Мани менеджмент на форекс – методы и правила управелния капиталом при торговле на рынке forex

Содержание
  1. Управление капиталом (мани менеджмент) на рынке Форекс
  2. Трейдинг начинается с мани менеджмента
  3. Управление рисками на Форекс
  4. Методы управления капиталом на Форекс
  5. Торговля фиксированным объемом
  6. Пошаговое увеличение объема
  7. Торговля процентом от депозита
  8. Метод мартингейла
  9. Правила управления капиталом
  10. Не торгуй на последние
  11. Соотношение прибыль/убыток
  12. Каким объемом торговать
  13. Большой профит, требует времени
  14. Выводи прибыль
  15. -семинар по мани менеджменту
  16. Мани-менеджмент на Форекс (что это) – правила и инструкции
  17. Что такое Мани-Менеджмент на Форекс
  18. : Что такое Мани Менеджмент и как он работает на Форекс
  19. Правила управления капиталом
  20. Отложенные ордера
  21. Некоторые рекомендации по мани-менеджменту
  22. Мани менеджмент на Форекс
  23. Варианты управления капиталом
  24. Эффективный мани менеджмент на Форекс
  25. Грамотное управление капиталом (мани менеджмент Форекс)
  26. максимальный размер просадки
  27. Не рискуйте последним
  28. Соотношение риска к прибыли
  29. Выводы
  30. 10 базовых правил мани менеджмента на Форексе
  31. 10 главных правил Мани-Менеджмента на Форекс

Управление капиталом (мани менеджмент) на рынке Форекс

Приветствую идейных борцов за дензнаки! Меня зовут Александр, я торгую на Форекс, а в свободное время, делюсь мыслями на страницах сайта Tevola.ru.

Удивительное дело, впервые увидев торговый терминал и загоревшись идеей заработать на рынке Форекс огромное состояние, многие трейдеры сразу же допускают роковую ошибку. Всматриваясь в график, пытаясь отыскать закономерности, мы упускаем из виду самое важное, управлением собственным капиталом.

Мы забываем, что наши кровные денежки, без должного внимания и правильных методах управления, просто напросто обречены на исчезновение.

Возьмем любой вид деятельности, начиная от крупного бизнеса и заканчивая домашним хозяйством. 

Предположим, стоит задача развить стартап. Любой бизнес начинается с бизнес плана, где прописывается ровным счетом все: определение рисков, статьи расходов и доходов, форс-мажорные обстоятельства и тому подобное. Когда план определен, остается только работать, придерживаясь заявленных рекомендаций.

Экономки, которые ведут домашнее хозяйство, аналогичным образом распределяют деньги на покупку продуктов, одежды, хоз товаров и тому подобное. Каждая копеечка имеет свое назначение и не одна не будет потрачена в пустую. Важно: 1) грамотно вложить имеющиеся накопления, 2) ни в коем случае не потратить в пустую и 3) попытаться преумножить то, что осталось.

Как только дело заходит о трейдинге, мы напрочь забываем обо всем и первое что делаем, это вглядываемся в график, выявляя закономерности и мечтая о богатстве. Между тем, профессиональный трейдинг начинается не с технического или какого либо другого анализа, а с мани менеджмента, с правил управления своим собственным капиталом.

Трейдинг начинается с мани менеджмента

В свое время, мне попалась статья, в которой описывался некий опыт. Одна брокерская компания, наняла 2-х начинающих трейдеров для торговли на бирже. Этим трейдерам была предоставлена стратегия с вполне конкретными критериями для входа, за исключением одного, первый должен был только продавать, второй должен был только покупать.

Эксперимент закончился предсказуемо, оба трейдера слили свои депозиты.

После этого, эта же компания, приглашает 2-х трейдеров, но на этот раз реальных профессионалов. Задача та же. Взять ту же самую стратегию и одному только продавать, другому только покупать.

Итог: оба трейдера заработали. Почему так вышло? Все дело в мани менеджменте.

Мани менеджмент (money manager, или ММ) – это жесткий свод правил, который позволяет применять методы эффективного управления деньгами.

Давайте рассмотрим одну интересную табличку, из которой отчетливо видно, почему ни в коем случае нельзя терять свой депозит.

Из таблицы видно, что в случае потери 25% своего собственного капитала, чтобы восстановиться до первоначального состояния, придется заработать 33%, при потере 50%, нужно будет зарабатывать уже 100%, при потере 90%, придется заработать 1000%.

Стратегии управления капиталом, которые будем рассматривать ниже, не должны допустить негативного исхода ситуации, но не будем бежать впереди паровоза.

Управление рисками на Форекс

Еще до того, как приступим к торговле, до того как начнем изучение графиков, давайте попробуем разобраться с рисками и вероятностями возникновения положительного или отрицательного исхода событий.

Считается, если трейдер зарабатывает в 25% случаев, это удачный трейдер, способный в долгосрочной перспективе зарабатывать на Форекс. Откуда взялась эта цифра?

В видео ниже, компанией ForexClub проводился интересный эксперимент. Автор посчитал все свечки с 2000 года на 15-ти минутном, часовом и 4-х часовом графиках. Далее, при помощи программы, посчитал исход, случайной сделки. Получилось, что если случайным образом продавать и покупать, то в 48%, трейдер будет зарабатывать.

Но есть еще один коэффициент, деньги. Хватит ли денег выдержать просадку или нет. Есть два варианта, либо хватит, либо нет. Выходит, что на выигрыш остается на уровне 24%.

Теория не совсем научная, здесь можно было бы использовать теорию вероятности, но процент выигрыша, который равняется 24% (очень близко к 25%), встречается повсеместно. Какую книгу не открой, многие авторы упоминают про соотношение положительных сделок к отрицательным, как 1 к 3, а это и есть 25% положительных сделок.

Выходит, одной положительной сделкой, мы должны отбить 3 проигрышные, это только чтобы быть в нуле, а ведь надо еще и заработать. Получается, соотношение стопа к профиту, должно составлять не менее чем 1 к 4, иначе не видать нам денег. Не ясным остается, сколькими деньгами можно рискнуть в одной сделке, чтобы в итоге остаться в плюсе?

На первый взгляд выходит, раз каждая четвертая сделка, по статистике должна закрываться в плюс, значит надо рисковать 25% от депозита.

Но это не верная арифметика, ведь серия убыточных сделок не предсказуема. Мы можем потерять 6 раз подряд, а затем 2 раза подряд заработать.

По статистике, наше соотношение так и остается 1 к 3, но пока будем терять 6 раз подряд деньги, от нашего депозита ничего не останется.

Поэтому, адекватным управлением рисками на Форекс считается:

  • агрессивная торговля – 10% от депозита;
  • умеренная торговля – ~5% от депозита;
  • консервативная торговля – 1% от депозита.

Теперь мы понимаем, сколько денег готовы потратить в одной сделке, но есть не менее важный вопрос, который входит в подраздел управления рисками на Форекс: “Как рассчитать объем для одной сделке”.

Воспользуемся формулой:

Lot = Risk / (StopLoss * Step), где

  • Lot – объем, которым будем входить в сделку;
  • Risk – сумма денег, которую готовы потерять;
  • StopLoss – уровень ограничения убытков (в пунктах);
  • Step – шаг цены (в деньгах).

Приведу пример. Возьмем всеми любимый EURUSD, со следующими значениями:

  • Сумма депозита = 1000$;
  • Риск на сделку = 5%;
  • StopLoss = 20 пп;
  • Step = при использовании стандартного лота, 1 пп = 10$.

Произведем расчет.

1000$ * 0,05 = 50$

В одной сделке, можно потратить только 50$, это наш риск. Воспользуемся формулой:

Lot = 50$ / (20 пп * 10) = 0,25 лот

Получилось, чтобы соблюсти наши правила управления капиталом и не превысить риск на сделку, при заявленных показателях, вход должен быть осуществлен объемом в 0,25 лот.

Теперь давайте рассмотрим, какие методы управления капиталом, существуют на рынке Форекс.

Методы управления капиталом на Форекс

Выше мы разобрались с управлением рисками, но эти знания помогут сохранить депозит, но не приумножить его. Чтобы капитал рос, потребуются знания методов правильного управления капиталом.

На сегодняшний день активно используются несколько интересных методов управления капиталом (манименеджмент) на Форекс.

Торговля фиксированным объемом

В классической интерпретации, торговля фиксированным объемом, подразумевает дословное ее использование. К примеру, у нас есть депозит в 1000$. Берем фиксированный объем в 0.1 лот и торгуем.

Но данный подход не логичен. Ведь если вы будете зарабатывать и депозит начнет расти, торговля объемом в 0.1 лот не способствует получению прибыли в полном объеме. Две большие разницы торговать 0.1 лот с 1000$ или с 10000$. В первом случае риски оправданы, во втором чересчур занижены и не тормозят рост депозита.

Пошаговое увеличение объема

Пошаговое увеличение объема, некое продолжение первого пункта. В этом случае объем сделки возрастает вместе с ростом депозита и уменьшается при его просадке. При торговле с применением метода пошагового увеличения объема, предлагаю работать по следующей схеме, на каждые +100$, прибавляем 0.01 лот.

Торговля процентом от депозита

Торговля с расчетом процентного соотношения от депозита было разобрано выше. В этом случае легче всего воспользоваться Excel.

Создайте таблицу, в которой укажите интересующий процент риска, имеющийся депозит, какой планируется выставить стоп в пунктах и напишите формулу для расчета возможного лота на сделку. Получится некий калькулятор для мани менеджмента. Он поможет значительно сэкономить время.

Метод мартингейла

Метод мартингейла не самый лучший. Есть несколько вариаций, но идея одна и та же, при проигрышной сделке или просадке депозита, открывается сделка с увеличенным объемом и так происходит до той поры, пока позиция не выйдет в плюс.

Не трудно догадаться что отрицательной чертой подобного метода, является отсутствие мани менеджмента. Ведь как только позиция начинает проседать, трейдер вынужден открывать сделку с увеличенным объемом, а это означает нарушение правил управления капиталом, которое предлагает закладывать не более 1 – 10% риска на сделку.

В лучшем случае, сделка выйдет в плюс и позицию получится закрыть, в худшем, если цена еще просядет, придется снова открывать ордер с еще более увеличенным объемом и так далее пока не получим плюс, или не кончатся деньги на депозите и не придет маржин колл.

Правила управления капиталом

Теперь, когда многое уже понятно, составим в двух словах правила эффективного управления капиталом на Форекс.

Не торгуй на последние

Как говорят профессиональные трейдеры, в идеальном случае, деньги, которые положили на свой депозит, лучше всего считать уже слитыми. Если вы сможете к этому отнестись без истерики, то можно приступать к торговле, если это ваши последние деньги, то лучше вложить их в другой бизнес.

Соотношение прибыль/убыток

В сделке должен быть потенциал. Открывая сделку, отчетливо нужно осознавать сколько я могу потерять и что я с этого буду иметь. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, но риск должен быть оправдан.

Глупо рисковать 1000$, ради того, чтобы получить 100$. К тому же, исходя из статистики выложенной выше, лучшее соотношение это 1 к 4, то есть, если стоп равняется 20 пп, то профит должен быть не менее 80 пп.

Каким объемом торговать

В зависимости от агрессивности, используйте 1% – 10% от депозита на риск.

Большой профит, требует времени

Рост профита достигается заработком большого количества пунктов с рынка. Если видите что зашли в хороший, трендовый рынок, не торопитесь из него выпрыгивать, будьте терпеливы.

Выводи прибыль

Конечная цель любой проведенной работы, это получение вознаграждения. Возьмите за правило, выводить заработанные деньги, в противном случае трейдинг, может превратится в обыкновенную игру, без страха потерять капитал.

-семинар по мани менеджменту

Посмотрите очень мощный видео-семинар по манименеджменту на Форекс, на который я не раз ссылался в этой статье.

На сегодня все. Надеюсь мои наработки по мани менеджменту на Форекс, которые привел в этой статье вам помогут в достижении целей. Будет любопытно послушать ваши правила.

Источник: http://www.tevola.ru/blog/mani-menedzhment.html

Мани-менеджмент на Форекс (что это) – правила и инструкции

Многие трейдеры Форекс не могут добиться успеха даже несмотря на то, что используют, казалось бы, эффективные стратегии. Основная причина, по которой именно 90% инвесторов не являются успешными – отсутствие в их работе такого важного аспекта – как Money Management – Мани менеджмент – правила управления капиталом.

Что такое Мани-Менеджмент на Форекс

Управление капиталом (или money management) – это распределение средств для инвестиций с целью минимизации рисков потерь всего капитала. Проще говоря, мани менеджмент на рынке Форекс – это умение делать прибыль даже в случае, если количество прибыльных и убыточных сделок примерно равно. Разве такое возможно? Еще бы.

Все успешные трейдеры пользуются мани менеджментом в торговле. Более того, он является неотъемлемой частью профессиональных торговых стратегий. Именно за счет этого и достигается успех, хотя многие начинающие мыслят иначе, и в этом и заключается их основная ошибка.

: Что такое Мани Менеджмент и как он работает на Форекс

Почему большинство новичков терпят неудачу?

Поиск грааля – вот основное занятие подавляющего числа новичков. Они пытаются найти стратегии, которые приносили бы им прибыль в 90-100% случаев. А между тем, профессионалы могут стабильно быть в прибыли даже при доходности стратегии в 60-70%. Поэтому первые постоянно теряют, а вторые постоянно зарабатывают.

То есть неверен сам подход. Отсюда и отрицательный результат. Вместо того, чтобы искать несуществующую мега-эффективную стратегию, необходимо добавить в свой торговый план грамотную систему управления капиталом и рисками. Вот и весь секрет успеха. Казалось бы, что может быть проще. Но, как показывает практика, именно здесь и возникают проблемы.

Родоначальником стратегии мани менеджмента, считается ровесник биржевой торговли Джесси Ливермор, который разработал систему управления и сохранения капитала уже более ста лет назад.

Состояла она из пяти пунктов:

  1. Никогда не верьте своим глазам и не открывайте больших позиций. Входить в сделку следует только маленьким лотом, и лишь после того, как прогноз подтвердился, добавлять к уже существующей позиции или открывать новые ордера в этом направлении.
  2. Никогда, и ни при каких обстоятельствах не торгуйте без стоп-лоссов. Даже если ваша позиция идёт в нужном направлении, и ничего не предвещает разворота, всегда прикрывайте спину. Рынок Форекс непредсказуем, и его практически невозможно прогнозировать. Расстановка защитных ордеров должна войти в привычку.
  3. Не рискуйте более 5% от общего капитала. Только такие позиции могут сохранить голову трейдера холодной, а правильный эмоциональный фон – это уже 50% успеха.
  4. Не ищите верхнего пика вашей позиции. Это одна из распространённых ошибок, когда трейдер видит удачную сделку и цену, растущую в нужном направлении, он подсознательно начинает искать пики разворота. Рано или поздно нервы не выдерживают, и ордер закрывается, и каково же удивление трейдера, когда цена продолжает расти, а он уже вне рынка.
  5. Всегда обналичивайте заработанные деньги.

Интересен тот факт, что более чем за сто лет, основы мани менеджмента существенно не поменялись. Ливермор вычислил основные ошибки трейдеров и систематизировал их в список.

Конечно, основы современной торговли изменились, и сегодня все сделки заключаются дистанционно, но ошибки остались теми же, как и причины слива депозита:

  • Зачем ставить стоп-лосс, когда цена и так идёт в нужном направлении?
  • Закрыл сделку раньше времени, а цена продолжила идти в том же направлении, открою ещё лот побольше и наверстаю упущенное.
  • Я уверен, что цена пойдёт именно в том направлении, так как всё на это указывает. Это сто процентный прогноз, поэтому зайду сразу большим лотом.
  • Чем больше мой депозит, тем крупнее лоты смогу открывать, и, следовательно, быстрее приду к заветному миллиону.
  • На предыдущей сделке спустил 30 (40,50,90) % депозита, но сейчас понял, в чём была ошибка, и сейчас быстро всё отыграю.

Вас посещала одна из этих мыслей? Значит вы плохо изучили основы мани менеджмента, и не за горами маржин колл, поэтому следующий раздел просто необходимо прочитать.

Правила управления капиталом

Грамотный мани менеджмент включает в себя несколько основных моментов. В первую очередь, это умение диверсифицировать риски. Звучит достаточно сложно, но на самом деле, здесь нет ничего сверхъестественного.

Диверсификация рисков может выражаться в работе на нескольких рынках, покупке нескольких активов одного рынка, открытии противоположных позиций, хеджировании с помощью разных торговых инструментов.

Диверсификация рисков на нескольких рынках – это проведение операций, к примеру, с валютнымипарами и одновременно с ценными бумагами. Что дает такой подход? Он позволяет снизить риски по одной части портфеля за счет другой.

 Естественно, подобные операции проводятся не бездумно, а только после тщательного анализа перспектив той или иной валютной пары или ценной бумаги.

Второй подход – это диверсификация рисков внутри одного и того же рынка. Допустим, вы торгуете на Форекс и решаете купить валютную пару EUR/USD. Для того, чтобы застраховать ваши риски, вы можете одновременно приобрести валютную пару USD/JPY.

После того, как одна из них определит направление в вашу сторону, можно закрывать сделку по другой валютной паре. Диверсификация рисков подразумевает и возможность открытия противоположных позиций по инструментам с прямой корреляцией.

Это касается большинства валютных пар, акций и индексов.

  • Наконец, диверсифицировать торговые риски можно с помощью различных финансовых инструментов. Вы можете, к примеру, продать валютную пару EUR/USD и купить опцион по ней (хеджировать риски).

Второй важный момент, который касается грамотного управления капиталом – объем торговых позиций. Профессиональные трейдеры работают с 5-10% от всего объема депозита. Хотя эти цифры могут варьироваться. Кстати, несоблюдение этого правила – одна из частых ошибок начинающих, которая может привести к потере всего депозита.

Полезные статьи:

Среди профессионалов тоже есть трейдеры, которые предпочитают рисковать и 20 и даже 30% от депозита. Но делают они это редко. Зачастую, такие трейдеры хотят стать управляющими и для демонстрации более высокой доходности своей торговли и в значительной мере нарушают правила грамотного управления капиталом.

Отложенные ордера

Использование таких ордеров – один из ключей к успеху. Дело в том, что практически все профессионалы пользуются стоп-лоссами. Эти приказы устанавливают с целью ограничения рисков по открытым позициям.

Уровень стоп-лосса рассчитывается каждым трейдером в отдельности, в зависимости от его собственной системы. В некоторых стратегиях предлагаются уже готовые решения. К примеру, когда речь идет о системах, работающих с уровнями.

  • Есть еще и такое понятие, как трейлинг-стоп или следящий стоп-приказ. Преимущество такого отложенного приказа заключается в том, что он «следит» за ценой на определенной дистанции, постепенно переводя сделку в безубыток, а затем и вовсе в зону прибыльности.

Есть и еще один вид отложенных приказов – тейк-профит. Он ограничивает прибыль трейдера целевой отметкой. Делается это для того, чтобы успеть закрыть сделку именно там, где, по мнению трейдера, тренд может иссякнуть.

Некоторые рекомендации по мани-менеджменту

Во-первых, всегда давайте вашей прибыли расти. Особенно это касается трендовых рынков. Зачастую, неопытные трейдеры при первой же коррекции закрывают прибыльную позицию и открывают противоположную. Опытные трейдеры стараются даже не реагировать на коррекции. Они высчитывают потенциальное дно «отката» лишь для того, чтобы добавить объем средств к уже открытым позициям.

Еще одно важное правило мани-менеджмента – всегда рассчитывайте потенциальные убытки и прибыли. Их соотношение должно быть минимум 1 к 2. Хотя во многих обучающих материалах вообще рекомендуют соотношение 1 к 3.

Если на рынке есть четко выраженный тренд, и вы торгуете по нему, старайтесь выставлять стоп-приказы подальше от текущей цены (можно делать это вообще за пределами начала тренда). Тем самым, вы существенно расширяете ваши возможности по получению большей прибыли. Слишком близкие стоп-лоссы могут стать причиной досрочного закрытия позиции на очередной коррекции.

Если же вы предпочитаете краткосрочную торговлю, стоп-приказы лучше выставлять как можно ближе к текущей цене (исходя из соображений рациональности, естественно). Краткосрочная торговля обычно ведется достаточно большими объемами. Вы рискуете потерять больше, чем смогли бы заработать.

пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и других читателей!

Источник: https://equity.today/money-management.html

Мани менеджмент на Форекс

Мани менеджмент  (ММ) – эффективное управление капиталом. Задача трейдера не ограничивается лишь тем, что бы работать на рынке с умеренными рисками, которые не сольют спекулянту счет. Помимо этого требуется умелое управление средствами, чтобы они не лежали мертвым грузом на счете, а эффективно использовались.

Существуют различные методики расчета оптимального лота для торговли на Форекс. В учет могут браться итоги тестирования системы, личные пожелания трейдера по рискам, статистика и многое другое. Тем не менее, разобраться в способах расчета мани менеджмента на Форекс все же необходимо.

Причины, по которым изучение ММ крайне желательно:

  1. Завышенные риски погубят счет
  2. Слишком заниженные риски создадут на депозите “склад денег”
  3. Отсутствие принципа расчета лота может пагубно сказаться на результате торговли в деньгах

Чаще всего опасения у валютных спекулянтов касаются первой причины, ведь потерять крупную часть депозита никому не хочется. Если две другие причины не такие явные, то первая становится заметна сразу, ведь она будет выглядеть, как слитие всего капитала, или же получение существенного убытка.Заниженные лоты не так ярко выражены по влиянию на депозит трейдера. Если человек недополучит какие-то средства, то расстроится в значительно меньшей степени, чем при потере своего капитала. С точки зрения математики эти события можно было бы считать равными, но здесь правит психология. На третьем варианте мы остановимся подробнее, он будет нужен нам для демонстрации важности ММ в работе на валютном рынке.

Пункты в плюсе, а деньги в минусе

Предположим, что у трейдера есть торговый счет, на котором находятся $2000. Далее рассмотрим следующую ситуацию:Трейдер решает, что лот он менять будет не чаще, чем раз в месяц. Для начала он выбирает объем для сделок, равный 0,2 лота (каждый пункт, пройденный ценой, равен 2 долларам).

Получается, что на каждый 100 usd депозита приходится объем 0,01 лота. За месяц спекулянт заработал 400 пунктов, то есть, его заработок составил: 400 пунктов * 2 доллара = 800 usd.По окончании месяца, учитывая, что заработано было 800 долларов, трейдер увеличивает объем своих сделок на 0,08 лота.

Теперь все его сделки заключаются по 0,28 лота. Пусть в следующем месяце трейдер потерял 300 пунктов. Если говорить об убытке в деньгах, то это будет: 300 пунктов * 2,8 доллара = 840 usd.В результате, общий итог работы спекулянта на рынке за два месяца: 100 пунктов заработано, 40 долларов потеряно.

Получается, что в пунктах трейдер в прибыли, а в деньгах он в убытках. Так получается из-за неумелого обращения с капиталом.

Варианты управления капиталом

Существуют различные варианты определения оптимального объема сделок, заключаемых на рынке. Ниже перечислим несколько популярных способов работы с ММ.

  1. Фиксированный риск в процентах на одну сделку
  2. Ограничение потерь на заданный период времени или по количеству убытков
  3. Расчет лота, исходя из результатов тестирования системы
  4. Мартингейл

Фиксированный риск на сделку исчисляется в процентах.

Например, человек принимает решение, что будет торговать так, что за одну убыточную сделку не лишится более 5% от своего депозита. Например, если у него $1000, то убыток не должен превышать 50 долларов.
Спекулянт смотрит, какого размера в пунктах будет его Stop Loss.

Например, по условиям его торговой системы, Stop Loss = 25 пунктов. Это значит, что при депозите $1000, убытке 25 пунктов и условии, что потери не могут быть более 5% от счета, рабочий объем будет равен 0,2 лота.

Ограничиваем убытки по времени или количеству

Такой способ, как правило, применяется в совокупности с еще каким-то способом ограничения потерь. Речь здесь идет о том, что человек может определить для себя, что при закрытии 3 убыточных сделок за день, торговля прекращается до следующего дня.

Так же может быть ограничение на неделю, когда задается определенный лимит потерь на 5 рабочих дней. Если лимит израсходован, то трейдер приступит к торговле лишь в следующий понедельник.

В таком варианте спекулянт может использовать дополнительно другую методику, позволяющую уже диктовать условия по рискам на каждую сделку в отдельности, например, как было рассмотрено выше.

Расчет ММ с учетом просадки

При тестировании системы мы получаем такой показатель, как максимальная просадка. Благодаря нему мы хотя бы примерно можем себе представлять, какого размера убытки могут встречаться в нашей торговле.

Эта информация будет очень полезна, когда решим определиться с объемом сделки, учитывая размер депозита. В этом случае, лот подбирается таким, чтобы при появлении просадки, в два раза превышающей максимальную величину при тестировании, счет все равно не был бы слит.

Считается, что рассчитывать на то, что новые просадки окажутся меньше максимальной за период тестирования, не стоит. Кто знает, в будущем эта величина ведь может увеличиться.

Так лот трейдера постоянно будет зависеть от того, какой бывала во время торговли максимальная просадка, а так же от количества денег на счете. Исходя из этих данных, можно контролировать риски.

Увеличение объема при убытке

Система мартингейл предусматривает увеличение лота в каждой последующей сделке после убыточной. Например, если мы открыли позицию с объемом 0,1 лота и затем зафиксировали убыток, то следующая сделка будет направлена в ту же самую сторону, но уже объемом 0,2 лота и так далее.

Система мартингейл в чистом виде, подразумевает увеличение объема каждый раз в два раз, то есть: 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 и так далее. На данный момент в трейдинге активно используются другие соотношения, как в большую, так и в меньшую сторону.

К тому же, ряд торговых систем не предусматривает закрытия убытка для открытия следующей сделки с увеличенным объемом. Как правило, такие варианты создаются в форме автоматических торговых систем.

Эффективный мани менеджмент на Форекс

Рекомендуем, если есть такая возможность у торговой системы, фиксировать определенный процент риска на одну сделку. Величина риска в процентах определяется путем тестирования системы. Этот способ уже описан выше и в вариантах управления капиталом находится под цифрой 3. Так мы поймем, сколько процентов от депозита у нас может приходиться на одну сделку. Далее, размер лота определяем исходя из величины счета и размера Stop Loss (или другого принципа закрытия убытка) в пунктах.При этом если торговля пойдет убыточной, то лот будет снижаться, если депозит станет расти, то лот наоборот увеличится. Правда, не все торговые системы позволяют применить такой метод.Например, если в системе нет Stop Loss, а закрытие сделки происходит по какому-то условию, то потери в пунктах могут быть различными. В этом случае не получится для всей торговли и каждой позиции в частности, определиться с размерами убытков в пунктах, а значит, не удастся рассчитать и лот.В помощь приходит тестирование, которое так же можно проводить на истории, то есть открыть график валютной пары и посмотреть, какие по величине просадки могли бы быть в прошлом, если бы мы использовали свою систему. Конечно, такую процедуру проще выполнять, используя автоматическую систему. В результате, оптимальным окажется тот лот, при использовании которого не приходится бояться, что весь депозит будет потерян при наступлении просадки. В то же время, рассчитав объем для работы, человек не занимается занижением риска, что позволяет рассчитывать на ощутимую прибыль. Бесполезно лежащий на депозите капитал лишь подчеркивает неумение трейдера обращаться с денежными средствами.

Источник: https://www.ratingsforex.ru/mani-menedzhment-na-forex/

Грамотное управление капиталом (мани менеджмент Форекс)

Это очень важно!  Форекс – это тоже бизнес, в котором делают деньги, и тут работают общие законы управление капиталом . Как ни парадоксально, но этой теме меньше всего приделяется внимание.

Многие трейдеры беспокоятся о точном входе в рынок и не берут во внимание размер своего баланса. Они только думают сколько могут потерять в одной позиции и нажимают на кнопку “Продать” или “Купить”.

Такой подход – просто азартная игра. Что для Форекса не приемлемо.

Когда вы торгуете, не придерживаясь строго правил управления капиталом, то посути вы играете в рулетку. Вы никак не намереваетесь получать доход в долгосрочной перспективе от вложения. Заместо этого вы элементарно стараетесь сорвать куш. Правила управления капиталом не только защищают ваш депозит от слива, но и позволяют сделать торговлю доходной в долгосрочной перспективе.

Ежели вы не верите и уверенны, что азартные игры – путь стать состоятельным, то давайте приведем пример:

Люди идут в казино, чтоб поставить собственные деньги с надеждой сорвать куш и в действительности немало людей выигрывают. Так как жетогда казино во всем мире зарабатывают, если многим удаются выиграть? Ответ: в долгосрочной перспективе за счет большего числа людей, которые проигрывают. Благодаря проигравшим казино покрывает все затраты и остается с прибылью.

Правда в том, что казино держится на статистике. Владельцы знают, что в долгосрочной перспективе, они возьмут свое. Даже ежели кто-то сорвет Джек-пот в 1000 000$, казино понимает, чтопридут 1 000  других игроков, которые проиграют и покроют все убытки.

Это пример того, как владельцы казино зарабатывают на игроках. И хотя обе стороны проигрывают, однако в казино понимают как правильно управлять рисками. Это и есть грамотный мани менеджмент. Если вы научитесь правильно управлять рисками, то вы тоже сможете зарабатывать.

Так как же правильно управлять капиталом ?

максимальный размер просадки

Итак нам понятно, что правильное управление капиталом несомненно поможет нам зарабатывать в долгосрочной перспективе, а теперь посмотрим с другой стороны. Что будет, если не соблюдать правила управления рисками на Форекс? И не важно торгуете вы вручную или советниками Форекс автоматически, размер просадки нужно учитывать в любом случае.

Рассмотрим пример:

Предположим у вас было 10 000$ и вы потеряли 5 000$. Сколько процентов потеряли? Правильно – 50%. Все элементарно. А теперь какой процент от 5 000$ вам необходимо добыть, чтоб возвратить начальные 10 000$ ? Уже никак не 50%, необходимо добыть 100% от 5 000$, чтоб вернуть счет до 10 000$. Наверное именуется просадка. Для данного образца просадка была 50%.

Суть этого небольшого примера в том, что потерять деньги легко, намного тяжелее их возвратить. Надеемся вывод сделали.

Так или иначе, что будет, если вы закроете 3, 4, 5 и больше позиций по стоп-лосу? Этого никак не может случится? У вас есть хорошая торговая стратегия, которая дает 70 % прибыльных позиций согласно статистике, потому нереально, чтоб случилось 10 убыточных позиций подряд.

Ну что ж, если имеете неплохую торговую систему, приведем такой пример:

В торговле мы постоянно ищем хороший процент доходности. Это, наверняка, и является причиной того, отчего трейдеры разрабатывают торговые системы. Торговая стратегия с доходностью в 70% – отлично. Но только потому, что прибыльность системы составляет 70%, наверное никак не означает, будто любые 7 позиций из 10 станут прибыльными.

Никак нет! А как выяснить какие 70 из 100 будут прибыльными?

Не известно. Можно получить убытки в первых 30 из 100 позиций, а потом получить прибыль из 70 остальных. Это будет все та же система с 70% доходности, но вы обязаны спросить себя: “Смогу ли я продолжать торговлю, ежели закроюсь по стоп-лоссу 30 раз подряд?”.

Вот поэтому управление деньгами на Форекс так важно. В любой стратегии есть убыточные позиции. Даже профессиональные игроки в покер проигрывают, когда их настигает череда неудач, нов конечном итоге они остаются в выигрыше.

Это потому, что хорошие игроки в покер практикуют управление капиталом, они понимают, что не смогут побеждать всегда. Поэтому, они рискуют только маленьким процентом от всего банка, и так легко переносят череду неудач.

Это то, что вы обязаны делать как трейдер. Рисковать небольшим процентом от баланса, чтобы выдержать убыточные серии. Не забывайте, что если вы строго следуете правилам управления капиталом, то вы подобны владельцу казино и в долгосрочной перспективе, вы будете в плюсе .

Что будет, если вы будете следовать строго правилам управления средствами на Форекс и если не будете?

Не рискуйте последним

Ниже в таблице представлена ситуация, которая показывает разницу между небольшим риском от баланса и большим.

Видна большая разница меж риском 2% от объема счета и риском 10% в одной позиции. Ежели случится убыточная серия из 19 подряд, то на счету остается только лишь 3 002$ при риске 10% в каждой позиции. 85% процентов счета потеряно! Если же риск 2% от общей суммы счета, то на счету все еще было бы 13 903$, что составляет только 30% потерь от всего объема счета.

Естественно, последнее что можно посоветовать – это терпеть убыток в 19 позициях подряд, даже если утраты будут в 5 позициях подряд, посмотрите на разность меж риском в 2% и 10%. Ежели Вы рискуете 2%, на счету все еще сумма в 18 447$. Если же риск составляет 10%, то остаток будет только лишь 13 122$. Согласитесь, это меньше чем если бы было 19 убыточных позиций подряд при риске в 2%!

Суть данной картинки в том, что нужно составить правила управления балансом так, чтоб когда у вас будет период убыточной серии, вы все равно имели возможность бы оставаться на рынке и располагать при этом достаточной величина счетом.

Если вы потеряете 85% счета вам необходимо будет сделать 566% от остатка средств, чтоб вернуть начальный счет. Не хочется очутиться в таковой ситуации.

Вот таблица, которая показывает, какой процент от оставшихся денежных средств нужно сделать, чтоб вернуть начальную необходимую сумму. (Берется различный процент утрат).

Вы видите, что чем больше теряете, тем сложнее восстановить счет до начального размера. Это самая веская причина, по которой нужно делать все возможное, чтобы обезопасить свой счет.

Надеемся, что вам ясно почему необходимо рисковать малым процентом от счета в каждой позиции, так вы сможете преодолеть серию убыточных позиций.

Помочь автоматически рачитывать процент (и не только это) риска может помочь советник Direct Trade.

Соотношение риска к прибыли

Еще один хороший способ увеличить вероятность получать прибыль – торговать так, чтобы возможная прибыль превышала в несколько раз возможный убыток.  Если соотношение прибыли к риску, например, равно 3 к 1, то в долгосрочной перспективе шансы на получение прибыли увеличиваются. Взгляните на таблицу в качестве примера:

В этом примере видно, что даже если выигрывать в 50% закрытых сделок, то прибыль составит 10 000$. Просто помните, что торговля с хорошим соотношением рисков к прибыли имеет всегда больше шансов быть прибыльной в долгосрочной перспективе.

Чем меньше прибыльных сделок, тем больше должно быть соотношение прибыли к возможным потерям. Чем больше прибыльных сделок, тем меньше может быть соотношение прибыли к рискам.

Выводы

Просадка – это неизбежная часть вашей торговли. Чем меньше процент риска, тем меньше размер максимальной просадки.

Чем больше потеря счета тем сложнее восстановить его до начального размера. Рискуйте небольшим процентом от общего баланса. Чем меньше тем лучше. Рекомендуемый размер риска при открытии позиции – 3% и меньше. Желательно торговать при высоком соотношении прибыли к риску. Чем выше соотношение прибыли к убытку, тем меньше необходимость количества прибыльных сделок.

Прилагаем к статье файл, с помощью которого можно расчитать размер лота и вести учет прибыльных и убыточных сделок. Это очень помогает дисциплинировать торговлю, что очень важно в трейдинге.

Dynamic Money Managment877.5 KB

Источник: https://fxmoneylab.ru/obuchenie-forex/mani-menedzhment/

10 базовых правил мани менеджмента на Форексе

Последние изменения: январь, 2018 года

​Мани-Менеджмент (ММ) – одна из важнейших составляющих успешной карьеры трейдера. Не соблюдение основных его правил грозит вам сливом депозита и разочарованием в трейдинге. Одни из основных задач Мани-Менеджмента – минимизация рисков на Форексе и не только сохранение, но и стабильное приумножение вашего стартового капитала.

Есть трейдеры, которые предпочитают пренебрегать правилами ММ и торговать с высокими рисками и крупными суммами. Обычно таким игрокам везет до поры до времени.

Вы можете сегодня сорвать куш, а завтра проиграть все, что наработали.

Запомните – у вас всегда будут проигрышные сделки, но если умело распоряжаться своим капиталом, то будет стабильная прибыль даже при нескольких неверных прогнозах.

Начинающие трейдеры часто игнорируют ММ, даже несмотря на наставления от опытных игроков. Но обжегшись пару раз, они сами приходят к выводу, что в трейдинге наличие прибыльной стратегии – это еще не тот самый священный Грааль. На самом деле он кроется в совокупности психологии, ММ, знаний и опыта, в умении сделать торговлю по максимуму безопасной.

10 главных правил Мани-Менеджмента на Форекс

В основе Мани-Менеджмента лежат три основные и главные задачи:

  1. Сохранение своих денежных средств и стартового капитала.
  2. Получение стабильной прибыли.
  3. Приумножение этой прибыли.

ММ – это целая наука, обучаются люди которой порой годами. Существует множество правил, но в данной статье мы хотим выделить только самые основные и важные.

  1. Риск по каждой сделке не должен превышать 2-5% от суммы вашего депозита. Для начинающих трейдеров такая сумма и вовсе не должна превышать 1%, так как тактика их торговли еще не совершенна и будет много ошибок и провальных сделок. Если не придерживаться данного правила, то вы рискуете потерять весь свой депозит за пару сделок. А рискнув суммой в 1-5%, у вас появится шанс отыграть потери при следующих сделках. Рынок сам по себе хаотичен, научиться предсказывать динамику – очень сложная задача, с которой даже порой профессионалы не могут справиться. Поэтому никто не застрахован от рыночных шумов, которые становятся причинами убыточных сделок.
  2. Не открывайте более одной сделки за один раз. Многие новички начинают торговать одновременно по двум активам, а порой и открывают сразу несколько сделок за один раз в надежде на скорейший заработок. Как правило, в таких ситуациях теряется внимательность и сосредоточенность. Вы можете просто не заметить и не принять во внимание некоторые факты, которые способны оказать влияние на динамику цены и развернуть за короткое время тренд в другую сторону. Поэтому чтобы вовремя среагировать и не уйти в убыток крайне важно не жадничать и вести только одну сделку за раз. Со временем вы научитесь хотя бы выводить сделку в безубыток, а после – уже можно задумываться и о второй и третьих сделках. Но только в том случае, если вы полностью уверены в успешном исходе первой сделки.
  3.  Открывайте сделки только в том случае, если ваш предполагаемый стоп-лосс будет в два, а порой и в три раза меньше будущего тейк-профита. Остальные ситуации лучше избегать и дождаться этой идеальной. Не стоит идти на подобные высокие риски, тем более пока вы еще начинающий трейдер.
  4. Не стоит вкладывать весь свой стартовый капитал полностью в одного брокера. Всегда есть риск, что компания окажется ненадежной или обанкротится. Поэтому, следуя этому простому правилу, в худшем случае вы потеряете лишь часть своих средств.
  5. Никогда не надо пытаться отыграться в случае провальной сделки. Многие новички поддаются такому азарту и начинают следовать принципу Мартингейла. Забудьте о нем! Иначе вы сольете свой депозит и глазом не успев моргнуть.
  6. Всегда используйте стоп-лоссы. О непредсказуемости рынка мы уже писали, а такая замечательная вещь, как стоп-лоссы позволит вам в случае обвала на рынке не уйти в глубокие минуса.
  7. При первом пополнении торгового счета не стоит сразу вносить крупную сумму. Начните с минимально допустимой у брокера суммы. Разогнать депозит можно и с 50 долларов, главное иметь терпение. А после уже и ставки станут крупными. Любой брокер всегда заинтересован в том, чтобы их клиенты пополняли счета на тысячи долларов, поэтому постоянно агитируют посредством звонков и сообщений.
  8. Не стоит увлекаться слишком большим кредитным плечом. Для старта вполне достаточно и 1:100.
  9. Научитесь анализировать свою работу в конце определенного периода, к примеру, за месяц. Заведите себе дневник трейдера, в который заносите результаты всех своих заключенных сделок, а также краткие комментарии относительно причин для входа на рынок. Благодаря этому вы будете оттачивать и совершенствовать свою тактику и стратегию, учиться на своих ошибках и не допускать их в будущем.
  10. Не нужно превращать трейдинг в азартную игру казино и стараться сорвать куш за один раз. Сразу настройтесь на то, что это будет ваша нудная и стабильная работа. А соответственно заработок будет стабильным, но постоянным. Сначала он будет небольшим, торгуйте по минимальным ставкам. И только после пары месяцев прибыльности вы можете начать постепенно увеличивать размер ставки. А благодаря этому будет увеличиваться и прибыль, которая, судя по проверенной статистике, составляет примерно 15% от размера вашего депозита. Качество вашей работы должно преобладать над количеством. Лучше заключить одну сделку, зато прибыльную, чем множество мелких, как при скальпинге. Забудьте о нем на первых порах.

Подводя итоги, хочется еще раз напомнить новичкам о том, что не стоит гнаться за большими прибылями и рисковать всем своим депозитов в надежде на получение легких денег.

Относитесь к трейдингу также серьезно, как и к офисной работе, соблюдайте все вышеперечисленные правила Мани-Менеджмента на Форексе.

В этом случае рынок вознаградит вас крупными заработками и прекрасными сделками, от заключения которых вы будете получать огромное удовольствие.

Быть трейдером очень престижно, данная работа открывает для вас все горизонты. Только эта профессия ничем не отличается от остальных, а значит нужно уделять много времени как обучению, так и получению опыта!

Источник: http://law03.ru/finance/article/pravila-mani-menedzhmenta-na-forekse

UBPln.ru
Добавить комментарий