8(800)350-83-64

Торговля на форекс по объемам — взаимосвязь цены и объема

Содержание

Торговля по объемам на Форекс – как обмануть рынок с помощью приемов VSA?

Торговля на Форекс по объемам - взаимосвязь цены и объема

Наверное, вы не раз замечали, что при открытии сделки цена неожиданно уходила в минус, выбивая ваш стоп-лосс, а затем двигалась в нужном направлении. При этом создавалось впечатление, будто рынок настроен против вас, или за вами кто-то наблюдает.

Ваши опасения вполне оправданы, так как помимо мелких трейдеров на рынке присутствуют маркет-мейкеры – крупные игроки с многомиллионным состоянием. Они видят скопление ордеров на важных ценовых уровнях и буквально двигают рынок в нужном им направлении, создавая ложные пробои уровней.

В результате срабатывают отложенные ордера трейдеров, а рынок внезапно разворачивается и уходит в другом направлении, выбивая их стоп-лоссы и принося огромные прибыли маркет-мейкерам.

Однако существует специальная методика, которая позволит вам отслеживать на графике действия маркет-мейкеров и следовать за ними, извлекая из этого дополнительную прибыль. Такая методика получила название VSA – торговля по объемам на Форекс.

Что такое VSA?

Volume Spread Analysis (VSA) – это анализ торгового объема, который используется в сочетании с формой и размером свечи. Форекс устроен таким образом, что мы видим только изменение цены в единицу времени, но не можем определить реального объема, а это является очень важным, если вы хотите научиться зарабатывать на валютном рынке.

Чтобы попытаться сделать рынок хоть немного прозрачней, необходимо открыть счет у брокера, работающего по технологии ECN. В результате вам откроется доступ к данным об объемах, а также вы сможете получать необходимую информацию о настроениях рынка. В VSA вводится понятие спреда, которое подразумевает расстояние между максимумом и минимумом свечи.

В свою очередь спред может быть узким, средним или широким.

Что дает применение VSA?

Маркет-мейкеры не могут зайти в рынок незамеченными. Они всегда оставляют за собой следы, которые выражаются в величине объема и форме свечных моделей. После того, как вы научитесь применять VSA на практике, результаты ваших торговых систем улучшатся не менее чем на 30%.

Независимо от используемых стратегий, с помощью VSA вы сможете находить точные входы в сделки, научитесь вовремя выходить из открытых позиций, а также сократите вероятность срабатывания стоп-лоссов. Кроме того, вы сможете фильтровать ложные пробои уровней.

Первое время вам будет довольно не просто освоить все тонкости торговли по объемам на Форекс, но со временем вы сможете использовать приемы VSA на полном автомате.

На каких таймфреймах лучше всего работает VSA?

Поскольку VSA предполагает использование краткосрочных импульсов, то его лучше применять на низких таймфреймах до H1. На дневных графиках торговля по объемам на Форекс не показывает хороших результатов, поэтому эта стратегия будет особенно интересна тем трейдерам, кто торгует внутри дня.

Как определять объем?

Для того чтобы использовать приемы VSA, необходимо видеть реальные объемы на Форекс. Существует много индикаторов, которые определяют объемы, но самым популярным является тиковый индикатор объема Better Volume, скачать его совершенно бесплатно вы можете здесь.

Кульминация покупок и продаж

Ни один индикатор не может предугадать окончание тренда, но с помощью VSA вы можете определить конец текущей волны. Многие трейдеры считают, что при достижении рынком новых вершин следует продолжение тренда.

При этом все может указывать на дальнейший рост: выход положительных новостей и прогнозы ведущих аналитиков, но маркет-мейкеры могут воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке для закрытия своих позиций.

Кульминацией покупок или продаж является дисбаланс между спросом и предложением, который приводит к развороту рынка.

Если вы видите, что рынок достиг новых вершин и индикатор показывает высокий объем, при этом произошло близкое закрытие бычьей свечи с широким спредом к максимальным значениям, а следующая свеча закрылась с узким спредом и высоким объемом, то это кульминация покупок. Следует закрыть покупки и рассматривать входы в продажи.

Когда наблюдается последовательный рост объема, цена достигла минимальных значений на графике, а вслед за этим происходит формирование свечи с узким спредом, но относительно высоким объемом, это говорит о возникновении кульминации продаж. В этом случае необходимо выйти из продаж и искать входы в покупки.

Данный сетап позволяет с легкостью находить разворотные точки на графике даже тем, кто особо не интересуется VSA. Торговля по объемам на Форекс при помощи VSA предполагает еще немало сетапов, о которых вы сможете узнать в наших следующих статьях, а пока читайте, как делать прогнозы на Форекс.

Источник: http://TradeLife.ru/torgovlya-po-obemam-na-foreks-kak-obmanut-rynok-s-pomoshchyu-priemov-vsa

Использования объёмов в практике торговли

Использования объёмов в практике торговли

В техническом анализе в основе используемого подхода находятся ценовые значения как самостоятельный объект изучения, так и в интерпретации их взаимодействия с различными индикаторами (средние скользящие, осцилляторы и т.д.) и инструментами графического анализа (уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры).

Однако зачастую начинающие трейдеры не уделяют внимание такому показателю, какторговый объем, который является независимой и объективной переменной, описывающей состояние рынка, и может использоваться для подтверждения ценового движения. Еще раз напомним, что при торговле на валютном рынке форекс используются данные биржевых торгов на фьючерс того же финансового инструмента.

Существует различные методы использования объемов, однако в этой статье мы рассмотрим основы анализа торговых объемов.

Прежде всего, необходимо понять, что на рынке присутствует всегда одинаковое количество как покупателей, так и продавцов. Ценовые движения происходят за счет относительной активности одной из сторон на рынке.

Если более мотивированными являются продавцы, то цена будет снижаться, и наоборот.

Чаще всего торговый объём отображается в нижней части графика цен в виде гистограммы, и эта форма отображения позволяет определять увеличение или снижение активности продавцов и покупателей.

Рассмотрим основные принципы интерпретации торговых объёмов. Однако следует понять, что когда мы говорим об изменениях уровня объёма, то сравниваем объемы недавнего прошлого и чаще всего объемы ближайших ценовых интервалов.

Динамика торгового объёма должна следовать за трендом. См. рис.1.

При росте цены актива объём, как правило, растёт, а когда цена снижается – объём, как правило, уменьшается.

При этом, если мы говорим о растущем или падающем торговом объёме, то подразумеваем общий тренд объёмов, а не объем на отдельных торговых сессиях. Зелёными стрелками (рис.

2) обозначен восходящий тренд, однако внутри тренда имеются отдельные сессии (отмеченные красными стрелками), где торговый объём ниже, чем в рядом расположенных ценовых интервалах.

Если на графике отмечается восходящий тренд с растущими объёмами, это свидетельствует только о нормальном развитии тренда.

Однако если как на графике 1 цены растут и при этом падают объемы, то рынок дает нам сигнал, что движение цены вверх происходит из-за недостатка на этих уровнях продавцов, а не из-за наличия на рынке избытка агрессивных покупателей.

Чаще всего нисходящий тренд на рынке ассоциируется с падающими торговыми объёмами. Не является нормальной ситуацией на рынке рост цены при снижающихся объёмах, снижение цены актива на растущих объёмах.

При нормальной ситуации на рынке динамика цены и объёмов должны соответствовать друг другу.

Однако если объёмы растут, а цена при этом падает, это свидетельствует, что на рынке присутствует давление продавцов и необходимо выходить из длинных позиций (рис. 3).

На графике 2 (ниже) мы видим, как на падающих ценах начали расти объёмы. Это свидетельствует о том, что продавцы становятся всё более активными, а покупатели достаточной активностью не обладают.

Достаточно часто встречается ситуация на рынке, когда цена начинает «скользить» вниз, однако на следующий день объёмы торговли значительно увеличиваются.

Это не нормально и свидетельствует о том, что цены снижаются из-за активности продавцов, а не из-за недостатка покупателей.

Объём опережает цену

Нормальная ситуация на рынке – это когда пики объёмов торговли предшествуют ценовым пикам. На графике (рис.

4) мы видим, что объём в точке А образует пик, а цена формирует пики до точки С, при этом уровень торгового объёма в точке С значительно меньше, чем в ранее сформированных точках А и В.

Можно так же отметить, что в точке В отрицательное расхождение между торговыми объёмами и ценой становится очевидным, то есть, цены повышаются, а объёмы снижаются. Это свидетельствует о том, что цена уже не поддерживается активностью покупателей и существующая тенденция заканчивается.

На графике 3, ниже отображены оба рассмотренных нами принципа. Вначале мы видим, что объемы опережают цены, а затем видим рост объемов на снижающих ценах, что является не нормальным явлением и служит медвежьим сигналом.

Кульминация продаж – сильный рост объёма вслед за снижением цены

На рис. 5 показана ситуация на рынке, когда цена актива некоторое время снижалась, а затем при сильно возросших торговых объёмах развернулась. Такая ситуация на рынке называется кульминацией продаж. Обычно она запускается плохими рыночными новостями, что побуждает слабых и неинформированных трейдеров продавать актив по любой цене.

После падения цены более информированные покупатели начинают скупать актив по низкой цене, и движение разворачивается вверх. Как правило, кульминацией продаж является или основанием для разворота, или последующего снижения цены к новому основанию.

В любом случае, основание, сформированное кульминацией продаж, держится обычно значительное время и зависит от временного периода графика цены.

Поскольку продажи происходят на крупных объемах, нормальным является то, что дальнейшее движение цены сопровождается падающими объёмами. Таким образом, растущие цены актива на понижающихся объёмах – это бычий сигнал на рынке.

На рис. 6 показано, что ралли цены после кульминации продаж сопровождается обычно тестом образовавшегося во время кульминации продаж минимума.

Тест является успешным, когда он происходит на крайне низких объёмах, показывая отсутствие интереса к этому уровню цены. Отсутствие интереса при тестировании свидетельствует о наличие тонкого баланса между продавцами и покупателями.

Поэтому вход в позицию после положительного тестирования позволяет трейдеру войти в тренд на самой ранней стадии его формирования.

Большие торговые объёмы на важном основании являются, как правило, предвестником большого движения цены

На рис. 7 показано сильное движение, возникшее после большого снижения цены, но при этом объёмы торговли выросли до рекордного значения. Такая ситуация на рынке практически всегда своевременно предупреждает об изменении настроения трейдеров на рынке. Такая разновидность рыночной активности отмечается нечасто, но если она образовалась, то к ней необходимо относиться серьезно и учитывать ее.

Параболическое движение объёмов и цены

На рисунке. 8 показано параболическое движение и объёмов и цены. Такая ситуация свидетельствует об истощении движения цены. В таких ситуациях считается нормой, когда цена и объём разворачиваются одновременно и с одинаковой скоростью, что является сигналом окончания предыдущего движения цены.

Выводы:

  • Торговый объём всегда оценивается в тенденции с недавним прошлым динамики объема.
  • Нормой на рынке является ситуация, когда объём торговли растёт одновременно с ростом цен и, соответственно, уменьшается при снижении цен. Всё что не соответствует этому, не является нормой и является сигналом смены тенденции.
  • Для повышающихся трендов нормой является положение, когда объём торговли опережает цену.
  • Формирующиеся кульминации продаж свидетельствуют о формировании минимума тренда

Большой торговый объём на значимом основании предшествует сильному ценовому движению.

 Смотрите также по теме:

  • 19139
  • 03.10.2013 в 14:38
  • Admin

Теги Технический анализ

Источник: https://tempofox.com/ispolzovaniya-obyomov-v-praktike-torgovli/

Как я торгую по объемам

Roman_Straub19 ноября 2015 18:00

   … Тех.анализ отвратителен.

То, что привычно сегодня,

может стать отвратительным завтра.

   Все, что написано ниже — сугубо мое представление о торговле по объему, которое я никому не собираюсь навязывать. Данный материал не стоит расценивать как полноценную стратегию, я представляю только саму идею (ядро).

                                          Что для меня значат сами объемы, что они мне дают ?

   В первую очередь, такой метод торговли дает войти в сделку с очень коротким стопом. Важно то, что сами по себе объемы, в чистом виде, не дадут такого положительного эффекта, нежеле как в связке с уже существующей ВАШЕЙ системой торговли, т.е. объемы, будут служить вам прекрасным дополнением, подтверждающим и усиливающим уверенность в правильном вашем решении.

                                                                  Все началось с ЛЕНТЫ

   Что мы видим в ленте ? В ленте мы видим то, сколько контрактов прошло по конкретной цене в конкретную долю секунды времени. В ленте указываются только те сделки, которые прошли «по рынку», т.е. били маркетом в лимит.

В ленте Авроры голубым цветом обозначены удары по офферам, красным цветом — удары по бидам, бирюзовым — сделки прошедшие с проскальзыванием в сторону офферов, розовым — наоборот, в сторону бидов.

Сделки, отображенные в голубой рамке –это съем стопов шортистов, в красной рамке — съем стопов лонгистов.

   В своей торговле я использую две ленты: одна фильтрованная, другая нефильтрованая (как пиво:).

В нефильтрованой ленте я в первую очередь смотрю ее скорость, — лента ускоряется — это сигнал к действию ! Вторую ленту я фильтрую таким образом, чтобы банально ее замедлить, но подбираю фильтр таким образом, чтобы увидеть группы сделок, блоки одного цвета, главное в этом случае ее сильно не «загрубить» — сами по себе крупные сделки в ленте ни о чем мне не говорят, а вот блоки крупных сделок в совокупности с другими инструментами анализа, могут послужить хорошим сигналом. В зависимости времени торгов и ликвидности в момент времени, я меняю фильтр большую сторону, в основном это происходит в американскую сессию.

   Конечно, однозначно нельзя утверждать, что грубо говоря, синее — покупаем, красное продаем.

Как мы знаем, сделку в ленте (особенно на фьючерсном рынке) можно рассматривать с разных сторон: это может быть простая спекуляция с открытием или закрытием позиции, это может быть какое-то равномерное накопление по алгоритму, это может быть чье-то хеджирование позиции на споте, а может быть и вообще межрыночный арбитраж.

   Опять таки повторюсь, все, что касается фьючерсных рынков, — анализ объемов весьма и весьма относителен.

Если количество акций какой-то компании ,торгующейся на фондовом рынке — это какая-то предельная величина, то совокупные объемы какого-нибудь ликвидного фьюча — это говоря простым языком «резиновый пузырь» (в силу маржинальности рынка), начинающий надуваться в начале жизни контракта и резко сдувающийся в конце, что можно посмотреть по открытому интересу (на СМЕ он публикуется с задержкой в день, на Московской бирже он транслируется в реальном времени). Резюмируя, можно сказать, что ОБЪЕМ ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗА ТОЧКУ ВХОДА, А НЕ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ.

                                                                 Горизонтальный объем

   Горизонтальный объем — показывает весь проторгованный объем в контрактах (как на покупку, так и на продажу) на заданном ценовом участке с начала отсчета, просматриваемого нами периода. Он выглядит в виде гистограммы слева от графика. На ней всегда будет выделен максимальный проторгованный объем (POC — Point Of Control). Он то, нам и нужен.

   POC — величина динамическая, он может постоянно менять свое положение, а может и простоять весь день на одном ценовом уровне. В моей торговле его роль заключается в определении опорных ценовых диапазонов для входа/выхода из сделки.

В идеале я выхожу из сделки при формировании нового РОС. Опять таки в чистом виде РОС бессмысленно использовать, т.к.

не понятно куда пойдет цена: на разворот или все-таки продолжит движение, — применять его нужно только в сочетании с другими сигналами.

                                                                                Дельта

   Простыми словами, дельта — это перевес (разница) между проторгованными асками и бидами. Обычно, если дельта положительная, то преобладают покупки, если отрицательная, то продажи. Дельта, как и объемы, бывает вертикальная и горизонтальная.

Горизонтальная — показывает перевес на определенном ценовом уровне, а вертикальная — перевес на временном участке. И опять-таки, это совсем не значит, что движение цены будет всегда обусловлено направлением дельты.

   Нет определенных четких правил анализа дельты, каждый сам решает, как ее использовать в своей торговле. Лично я использую горизонтальную дельту для определения интереса игроков на определенном ценовом уровне.

Иногда я еще посматриваю вертикальную дельту для выявления разворотов либо для подтверждения сигнала, — это когда, например, свеча падающая, а дельта нейтральная либо положительная, что еще лучше.

                                                                        Идикатор VWAP

   Этот шикарный индикатор как-то описывал в своем недавнишнем вебинаре Алексей Раздолгин, спасибо ему огромное за это !
VWAP — это средневзвешенная цена по объему (Volume Weighted Average Price).

Есть мнение, что этот индикатор используют в своих алгоритмах многие фонды, а так же маркет-мейкеры, на ряду с похожей стратегией, — TWAP — для набора средневзвешенной позиции по времени.
   Я использую VWAP (дневной) с отклонениями +2/-2.

Зачастую цена красиво отталкивается от основной линии VWAP, а верхнее и нижнее отклонения служат сопротивлениями. Для себя я определил, если цена находится ниже основной линии VWAP, то в приоритете продажи. Цена выше основной линии — покупки.

                                                                         Как я торгую

1) VWAP. Смотрю, в какой зоне торгуется инструмент. Определяюсь с направлением (беру на заметку): цена ниже VWAP — ищу точки для захода в шорт, цена выше VWAP — ищу лонг. Сразу оговорюсь, это не всегда будет правильным решением. Вот почему его нужно использовать только как элемент стратегии.

2) Горизонтальные объемы. Идеальная ситуация, когда цена находится вблизи основной линии VWAP и расторговывает максимальный дневной объем (POC). Это значит, что цена готова вырваться в ту или иную сторону. Так куда же она пойдет ?
3) ДЕЛЬТА. Она нам и подскажет направление нашей будущей сделки.

Дельта (горизонтальная) должна быть ярко-выраженная в количественном выражении по отношению к остальной своей гистограмме, — раза в 2-3 больше. И самое главное если направление дельты совпадет с текущим местоположением цены относительно VWAP (выше или ниже), то принимается решение о входе в сделку.
4) ЛЕНТА.

По ленте я определяю наилучшую точку входа, анализируя ее скорость и объемы, которые подтверждают мою теорию или опровергают.

В ленте жду, когда пойдут целые блоки однонаправленных сделок, особенно хорошим сигналом является череда крупных сделок прошедших с проскальзыванием (бирюзовый или розовый цвет в ленте Авроры), — это означает нежелание игроков ждать.

                                                                     Выход из позиции

   Выхожу я на верхнем или нижнем отклонении от VWAP, при образовании нового максимального дневного горизонтального объема (POC), кстати формируется он с небольшим запаздыванием.

Если не сформировалась новая противоположная ярко-выраженная дельта, и если POC имеет направленную тенденцию к изменению в одну сторону, то возможно дальнейшее удержание позиции.
   Я всегда себе повторяю — «цена торгуется от объема к объему».

Следовательно, каждый раз, когда будет формироваться новый POC, будет сразу видно новое место остановки цены, а возможно и ее разворота, — т.е. ценовой уровень новой расторговки объема.

   Важно помнить, что сам по себе POC не является четким ценовым уровнем,- он определяет ценовой диапазон, в котором цена на некоторое время пришла в равновесие.

                                       Пример развития сегодняшней ситуации в евро-долларе

Первую половину дня активны покупатели…

   А во второй половине дня тенденция сменилась в сторону продавцов…

   P.S. Не пишу про мани-менеджмент — у каждого свои риски…  Каждый решает сам за себя. Удачи !

Источник: https://utmagazine.ru/posts/15075-kak-ya-torguyu-po-obemam

Объем рынка форекс и торговля по объемам

Объем рынка форекс и торговля по объемам

Сегодня расскажем читателю, что такое объем рынка форекс и торговля по объемам на форекс. А вначале следует сказать вот что. Трейдеры – очень большое внимание уделяют изучению рыночной цены. Они огромное количество времени тратят на изучение разнообразных индикаторов, связанных с ценой.

И постепенно эти индикаторы – становятся для них чем-то вроде самостоятельных объектов, которые (как им кажется) не сильно связаны с общим состоянием рынка.

Зацикливаясь на всех этих осцилляторах-индикаторах, трейдер зачастую упускает из виду такую важнейшую вещь, как объем рынка форекс, и все, что с этим объемом связано.

А между тем, торговый объем на форекс – это независимая переменная, которая превосходно описывает общее состояние валютного рынка, а следовательно – трейдер прекрасно может использовать торговые объемы для того, чтобы подтверждать важные ценовые движения.

Торговля по объемам – это отдельная (и очень сложная) тема, на которой обязательно остановимся подробнее в следующих заметках.

Сегодня – рассмотрим общие принципы торговли по объемам, рассмотрим, как анализировать торговые объемы, и о чем они могут говорить начинающему трейдеру.

Главное, о чем должен знать начинающий трейдер: на форекс – количество продавцов и покупателей валюты на форекс – почти всегда одинаково.

А движения цены, которые трейдер видит на своем графике – это результат кратковременной активности либо со стороны продавцов, либо со стороны покупателей. Цена падает, когда большую активность проявляют продавцы валюты. И цена растет, когда активны покупатели.

Объем рынка форекс – обычно показан как гистограмма, которая находится в нижней части окна торгового терминала.
А форма этой гистограммы – как раз и позволяет опытному трейдеру понять, насколько в данный момент активна та или иная сторона, и кто в данный момент больше мотивирован – покупатели, или продавцы.

Как интерпретировать объемы торгов на рынке форекс

Начнем с самого простого – с динамики.
Ничего сложного тут нет: если цена растет, объем торгов, как правило, следует за ценой, и тоже растет. Цена падает – объем торгов на рынке форекс тоже падает.

То есть в нормальной ситуации – объем обычно следует за трендом. Ключевое слово «в нормальной». Потому что иногда (правда, редко) бывает, что тренд идет в одну сторону, а торговый объем – не изменяется (или вообще идет в противоположную сторону, о чем будет рассказано ниже).

На рисунке выше видны стрелки. Те, что направлены вверх – показывают, что объем идет за восходящим трендом. Однако есть несколько стрелок, направленных вниз. Этими стрелками показаны несколько торговых сессий, в которых объем – был ниже, чем в ценовых интервалах, расположенных по соседству.

Нормальное развитие тренда на форекс – это тогда, когда восходящий тренд сопровождается постоянно растущим объемом торгов.

А что означает ситуация, когда цена растет, а объемы – начинают падать?

А это означает ровно одно: цена – достигает новых уровней исключительно потому, что на этих уровнях сейчас – не хватает продавцов, а вовсе не потому, что на этих уровнях сейчас – слишком много агрессивных покупателей.

Если же на форекс наблюдается нисходящий тренд, то его, как правило, ассоциируют с уменьшающимся объемом торгов.
И такая ситуация – свидетельствует о нормальном развитии медвежьего тренда.

Но опять же – такое бывает далеко не всегда.

Бывает, что цена – продолжает падать, а объем торгов на форекс – ни с того ни с сего начинают расти.
Это говорит только об одном: давление продавцов на форекс – достигло огромной силы, и если у трейдера в этот момент открыты длинные позиции, то их – следует срочно закрывать.

Когда объем рынка форекс быстрее цены

Если пики торговых объемов предшествуют пикам ценовым – то это нормальная ситуация. На картинке ниже показано, что в точке «А» имеется пик объема. Ценовые пики формируются вплоть до точки «С», однако объем торгов в точке «С» несколько меньше, чем в точках «В» и «А». Говоря проще, цены растут, а объемы – падают.

Это – наглядное подтверждение того, что цены – не слишком-то поддерживаются покупателями, а значит, тенденция, которая пока еще наблюдается на форекс, очень скоро иссякнет. Проще говоря – тренд почти выдохся.

На картинке ниже – наглядно показаны оба рассмотренных выше варианта. То есть сначала наглядно видно, что объемы серьезно опережают цену, а потом наглядно видно, что объемы – растут, а цены при этом – падают. Такая ситуация – является ненормальной, и является сильнейшим «медвежьим» сигналом о грядущем развороте тренда.

Когда цена снижается, а объем рынка растет очень резко

Эта ситуация – показана на картинке ниже:

Там видно, что цена торгуемого инструмента достаточно долго падала, а потом – повернулась, причем разворот этот – сопровождался огромным скачком объемов рынка форекс. Трейдеры называют такие скачки «кульминациями продаж». Спровоцировать такую кульминацию может, к примеру, не слишком оптимистичная макроэкономическая новость.

Услышав эту новость, не слишком информированные трейдеры, и трейдеры-новички стремятся продать торгуемый инструмент любым способом, не особо заморачиваясь о цене продажи. Разумеется, после этого – цена начинает резко падать.

И когда она упадет достаточно низко, опытные трейдеры – начинают быстро покупать торгуемый инструмент по низким ценам.

Итог этого – вполне предсказуем: тренд – резко меняет направление, и уходит вверх.

Источник: http://delay-money.com/2609

Торговля на форекс по объемам

Торговля на форекс по объемам

Применение объемов рыночных сделок на форекс для прогноза поведения цены стало популярным только несколько лет назад. Проблема в том, что на валютном рынке ни один индикатор не покажет ваш реальный объем проторгованных, а тем более – открытых следок.

На Форекс таких объемов просто нет, потому что это внебиржевой рынок, не имеющий четко установленных торговых площадок, где нет даже технических возможностей для сбора такой информации.

Традиционные индикаторы объема Форекс под МТ4 чаще всего показывают тиковый объем, то есть количество сделок в единицу времени, а сколько денег за этими сделками стоит, и есть ли они в реале – не знает никто.

Примерно 5-6 лет назад появилась возможность за отдельную плату получать информацию с основных бирж о торгующихся на них объемах фьючерсов — валютных, сырьевых, индексных, что дает возможность хотя бы косвенно оценить влияние объемов на рыночное движение на Форекс.

Конечно, такие данные и сейчас доступны далеко не всем, информация по каждому инструменту оплачивается отдельно или предлагается открывать реальный счет, скажем, на СМЕ (Чикаго), выполнять на нем минимальный объем торгов и тогда есть возможность получать в свой терминал поток информации о реальных объемах. Уровень входа на такую биржевую площадку начинается от 5000 у.е, поэтому не всякий начинающий спекулянт может себе позволить торговлю по объемам форекс. Кроме того, для обработки таких данных необходимо иное программное обеспечение.

Трейдерам предлагается либо самая полная информация по конкретной бирже, либо усредненная информация в целом по всем крупным торговым площадкам.

Данные по объемам позволяют видеть увидеть в режиме реального биржевого стакана размеры открытых и уже зафиксированных сделок на конкретном уровне цены.

Но не стоит забывать, что на бирже торгуются фьючерсные аналоги форекс-инструментов и нужна особая методика для правильного анализа поступающих сигналов.

Торговля на форекс по объемам дает понимание активности игроков в рынке. Если идет большой торговый объем, то можно быть уверенным, что на рынке присутствует крупный игрок, и рынок обязательно отреагирует на его интерес резким броском или полным переломом тренда.

Если объемы мелкие, то крупных операторов нет и серьезных изменений ждать не стоит, независимо от того, находится ли рынок во флете или тренд все-таки присутствует.

Объемы проторгованных сделок также отражают интерес к определённым ценовым уровням. Даже значительное ценовое движение на «тонком» объеме не заслуживает столько внимания, сколько нужно уделить даже малому ценовому толчку при высоком объеме.

Основные правила торговли по объемам форекс

Вначале торговой сессии исполняются заявки, накопленные брокерами за ночь, а также объемы, заказанные торговцами «поневоле» — импортеры/экспортеры, банки и прочие. Этот процесс и обеспечивает высокие объемы. Падение идет к середине сессии, в конце торгов спекулянты формируют цены закрытия рынка, заключая большое количество контрактов.

График объема на рынке спот имеет форму, противоположную биржевому, с вершиной в периоде от 11 до 14 часов среднеевропейского времени.

Снижение объема сигнализирует об уменьшение торгового интереса к данному направлению, что даст или перелом тренда, или флет.

Увеличение объемов показывает рост интереса участников рынка к существующей динамике курса, что должно привести, опять же – или к перелому тренда, или к усилению существующего.

Если наблюдается снижение торговых объемов при резком изменении цены – происходит капитуляция игроков одной стороны рынка и стоит ждать перелома тенденции.

Не лишним будет следить за объемами в обеденное и в ночное время, когда не работают основные площадки (Лондон, Франкфурт, Париж).

В это время рынок слабо предсказуем и небольшие суммы приводят к серьезным колебаниям.

Большие торговые риски обычно приходят в момент открытия американской сессии – возможен агрессивный слом тренда, сформированного на европейской сессии, если текущее состояние не устраивает крупных игроков.

На динамику и курса, и объема оказывает влияние сезонный фактор – даты экспирации фьючерсов и крупных опционов, конец финансового и календарного года, выход серьезных новостей.

Ценовой уровень, где недавно был высокий объем – особенно значим, он впоследствии станет ключевой областью поддержки/сопротивления.

Анализ объемов на форекс позволяет получить реальную картину соотношения сил между продавцами и покупателями и сделать рынок ближе и дружелюбнее!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Источник: http://system-fx.ru/torgovlya-na-foreks-po-obemam/

Торговые объемы на Форекс. Где лучше их смотреть и как ориентироваться по ним?

Торговые объемы Форекс, а также их правильная интерпретация, это неотъемлемая часть успешной торговли валютами.

Изучая торговые объемы, Вы с легкостью сможете определить наличие на Форекс «умных денег», оказывающих влияние на состояние рынка, а также ведущих основную массу рыночных участников и создающих для них западни, зачастую приводящих к смене тенденции либо начинающих новые сильные движения, выводящие биржу из флетового состояния.

Исходя из всего этого, торговля на Форекс по объемам, как в принципе и на бинарных опционах, должна быть досконально изучена каждым, кто желает получать стабильную прибыль, а не попросту торговать.

Рынок Форекс и его торговые объемы. Почему так важно следить за ними?

Всем известная торговая аксиома говорит о том, что сильные движения цены на бирже Форекс, создаются в результате дисбаланса спроса и предложения, а торговые объемы как раз и помогают определиться с текущим рыночным настроением и следовать вслед за крупными участниками торгов.

Торговые объемы на Форекс и трейдинге бинарных опционов, еще называют «VSA» (Volume Spread of Analysis), трактуется это как «анализ изменений в торговых объемах». Поэтому контролируя объемы Форекс, Вы сможете всегда быть в курсе текущего настроения крупных игроков, располагающие серьезными капиталами.

Вы спросите: «Зачем это надо знать?». Все просто – среднестатистические трейдеры (как мы с Вами), ни как не влияют своими сделками на происходящую на бирже Форекс ситуацию, поэтому целесообразно будет двигаться вслед за сильными торговцами, повторяя их действия в данный момент времени.

Торговые объемы отражают активность участников Форекс и, в какой-то мере размеры задействованных ими капиталов. Их можно сравнить с количеством рыночных участников, которые они отдали за данное ценовое движение. Но фактически, торговые объемы, которые мы наблюдаем в торговых терминалах, это не что иное, как количество ценовых изменений в определенную временную единицу.

Но начинающие спекулянты, зачастую по неизвестным причинам, не уделяют должного внимания данному показателю, который является объективной и независимой переменной, описывающей рыночное состояние, используемой опытными игроками для подтверждения движения цен.

Так, если более мотивированы продавцы, то цены будут снижаться, а если покупатели то, наоборот – подниматься. Если обобщить все вышеизложенное, то можно сказать, что торговые объемы помогают нам определить, кто на рынке более активен – покупатели или продавцы.

Где лучше смотреть и как распознавать торговые объемы рынка Форекс?

Давайте теперь рассмотрим, каковы же основные принципы, по которым интерпретируют торговые объемы на Форекс. При этом Вам следует сразу уяснить, что когда речь заходит об изменении уровня объемов, то это сравнивается объем недавнего прошлого и, как правило, объем ближайшего ценового интервала.

Итак, динамика объемов в торговле, должна следовать за рыночной тенденцией (смотрите рисунок ниже). Если цена актива растет, то, как правило, растет и объем. И, наоборот, при снижении цены актива – объемы уменьшаются.

Сразу отметим, что когда речь идет о падающем или растущем объеме, то тут подразумевается общая тенденция, а не объемы на отдельно подобранных торговых сессиях. На рисунке ниже, восходящая тенденция обозначена зелеными стрелками, но при этом внутри тренда существуют отдельные сессии (красные стрелки), на которых объемы ниже от тех, что расположены в соседних интервалах цен.

Если Вы на графике наблюдаете восходящую тенденцию с растущим объемом, это является свидетельством нормального трендового развития.

Но если, как на рисунке ниже, цена растет, а объем снижается, это является сигналом того, что ценовое восходящее движение происходит по причине дефицита продавцов на данном уровне, а не потому, что на Форекс переизбыток агрессивных покупателей.

Как правило, на Форексе нисходящая тенденция ассоциируется со снижающимися торговыми объемами. При снижающихся объемах, рост цен, это явление не нормальное, так же как и снижение цены на растущих объемах. Если ситуация на рынке нормальная, то динамика объемов и цен соответствует друг другу.

И если наблюдается падение цены и рост объемов (рисунок ниже), это является свидетельством присутствия на рынке давления продавцов. При возникновении такой ситуации необходимо закрыть длинные позиции и покинуть рынок.

На рисунке ниже, Вы можете наблюдать, как объемы начали расти на падающих ценах. Это является свидетельством все большей активности продавцов и уменьшения ее у покупателей.

На Форекс, довольно часто можно наблюдать такую ситуацию, когда цены «скользят» вниз, но на следующий день торговые объемы увеличиваются.

Такое явление не является нормальным и свидетельствует о снижении цен по причине чрезмерной активности продавцов, а не тем, что не хватает покупателей.

Из изложенного выше, можно сделать вывод, что нормой на Форекс является та ситуация, при которой торговые объемы растут одновременно с ценами или одновременно с ними уменьшаются. Все, что этому не соответствует нормой не является и говорит о смене тенденции.

Торговые объемы по рынку Форекс, на каких сервисах лучше их смотреть?

Итак, что такое торговые объемы, их основные принципы и зачем они нужны для торговли, Вы уже знаете.

Но где лучше их смотреть, ведь если Вас заинтересовала данная тема, то Вы уже наверняка узнали, что по причине того, что Форекс это внебиржевой межбанковский рынок, не имеющий географической привязки, с реальными торговыми объемами у него имеются большие проблемы. А все брокеры Форекс и рынка бинарных опционов предоставляют своим клиентам лишь тиковые объемы.

Чтобы было понятнее напомним, что торговые объемы указывают нам на количество совершенных контрактов (сделок) за единицу времени. А сами тиковые объемы, это количество тиков за временную единицу.

В свою очередь, тик является изменением цены на 1 пункт. То есть, тиковые объемы не имеют по факту никакого отношения, к объемам совершаемых на Форекс сделок.

Отсюда и возникает вопрос о реальных торговых объемах и где лучше их смотреть.

Сразу отметим, что объективные торговые объемы Форекс, могут быть только официальными и задокументированными. Но, где лучше их смотреть? Конечно же, на биржах. Но в мире огромное количество бирж (Москва, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, только немецких бирж 8 штук) и везде идет торговля валютой. Какую выбрать?

По валютному товарообороту, самой крупной биржей является «СМЕ» (Чикагская товарная биржа). Лучше всего конечно брать торговые объемы здесь.

Но, есть одно большое «НО» — для открытия торгового счета Вам понадобиться огромная сумма денег.

Можно воспользоваться демо счетом, но «СМЕ», это не Форекс и не рынок бинарных опционов, поэтому бессрочной «демки» Вы не получите (пару недель максимум).

Поэтому, мы рекомендуем идти другим путем и найти иные источники, о некоторых из них мы сейчас вкратце расскажем.

Итак, торговые объемы, какие сервисы показывают их точно?

Самым надежным источником, является непосредственно веб-ресурс «СМЕ». Вот прямая ссылка на графики торговых объемов: cmegroup точка com /trading/fx/. Также, можно зайти на главную страницу и открыть таблицу от туда.

В таблице Вас будет интересовать столбец «chart». Кликнув по иконке напротив инструмента, Вы сможете открыть и наблюдать график.

Следующий ресурс, который рекомендуют специалисты для получения информации об объемах, это Сlusterdelta.

В меню сайта активируйте вкладку «V-анализ» и в ней «График»:

Здесь все интуитивно понятно. Вы сможете выбрать инструмент, включить дельту, смотреть кластерный график и так далее.

И еще один сервис, где можно посмотреть торговые объемы Форекс, это tradingview.

Единственным его недостатком является то, что бесплатно можно получить доступ лишь к данным по дневному таймфрейму.

Также следует учесть, что при выборе инструментов необходимо прописывать не тиккеры пары валют, а тиккеры валютных фьючерсов.

«ForexClub» (5.000$ на демо счет). Регуляция брокера: ЦБ/РФ, CySEC, ЦРФИН.
«InstaForex» ($1.500 максимальный бонус). Регуляция брокера: ЦБ/РФ, КРОУФР.
«Alpari» (+3% за каждую успешную сделку). Регуляция брокера: ЦБ/РФ, ФНС.

ВИДЕО ОБЗОР:
Где лучше смотреть тенденцию торговых объемов на Forex?

Источник: http://infofx.ru/trejding/torgovye-obemy-na-foreks-gde-luchshe-ix-smotret-i-kak-orientirovatsya-po-nim/

Понятие объема торгов на рынке Форекс

Понятие объема торгов на рынке Форекс

Анализ объема торгов Форекс, наряду с техническим и фундаментальным анализом, обязательно должен учитываться при заключении сделок. Цель каждого трейдера — научиться стабильно зарабатывать на валютном рынке. Но этого не получится сделать без понимания природы рынка, сил, которые им движут.

Часто случается, что трейдер торгует по своей стратегии в полном соответствии с ее правилами, соблюдает мани-менеджмент, контролирует свои эмоции — но все равно сделки часто закрываются по стоп-лоссу. А все дело в том, что на рынок, в определенное время, выходят крупные игроки и начинают «поворачивать рынок» с выгодой для себя.

Не каждая стратегия учитывает это явление. Поэтому трейдеру, наряду с соблюдением всех правил своей торговой стратегии, необходимо обращать внимание на такие моменты, как вход и выход из рынка крупных игроков с их миллиардами, их действия — покупают они или продают.

Именно эти знания помогают обычному трейдеру входить и выходить из рынка так же, как это делают финансовые воротилы, которые двигают рынок большими объемами торгов.

Именно про объемы торгов на Форекс мы и поговорим сегодня — о том, как их отслеживать, как выявлять направление сделок, совершаемых маркетмейкерами, и как все это применять на практике. Для изучения маневров этих игроков используется методика VSA.

Понятие VSA и объемов

Что такое VSA? VSA (Volume Spread Analysis) — это анализ объема сделок на Форекс, размера и формы свечей. В названии VSA под словом Spread подразумевается не привычный всем трейдерам спред (разница между ценой Ask и Bid), а форма свечи.

То есть метод VSA подразумевает анализ объема Форекс и тела свечи: расположение точек открытия, закрытия, High и Low.

И в зависимости, что происходило на рынке до этого, трейдер оценивает общую картину и поведение маркетмейкеров, стараясь повторять их действия.

Объем же — это суммарное количество купленных и реализованных лотов.

К примеру, один трейдер купил 10 лотов, второй продал 15 лотов, третий купил 5. Суммарный объем их сделок составит 30 лотов. Суммарный объем еще называют «чистым объемом» — он показывает настроение участников торгов, зоны скопления крупных сделок и зоны их истощения. Именно поэтому, информация об объемах на Форекс имеет большую ценность.

Чем больше объем, тем выше интерес трейдеров к цене. Чем объем меньше, тем цена не столь интересна для торговцев.

Также маленький объем может наблюдаться на рынке ввиду того, что интерес к открытию сделок по текущей цене есть только у одной стороны.

Например, покупатели хотят приобрести пару EURUSD по цене 1,1333 и общим объемом 100 лотов, но на рынке не хватает продавцов, которые согласны продать по этой цене. Они готовы продать только 50 лотов. В результате этого объем падает.

При подходе цены к важному уровню и при увеличивающемся объеме можно говорить о возрастающем интересе к этой цене. После этого может последовать отскок либо разворот движения.

Если цена подходит к важному уровню при невысоких объемах, то сказать однозначно, связано ли это с отсутствием интереса у одной или у обеих сторон торгов — нельзя.

В этом случае, даже если торговая стратегия нам показывает сигнал для входа в рынок, открывать сделки не стоит, так как объем маленький и его недостаточно для существенного движения.

Информация об объемах на рынке Форекс может оказаться очень полезной и помочь трейдеру с определением потенциальных точек разворота рынка.

Но можно ли ее как-то получить? Дело в том, что валютный рынок является децентрализованным, то есть нет локального центра, где будет скапливаться информация об объемах сделок всех участников торгов.

Так как поставщиками ликвидности являются многочисленные банки, фонды, то через них могут проходить различные объемы сделок, и отследить их все одновременно невозможно — по крайней мере у обычного трейдера такой возможности нет.

Способы определения объема

Существует как минимум два альтернативных способа, которые могут использоваться трейдерами для получения сведений об объемах торгов на Форекс. Это объемы, получаемые с биржи CME (Чикагская товарная биржа) и тиковые объемы.

В первом случае трейдер получает информацию об объемах, проданных и купленных фьючерсных контрактов на валютные инструменты в рамках самой биржи CME. Хоть некоторая связь между рынком фьючерсов и рынком Форекс есть — все же это разные площадки.

Да и информацию, получаемую с одной биржи, нельзя объективно использовать для анализа рынка, который действует по всему миру.

В случае с тиковым объемом также нельзя говорить об его объективности. Дело в том, что он показывает не совокупный объем заключаемых сделок в лотах, а количество изменений цены за рассматриваемый период. Так, за один час цена может измениться несколько раз, при том, что объемы сделок могут быть как высокими, так и незначительными.

Например, на рынке присутствует продавец, желающий продать 10 лотов, в то время как покупатель выставил запрос на покупку 11 лотов. В этом случае цена изменится на 1 тик. А может быть, что продавец хочет продать 10000 лотов, а покупатель готов купить 11000, в этом случае цена также изменится на 1 тик.

Объемы сделок отличаются в сотни раз, а вот для тиковых объемов и в том и в другом случае значения будут одинаковые. Данные тикового объема можно использовать разве что для определения относительной величины объемов на рынке Форекс, так как без вливания денег цена не будет двигаться.

А если деньги влились в рынок маркетмейкерами, то это покажет значительный рост показателя объемов.

В терминале MetaTrader 4 по умолчанию встроены индикаторы именно тикового объема. Откроем ценовой график любой валютной пары с тайм-фреймом M1 и установим на него индикатор объема Форекс Volumes из окна Навигатор — Индикаторы — Объемы. Индикатор Volumes — это индикатор количества осуществленных сделок за выбранный промежуток времени:

Рис. 1. Вид индикатора Volumes на графике.

Красный столбик говорит о снижении объема, зеленый — о возрастании. Использование индикатора Volumes в торговле можно назвать условным все по той же причине, что мы описывали выше — он показывает количество торговых операций, а не их фактический объем. Поэтому при анализе показатели индикатора следует использовать только вместе с анализом графика цены.

При одновременном росте и цены, и объема, можно говорить о восходящем уверенном тренде.

Если цена растет, а объем снижается, то такая ситуация означает отсутствие сильных игроков, поддерживающих тренд, а значит, следует рассматривать возможности выхода из ранее открытых сделок, либо не входить в покупки.

Аналогично и для нисходящего тренда: если цена падает и показатели объема высокие — то тренд сильный, если объем низкий, то следует ожидать разворота движения.

Помимо встроенных индикаторов объема на Форекс в терминал MetaTrader 4 можно загрузить и другие, которые могут быть более удобными для использования. К таковым относится индикатор Better Volume, также показывающий тиковый объем. Он раскрашивает столбики гистограммы в разные цвета, соответствующие силе изменений цены. Скачать индикатор вы можете по ссылке ниже:

Скачать better-volume.rar [2,47 Kb] (скачиваний: 106)

Установка индикатора BetterVolume 1.4.

mq4 стандартная – «кидаете» файл в папку ‹каталог_данных›MQL4Indicators и загружаете его на график терминала МетаТрейдер 4 из окна Вставка – Индикаторы – Пользовательский — BetterVolume 1.4.

Более подробно с процессом установки индикаторов, советников и скриптов можно ознакомиться на странице https://avtoforex.ru/platforma/255-kak-ustanavlivat-sovetnikov-v-mt4-build-600.html.

Индикатор Better Volume сравнивает значения текущей свечи с предыдущими и выдает сигналы, по которым трейдер определяет объем и величину спреда. Представлен индикатор в виде гистограммы со столбиками разных цветов:

  • — гистограмма красного цвета говорит о наличии большого объема и широкого спреда на повышающейся свече. Обычно появляется в начале или при завершении бычьего тренда, либо на коррекции медвежьего;
  • — белый цвет говорит о большом объеме и широком спреде на нисходящей свече. Возникает в начале или на завершении нисходящего движения. Также может появится на коррекции при бычьем тренде;
  • — желтый цвет характерен для свечей с малым объемом. Гистограмма окрашивается в желтый цвет либо на завершающих стадиях тренда, либо во время коррекции;
  • — зеленый цвет — возникает при свечах с небольшим спредом, но существенным объемом, обычно в окончании тренда (говорит о передачи активов маркетмейкерами рядовым трейдерам), и при взятии прибыли на середине трендового движения;
  • — голубые столбики — нейтральный объем, без критических значений.

Объемы на рынке Форекс редко используются трейдерами для анализа рынка, тем не менее данный инструмент обладает большим потенциалом. Сочетание его с другими инструментами анализа позволяет с большей точностью видеть точки разворота тренда, а значит трейдеру проще решить — стоит ли входить в рынок, либо переждать и открыть сделку позже, и уже в обратном направлении.

Источник: https://AvtoForex.ru/strategii/473-obemy-na-rynke-foreks.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть