатрейдер 4 даже не реализована. В торговую платформу Метатрейдер 5 этот инструмент анализа рынка интегрирован, однако, она пока большинством брокеров не используется.

 Это связано с чрезвычайно высокой ликвидностью рынка, при которой заявки появляются и поглощаются с большой скоростью, что затрудняет анализ рынка. Тем не менее, ряд зарубежных (SaxoBank, Oanda) и отечественных брокеров (Alpari, RoboForex, FxOpen, Exness, InstaForex) предоставляют доступ к стакану цен в режиме онлайн.  Пример стакана брокера Оанда ниже.

При этом вы должны понимать, что рынок форекс — это внебиржевой рынок и в стакане отображается информация только по клиентам одного конкретного брокера, а не состояние всего рынка. Насколько эти данные можно экстраполировать на весь рынок, решать вы должны самостоятельно. По моему мнению, ориентироваться на индикации такого рода, построенные на данных одного конкретного брокера не стоит. 

Если вы действительно хотите торговать валютными парами с помощью стакана. То делать это нужно однозначно на биржах, где этот инструмент присутствует во всех торговых терминалах и давно стал эффективным инструментом анализа рынка. Особенно популярна торговля по стакану среди трейдеров, использующих скальпинговые стратегии.

Стратегия скальпинга по стакану цены. Основные принпипы дейтрейдинга

Стратегия скальпинга по стакану построена на отслеживании крупных заявок на покупку или продажу актива, которые реализуясь, вызывают импульсное движение цены. В этот момент трейдеры и открывают торговую позицию. И наоборот, если цена в зоне профита и начинается «съедание» первой поддержки (считай крупной заявки) — это момент затухания импульса и сделку следует закрывать. 

Скальпинг по стакану — это достаточно прибыльные стратегии работы, но требующие значительного психологического напряжения.

Поэтому, чтобы упросить размещение своей заявки, трейдеры широко используют специализированные программы, так называемые приводы для скальпинга, которые позволяют автоматизировать процесс выставления заявок и, соответственно, находить оптимальные точки входа. Настройки программы трейдер может менять в соответствии со своей стратегией работы.

Кроме того, трейдеры в таких стратегиях торговли широко используют «поводыри», т. е графики инструментов, с которыми имеется высокая корреляция у торгуемого актива (SP 500, DAX и др.) Опережающее движение таких поводырей является дополнительным сигналом и позволяет трейдеру не пропускать импульсные движения на своем торговом инструменте.

Зачастую используется несколько поводырей, однотипное движение на которых с высокой вероятностью свидетельствует о начале движения и на торгуемом инструменте. На рисунке ниже представлен примерный вид рабочего стола биржевого скальпера. 

Как видите, нужно уметь быстро анализировать данные от нескольких поводырей и заявок в стакане и мгновенно принимать решения.

Психологически работать в таком режиме может далеко не каждый трейдер, поэтому и не так много трейдеров, скальпирующих рынок.

Справедливости следует сказать, что на биржах большинство крупных трейдеров давно уже не работают в ручном режиме.  Скальпируют рынок роботы, позволяя трейдерам получать хорошую прибыль.

Основные принципы дейтрейдинга на форекс

Принципы дейтрейдинга, как известно, построены на относительной краткосрочности торговли, то есть, торговые сделки должны закончиться в течение одного дня.

Какой временной интервал использовать — трейдер выбирает самостоятельно, исходя из ощущения комфорта работы на них, величины депозита, психологических особенностях и времени, которое он может уделить торговле.

Но, чем меньше временной интервал, тем более психологически напряжена торговля. Работать в режиме «высокой внимательности и необходимости мгновенно реагировать на ситуацию» может далеко не каждый.

В заключении необходимо сказать, что скальпинговые стратегии торговли широко используются и на рынке форекс, но в их основе лежит не анализ заявок в стакане, а другие инструменты анализа рынка. С некоторыми скальпинговыми стратегиями вы можете ознакомиться на нашем портале здесь: rognowsky.ru/index.php/skalping-strategii-foreks

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/1481-stakan-birzhevykh-zayavok-kak-instrument-raboty

Биржевой стакан и его анализ

Биржевой стакан и его анализ

Биржевой стакан это цифровое отображение текущего настроения на рынке, на базе которого можно сделать сверх краткосрочный анализ рыночной ситуации.

В отличие от графиков, которые воспроизводят рыночную информацию в визуальном варианте, биржевой стакан показывает заявки, пока только выставленные на бирже недалеко от рыночной цены, и которые в скором времени могут исполниться и тем или иным образом повлиять на рынок.

Анализ стакана котировок позволяет понять, как устроен рынок изнутри и каким образом формируется цена – эти знания дают возможность наносить точечные удары при открытии позиций.

После того, как анализ рынка проведен и найдена приблизительная точка входа (например, сильный уровень сопротивления), можно воспользоваться биржевым стаканом, чтобы увидеть текущую расстановку сил и открыть позицию по той цене, по которой, скорее всего, произойдет сдвиг вероятностей.

Биржевой стакан состоит из нескольких частей: зеленая часть – это заявки на покупку (bid), в красной зоне – заявки на продажу (ask или offer). Рыночная цена располагается внутри спрэда, т.е. между лучшей ценой покупателя и лучшей ценой продавца.

Именно в котировочном стакане видны ордера крупных игроков, и их можно использовать для принятия торговых решений. Биржевой стакан не демонстрирует полную картину рынка, т.е.

в нем отражаются далеко не все ордера, выставленные на бирже, а видна лишь малая часть лимитных приказов, близких к рыночной цене.

Биржевой стакан и размеры заявок в нем

Заявки, отраженные в стакане, могут быть крупными, средними и маленькими – такое деление, как правило, делается относительно среднедневного объема по инструменту. Например, если средний объем по фьючерсу на индекс РТС составляет 1 млн. контрактов в день, то заявка размером 2000 – 5000 контрактов будет достаточно крупной и за таким ордером нужно пристально наблюдать.

Чаще попадаются средние заявки, объем которых колеблется от 200 до 500 контрактов – данные ордера также оказывают некоторое влияние на цену, но их влияние имеет значение в том случае, когда накапливается несколько средних заявок (т.е.

они стоят на разных ценах, но близко друг к другу, образуя при этом некоторую плотность). Если же появляются заявки от 10 до 50 контрактов, то их обычно никто не замечает, поэтому и никакого существенного влияния на рынок они не оказывают.

Пассивные и агрессивные заявки в стакане котировок

Пассивными считаются ордера, которые статично располагаются на ценах, близких друг к другу по значению, т.е.

они не двигаются и как бы охраняют некий уровень, при этом никакой агрессии с их стороны не наблюдается.

Биржевой стакан отражает пассивные ордера в моменты, когда рынок подходит к сильному графическому уровню сопротивления (или поддержки). В результате рыночной борьбы уровень либо пробьют, либо цена отскочит от него.

Агрессивными считаются заявки, которые подаются с рынка (т.н. рыночные приказы) – такие ордера двигают рынок.

Также различают другого рода агрессивные приказы – они вроде бы являются лимитированными, но при этом активно следуют за рынком, т.е.

это ордера, которые могут неожиданно появиться в стакане и при движении рынка в ту или иную сторону постоянно подтягиваться к рыночной цене, подталкивая, таким образом, рынок. Такое перемещение может очень долго поддерживать рынок.

Часто активные и пассивные заявки взаимодействуют друг с другом, а биржевой стакан отражает этот процесс.

Когда линия сопротивления пробивается, она превращается в уровень поддержки, а на языке котировочного стакана происходит следующее: преодолевается плотность пассивных приказов, после чего появляется агрессивный покупатель, который подставляет заявки по ближайшим ценам Bid. Соответственно теперь, чтобы пробить рынок вниз, необходимо пробить поддержку, которую все активнее начинают защищать другие трейдеры.

Что делать, когда биржевой стакан отображает агрессивные и пассивные приказы

Пассивную плотность в стакане можно использовать для постановки стоп-лосса – если после входа появляется жирный покупатель (а цена пошла вверх), то можно смело выставлять стоп-приказ на пункт ниже этого покупателя.

Если эту крупную заявку съедают, можно сразу выходить из позиции, т.к. цена просто по инерции будет продолжать нисходящее движение. Рассмотренная ситуация хорошо прослеживается около важного уровня поддержки или сопротивления.

Во время старта нового движения, во время зарождения свежего импульса баланс в стакане отображается не совсем обычным образом. Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, а в данный момент сформировалась небольшая коррекция от предыдущего максимума.

Перед тем, как снова начать расти и только после этого пробить линию сопротивления, часто биржевой стакан демонстрирует следующее: в то время, как покупателей практически нет, появляется большая плотность средних по объему заявок на продажу. Несмотря на то, что продавцов вроде бы больше, чем покупателей, цена в большинстве случаев продолжает активно расти – это связано с тем, что цена ходит от одного объема к другому.

Рынок устроен так, что цена ходит против большинства.

Если большинство начало выставлять заявки на продажу, и тем более делать это во время восходящего тренда, то они с высокой вероятностью будут поглощены.

Эти приказы на продажу отчетливо появляются в биржевом стакане, поэтому можно открывать длинную позицию после отката при первых признаках восстановления тренда, как только баланс в стакане меняется.

Биржевой стакан следует использовать как инструмент для входа в рынок по среднесрочной стратегии, т.е. с удержанием позиции в течение нескольких торговых сессий.

Источник: http://stock-list.ru/stock-glass.html

Торговля по стакану заявок. Скальпинг — 1 часть

Всем привет!

В предыдущей статье я писал о стакане заявок и о том, как он устроен. Сегодня я немного расскажу о некоторых нюансах его использования в торговле.

Вообще, тема это достаточно большая и нюансов при торговле по стакану заявок очень много. Есть даже различия в зависимости от торгуемых инструментов.

На ликвидных и малоликвидных бумагах принципы торговли могут немного отличаться. По крайне мере, у меня есть свои нюансы и различия.

Торговля по стакану заявок. Основные принципы

Вообще, есть два основных принципа торговли по стакану, это на съедении крупной плотности и на отбой от плотности, при этом нужно учитывать достаточно много дополнительных факторов. О некоторых из них я сегодня и расскажу.

Кстати, при торговле на малоликвидных акциях желательно торговать только на отбой от плотности, на съедении зайти вряд ли получится. В данном случае, я имею ввиду галимый нелеквид с оборотом от 1 миллиона до 10.

Да, я торгую и такие бумагиОпять же поподробнее об этом я еще расскажу в следующих статьях.

Самое главное необходимо искать именно крупные заявки в стакане, при этом у вас в торговой системе должно быть прописано, что значит крупная заявка для вас. Исходить можно из среднедневного объема по конкретному инструменту, либо из среднего объема в стакане.

Кстати, если в стакане стоит крупная заявка это не значит, что она никуда не денется. Ее вполне могут отменить. Бывает, такой заявкой пугают покупателей/продавцов после покупки актива, чтоб загнать цену дальше. Чаще всего такое явление может наблюдаться на менее ликвидных акциях 2-4 эшелона.

К этим вещам я еще вернусь в будущих своих статьях и более подробно расскажу об этом.

Ну и главное помните, что стакан является лишь дополнительным фактором и помощником при рассмотрении сигнала на вход, но никак не единственным.

Торговля по стакану на съедении плотности. Секреты и нюансы

Сегодня мне бы хотелось рассказать о том, как правильно торговать при съедении крупной плотности в стакане на ликвидных инструментах. Я при торговле по стакану учитываю несколько факторов: наличие сильных уровней поддержки/сопротивления и объемы.

Если мы будем торговать, учитывая только плотность в стакане и не беря в расчет вышеперечисленные факторы, успешность таких сделок будет не очень высокой. Поэтому, для того чтобы повысить результативность торговли, обязательно стоит анализировать рынок комплексно.

В таком случае у нас будет меньше сделок (а главное больше прибыльных) и меньше затраты на комиссию.

В общем, первое что вы должны учитывать это ключевые уровни поддержки/сопротивления. При этом, уровень должен быть сильный и максимально четкий. Например, месячный максимум/минимум который был подтвержден в предыдущий или текущий день.

Я рекомендую находить максимально четкие уровни с минимальной погрешностью разброса баров (у меня прописано это в процентном соотношении), без ложных пробоев и сильных выносов тенями.

И в данном случае уровень следует чертить по хвостам теней.

Под статьей выложу видео со своей сделкой с примером такого уровня.

Следующий момент, в этой точке должно быть скопление большой плотности в стакане. Мы входим на съедении этой плотности, а точнее, когда от нее останется 20-30 %. Если мы все сделаем верно, то может быть очень сильный импульс, на котором мы и заработаем.

Очень часто импульс возникает именно на съеме стопов, которые находятся за уровнем, ну и другие участники начинают покупать на прорыве. Если движение после съедения плотности не пошло, позу рекомендую закрыть. Если пошло, то сидим до цели.

Здесь главное скорость, внимательность и прямые руки, так как действовать нужно очень быстро.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану. Различия

Кстати, в основном я использую стакан заявок только на акциях, на фьючах стакан, зачастую, мало о чем нам может сказать. Когда я торгую фьючерсы (некоторые инструменты, не все), я использую стакан с рынка акций. То есть, на некоторых инструментах у меня 2 стакана, один с фьючей, другой с акций.

Итак, сегодня мы немного поговорили о том, как использовать стакан заявок и торговать на прорыве плотности. В следующих своих статьях я еще немного расскажу о некоторых нюансах использования стакана.

Подробно обо всех нюансах я рассказываю на своих курсах обучения, записывайтесь кому интересноА также, обо всех тонкостях работы по стакану я рассказал в своем новом видеокурсе «секреты стаканной торговли«.

Всем профита. Пока!

С уважением, Станислав Станишевский.

Источник: http://trader-nt.ru/torgovlya-po-stakanu-zayavok-skalping-1-chast/

Биржевой стакан онлайн для рынка Форекс

Любой участник финансового рынка задействует разные методы анализа настроения рынка для поиска необходимой точки для входа в рынок. Ведь, в самом начале знакомства с азами трейдинга, игрок должен научиться грамотно, определять наиболее оптимальное место для входа и выхода операции.

Сегодня речь пойдет об одной из систем, которая позволяет анализировать заявки на приобретение и на продажу на рынке, представленные в стакане заявок – Уровень 2.

Что такое биржевой стакан?

И так, для начала следует заработаться с тем, что представляет собой биржевой стакан.

Это таблица, которая включает в себя данные, стоимость и объемы об установленных лимитных ордерах на приобретение или же продажу за территорией спреда по выбранному инструменту на установленную глубину.

Они в свою очередь в ближайшее время будут выполнены, и спровоцируют движение стоимости в определенную сторону.

Как выглядит биржевой стакан:

Положительные стороны биржевого стакана

Этот инструмент чаще всего используется более опытными игроками, которые заключили не пару сделок. Преимуществами применения биржевого стакана на практике, являются следующие факторы:

  • По числу лимитных заявлений, и по ордерам рынка, можно грамотно спрогнозировать сторону движения стоимости.
  • Игрок отслеживания заявки самых мощных игроков, сможет провести поиск наиболее выгодных точек для вхождения в рынок, и выхода из него.
  • Благодаря использованию биржевого стакана, трейдер сможет ориентироваться на рынке, отталкиваясь от настроения его участников, что позволит понимать причины снижения скорости тренда. Как вы видите, использование такого инструмента, существенно повышают шансы на заключение прибыльной операции.

Следует отметить, что стакан задействуется в больше степени на биржевых площадках трейдинга. На рынке Форекс, данный метод встречается крайне редко, в результате чего, на МТ4 эта опция отсутствует.

Но, МТ5 оснащена этим инструментом анализа рынка,  при этом львиная доля брокерских компаний не задействует биржевой стакан. Причиной такой ситуации, является то, что присутствует большая ликвидность рынка, в результате чего, заявления образуются и исчезают за считанные секунды, а это усложняет анализ рыночной ситуации.

Касательно того, какие брокеры готовы предоставить своим клиентам биржевой стакан, среди зарубежных компаний нужно отметить SaxoBank, Oanda, среди  отечественных Альпари, ИнстаФорекс, РобоФорекс и т.д.  при этом доступ к инструменту осуществляется в режиме онлайн. Ниже представлен пример, как выглядит стакан у брокера Oanda:

Более того, трейдер не должен забывать, что рынок Форекс – это внебиржевой рынок, и в стакане представлены данные касательно клиентов одной брокерской компании. Проще говоря, перед вами открывается не общая картина о состоянии всего рынка. Среди игроков популярностью пользуется система трейдинга по стакану, с применением скальпинговой тактики.

Скальпинг стратегия по ценовому стакану

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы отслеживать появление в стакане крупных ордеров на приобретение или продажу финансового актива, реализация которых становится причиной импульсного движения стоимости. В такие моменты инвесторы и открывают торговые позиции. Правило работает также в обратную сторону, когда стоимость начинает подъедать первую поддержку, это свидетельствует о том, что импульс начинает затихать.

Скальпинг по стакану – весьма эффективный подход к биржевой торговле, который характеризуется отсутствием значительного эмоционального переживания. В связи с этим, чтобы упростить размещение своего ордера, инвесторы активно используют специализированный софт, который также зачастую называют приводом для скальпинга.

Автоматизация процесса выставления ордеров, а также поиска оптимальных точек для открытия сделки позволит улучшить результативность. Настройки программного обеспечения всегда можно поменять согласно правилам, используемой стратегии.

Кроме того, многие эксперты рекомендуют использовать графики поводыри, такие инструменты характеризуются внушительной корреляцией, используемого финансового актива. Также поводыри отличаются движением на опережение, которое становится дополнительным сигналом и позволяет вкладчику не пропускать импульс на финансовом активе.

Как правило, применяется сразу пару сопутствующих инструментов, поскольку схожее движение с большой долей вероятности свидетельствует о начале движения на используемом активе. Рабочее окно подобного софта выглядит следующим образом:

Как вы можете заметить, чтобы добиться результата, необходимо оперативно проводить анализ информации от нескольких поводырей, также следует мгновенно принимать важнейшие решения. Разумеется, что с психологической нагрузкой справится далеко не каждый, поэтому скальпингом и занимаются единицы.

Также есть смысл сказать о том, что многие скальперы отказывают от ручной работы, доверяя полностью автоматизированным роботам. Если софт действительно стоящий, то инвестор будет зарабатывать, затрачивая минимум свободного времени.

Ключевые принципы дейтрейдинга трейдинга

В основу внутридневной торговли заложены принципы краткосрочного трейдинга, если интерпретировать по-другому, то каждая сделка должна закрыться до окончания торгового дня. Временной интервал инвестор выбирает самостоятельно, отталкиваясь от размера торгового счета, психологической подготовки и собственных предпочтений.

Однако чем меньше временной промежуток, тем более высокий накал торгового процесса. Работать в режиме «повышенной внимательности» смогут далеко не все, ведь всегда нужно оперативно реагировать на сложившуюся рыночную ситуацию.

В заключении необходимо сказать о том, что скальпирующие системы трейдинга, активно применяются на всех финансовых рынках, в том числе и на Форекс.

Загрузка… 

Источник: http://Richinvest.biz/foreks/osnovy-torgovli/birzhevoj-stakan-onlajn-dlya-rynka-foreks

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть