Стратеия мартингейла на рынке форекс – матожидание доказательства убыточности тактики

Стратегия мартингейла – прибыльная, но рискованная торговля

Стратеия Мартингейла на рынке Форекс - матожидание доказательства убыточности тактики

Классический мартингейл предусматривает увеличение каждой последующей сделки. За счет этого, даже после череды убыточных сделок, после срабатывания TP трейдер в одно мгновение не только компенсирует все убытки, но и останется в небольшом плюсе.

Теоретически это должно обеспечить стабильный успех и быстрый рост депозита, но в реальности все оказывается не настолько хорошо. Существует ряд особенностей, которые чаще всего и являются причиной обнуления депозита:

  • величина стартового капитала. Требования достаточно высоки, ведь депозит должен выдерживать большие просадки, на рынке периодически возникают всплески волатильности, именно эти участки на графике являются самыми опасными;
  • стратегия мартингейла убыточна в любом случае, основной расчет делается на то, что до начала слива трейдер успеет вывести достаточную прибыль. Но всегда есть риск, что черная полоса наступит сразу после начала работы.

Тем не менее, мартингейл остается довольно популярным методом торговли, довольно часто он используется в качестве дополнения к уже существующей торговой системе, в таком случае это своего рода метод управления капиталом. Современные трейдеры сохраняют лишь общую концепцию метода, но вот детали (расстояние между ордерами, коэффициент увеличения лота и т.д.) меняются в зависимости от торговой системы.

Классическая стратегия мартингейла

Классика предполагает постоянное удвоение лота каждой последующей сделки при движении в убыточную сторону. На первый взгляд это лишено смысла, но на самом деле средняя цена входа в рынок снижается.

Допустим, шаг между ордерами составляет 20 пунктов, а стартовый депозит равен $10000. Покупка EUR/USD (стартовая сделка в 1 лот) была совершена на уровне 1,2660, затем цена продолжила движение вниз. На отметке 1,2640 сделка совершалась уже 2 лотами, а убыток составил к тому времени $200.

После заключения второй сделки для выхода в ноль достаточно, чтобы цена поднялась до отметки 1,2650. Если же падение продолжится, то следующая покупка объемом 4 лота произойдет на 1,2620, убыток к этому моменту будет равен $600, а для покрытия убытков цене достаточно скорректироваться до 1,2635.

Сеть ордеров ограничена только лишь размером депозита, если его размеры позволяют, то рано или поздно убытки обнулятся. А главной причиной неудач трейдеров, использующих такую стратегию можно назвать как раз недостаточную прочность депозита.

Использование мартингейла в торговых стратегиях

Стратегия мартингейла в чистом виде как основа торговой системы используется достаточно редко. Чаще всего он дополняется определенными правилами входа в рынок. Как правило, мартингейл используется в автоматических торговых стратегиях (советниках-сеточниках), ведь принцип торговли рассчитан на открытие большого числа ордеров, а вручную сделать это сложно.

Среди обилия посредственных торговых систем встречаются довольно интересные способы использования мартингейла. Например, в стратегии Crazy Lock реализован интересный выход из замка с использованием умеренного мартингейла для наращивания прибыли.

Суть этой стратегии состоит в том, что цена рано или поздно выходит за рамки горизонтального канала (флет заканчивается) и трейдер может попытаться заработать на этом. Локирование и мартингейл в этом случае применяется для того, чтобы получить прибыть и в том случае, если пробой границы канала оказался ложным.

Работа ведется в такой последовательности: после срабатывания, например, ордера на покупку для него выставляется небольшой ТР (в пределах 10 пунктов) и одновременно с этим выставляется локирующий ордер (в данном примере на продажу), но уже объемом 2 лота.

Если цена зацепила оба ордера и продолжает колебаться в пределах канала, то выставляется и третий ордер на покупку (3 лота). Рано или поздно произойдет пробой канала и за счет увеличения рабочего лота будет зафиксирована прибыль. Результаты тестирования советника, основанного на этом алгоритме, заслуживают уважения.

Как приручить мартингейл?

Несмотря на обилие торговых методик, можно сформулировать несколько общих правил, благодаря которым стратегия мартингейла сможет стабильно приносить прибыль:

  • желательно разбить имеющийся депозит на несколько частей и экспериментировать с мартингейлом только на одной его части. Слив будет не таким болезненным;
  • мартингейл лучше применять в автоматической торговле. Можно, конечно, торговать и вручную, но, во-первых, довольно сложно будет проконтролировать выставление большого числа ордеров, а во-вторых, психологически сложно будет при глубокой просадке наращивать рабочий лот;
  • стратегия мартингейла может использоваться в реальной торговле только после тестирования, причем на временном интервале в несколько лет;
  • не торговать в момент выхода важной мировой статистики;
  • необходимо регулярно выводить прибыль.

Рабочие стратегии с использованием мартингейла существуют, например, в стратегии 10 пунктов, в которой торговля ведется на пробой экстремумов прошлого дня. Прибыль в пунктах невелика, а добавление мартингейла в алгоритм позволило превратить ее в инструмент для стабильного заработка.

Подведение итогов

Стратегия мартингейла обязана своим появлением азартным играм. Именно в казино игроки впервые пытались обмануть систему таким способом. Тем не менее, только на валютном рынке мартингейл проявил себя в полной мере.

Популярность этого метода торговли объясняется тем, что ценовой график не может постоянно падать или наоборот – расти. Даже самые сильные тренды рано или поздно сменяются как минимум затяжными коррекциями, которые вполне могут превратить в смену тренда. Задача трейдера состоит лишь в том, чтобы обеспечить достаточный размер депозита.

Еще одним доказательством жизнеспособности мартингейла на валютном рынке можно считать то, что ценовой график никогда не обнулится (теоретически это возможно, но для этого с лица земли должны исчезнуть целые страны). Поэтому рано или поздно, но все убытки обнулятся, главное, чтобы хватило денег на счету. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Источник: http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-martingeila-pribylnaia-no-riskovannaia-torgovlia.html

Стратегия Мартингейл

Мартингейл стратегия для Форекс использует рыночный принцип, согласно которому валюты не могут полностью обесцениться. Попробуем понять, насколько может быть полезен трейдеру этот проблемный метод, позаимствованный финансовым рынком из азартных игр.

Основные цели стратегии мартингейла

Технически все варианты «мартина» – это не торговая стратегия, а особый метод управления капиталом, который заключается в увеличении торгового объема после каждой убыточной сделки, чтобы в случае отката профит полностью компенсировал текущий убыток. Если открытые сделки уже дают профит – объем остается прежним или наращивается в прибыльном направлении. Задача – избежать убытков за счет увеличения торгового риска, то есть:

  • при открытии сделки в направлении основного тренда Мартингейл стратегия Форекс позволяет переждать откаты и все-таки заработать;
  • если открыта позиция против тренда, то начиная с минимального лота, можно выдержать просадку и выйти, по крайней мере, в безубыток.

Мартингейл стратегия Форекс открывает последовательные сделки с постепенным наращиванием объема и в результате дает исполнение общей сделки по некоторой средней цене.

Технически цена не может постоянно двигаться в одном направлении, поэтому любой откат (хотя бы на 30-50%) – позволит получить прибыль.

Очень опасными могут быть только резкие сильные движения против открытых позиций, например, на новостях.

Механизм Мартингейла

Чтобы перекрыть убыток, традиционная стратегия Мартингейл Форекс подразумевает удвоение первоначального лота после каждой убыточной сделки. При развороте в прибыльном направлении самые последние ордера (наибольшим лотом) принесут максимальную прибыль.

Математический Мартингейл – постепенное наращивание объема позиции по методу прогрессии, но без увеличения убыточных позиций. Если сделка идет в прибыль, то открытый объем не меняется. Вся серия заканчивается, когда будет получен хотя бы 1 лот прибыли.

«Мягкий» Мартингейл – вариант частичной фиксации убытков, при котором объем сделки, следующей за убыточной, возрастает не в 2 раза, а только на 20-50%. Именно такая схема традиционно закладывается в большинство торговых советников. Такой же принцип пирамидинга (или усреднения) закладывается и в прибыльную серию, чтобы быстрее выйти из текущего убытка. Примерно так:

Предложим простую схему Мартингейла с использованием отложенных ордеров. Первый вариант – благоприятный для прибыли:

В случае, если рынок идет против открытой позиции, действуем так:

Но если рынок продолжает двигаться против открытых сделок, стратегия форекс Мартингейл снова потребует открывать убыточные позиции, и когда маржинальные требования будут уже загружены практически на 100%, депозит может быть быстро потерян.

Методика Мартингейла не пользуется спросом у серьезных биржевых спекулянтов, потому что для ожидаемой (часто незначительной) прибыли приходится рисковать большими деньгами. Как правило, применяются только варианты точного Мартингейла, пример которого приведен ниже.

Прибыльная стратегия Форекс по Мартингейлу PartTimeMartin

Индикаторы: MACD (12;26;9) CCI(14) EMA(20).

Актив: валютные пары со стабильным трендом.

Таймфрейм: для анализа и входа – H4, для удержания сделок – D1.

Торговое время: наиболее активное для выбранного инструмента.

Риск на 1 сделку: не более 0,2% от депозита. Эта среднесрочная торговая система применяет каскадный Мартингейл и считается достаточно устойчивой к риску.

Общие принципы:

  1. Начальная сделка открывается при появлении обычного сигнала на покупку/продажу. StopLoss и TakeProfit – до 100 пунктов.
  2. Первый отложенный ордер ставится на 25 пунктов выше/ниже первой сделки – таким же объемом. StopLoss – 75 пунктов, TakeProfit – 100 пунктов.
  3. Второй отложенник размещается на 50 пунктов выше/ниже первого, со StopLoss – 50 пунктов, TakeProfit – 100 пунктов. Объем этого ордера должен быть в 2 раза больше объема первой сделки.
  4. Третий отложенный ордер устанавливаем на 25 пунктов выше/ниже второго отложенника. StopLoss – 25 пунктов, TakeProfit – 100 пунктов.

    Объем этого ордера – в 3 раза больше объема первой сделки

Точку входа ищем на таймфрейме H4. Открываем ордер на покупку, если:

  • на D1 виден устойчивый тренд вверх и гистограмма MACD находится выше 0;
  • на H4 цена движется выше линии скользящей средней и линия MACD пробивает нулевой уровень снизу вверх.

Пример открытия серии длинных сделок:

Аналогично открываем ордер на продажу, если:

  • на D1 виден стабильный тренд вниз и гистограмма MACD находится в отрицательной зоне;
  • на H4 цена движется ниже линии скользящей средней и линия MACD пробивает нулевой уровень сверху вниз.

Пример открытия серии коротких сделок:

Если не сработали расчетные стопы/профиты, то для закрытия сделок эта Форекс торговая стратегия Мартингейл использует сигналы на H4:

  • или цена уходит выше/ниже линии скользящей средней;
  • или MACD пробивает нулевую линию в обратном направлении;
  • или появляется дивергенция между ценой и линией индикатора CCI.

Риск при Мартингейле

Полностью безубыточная стратегия форекс по Мартингейлу в реальной торговле невозможна. Часто депозиты новичков спасает от убытков именно то, что такой метод психологически достаточно сложен и подходит не каждому.

Всегда нужно помнить, что любая Форекс торговая стратегия Мартингейл имеет отрицательное математическое ожидание. Кроме того, на финансовом рынке есть особый фактор, значительно снижающий шансы на прибыль (аналог «зеро» при игре в казино) – это swap (плата брокеру за перенос позиции).

Кроме увеличения риска, при открытии дополнительных позиций растет комиссия на больший лот, а потому капитал при Мартингейле «уходит» гораздо быстрее, чем при таких же ставках в казино. Правда, можно выбрать активы с положительным свопом и тогда торговля с Мартингейлом будет чуть безопаснее.

Обычно тот факт, что в торговле валютой цены стремятся к тренду, трактуется как аргумент в пользу стратегии Мартингейл в форекс.

Но стоит напомнить, что тренд против вашей неудачно открытой позиции может продолжаться довольно долго, и, в конце концов, наступает момент, когда средств на депозите не хватит для очередного «удвоения» позиции.

При любом Мартингейле есть точка невозврата, после которой ограничение размера депозита приводит к принудительному закрытию позиций по StopOut.

Несколько практических советов:

  1. Лучшие стратегии Мартингейл Форекс эффективнее работают на откате, чем на пробое.
  2. Более менее безопасный Мартингейл как стратегия на форекс содержит не больше 3-4 уровней убытка.
  3. Рано или поздно любая схема Мартингейла «убьет» депозит, поэтому для данного метода можно использовать не более 5-10% от общего капитала.
  4. Регулярный вывод поможет смягчить последствия убытков.

Вместо заключения

Попытки уйти от убытков любой ценой втягивают трейдера в эту опасную торговую игру со временем, в которой у любого трейдера гораздо меньше шансов, чем у рынка.

Форекс стратегия Мартингейла может применяться только в стабильно прибыльной торговой системе, которая имеет в любых торговых условиях соотношение прибыльных сделок к убыточным не менее 3:1.

Даже если вы готовы рискнуть, то можно допустить частичный мартин – выходить из рынка, например, после трех убыточных сделок.

Методика разумного Мартингейла может быть «прикручена» к любой торговой стратегии. Но первую сделку нужно всегда открывать правильно – в направлении глобального тренда и после тщательного анализа, а Мартингейл должен применяться как временная мера для компенсации текущих просадок.

Источник: https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/forex-martingale-strategy/

Стратегия Мартингейла на Форекс

Стратегия Мартингейла на Форекс

Стратегия Мартингейла на Форекс всегда вызывала дискуссии в среде трейдеров. Кто-то считает ее хорошим вариантом для тех, у кого нет навыков рыночного анализа. Противники Мартингейла считают, что эта система очень опасна с точки зрения управления капиталом.

Согласно одной из легенд, слово «Мартингейл» произошло от названия жителей деревни Мартиг во Франции, которые были очень просты.Отсюда и пошло название простейшей системы. Но на самом деле, эта методика не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.

Суть Мартингейла на Форекс

Под торговым циклом стратегии Мартингейла на форексе понимается количество сделок, которое делает трейдер до профитной. Причем цикл здесь может значительно варьироваться. В этом заключается один из минусов Мартингейла. Но об этом позже. А пока что приведем простой пример.

Предположим, что вы покупаете валютную пару евро-доллар объемом 1 лот. Сделка оказывается убыточной. В этом случае, следующая сделка открывается уже объемом в два лота. Предположим, что и эта покупка не принесла положительного результата. Тогда покупать необходимо уже четыре лота.

Важное условие – одинаковый объем рисков по каждой сделке.

Иначе получить прибыль по Мартингейлу не получится. То есть по каждой убыточной сделке потери должны быть одинаковыми.

Стратегия мартингейла на практике

В приобретаете EUR/USD объемом 0,01 лота. Уровень тейк-профита и стоп-лосса выставляется, к примеру, на дистанции в 30 пунктов от текущей цены.

Предположим, сработал стоп-лосс. Далее, трейдер открывает еще одну сделку на покупку с теми же параметрами, но только объемом 0,02 лота.

На практике получается, что подобная стратегия достаточно результативна с учетом того, что цена не может двигаться вечно против ваших открытых позиций. Конечно, если речь не идет об очень сильном тренде.

Еще один важный момент – свопы. Если вы входите в сделку с положительным свопом, то помимо прибыли по самой системе мартингейла, вы будете получать дополнительный доход от переноса позиции на следующий торговый день. Единственная рекомендация, которую можно дать – старайтесь искать валютные пары с как можно меньшей волатильностью.

Мартингейл убыточен в долгосрочной перспективе

Стратегия Мартингейла очень противоречива. Многие трейдеры работают именно с ней, но многие, наоборот, советуют от нее отказываться. Бытует мнение, что мартингейл в долгосрочной перспективе убыточен. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Достаточно интересная формула, по которой рассчитываются многие стратегии:

A*X-B*Y=?

  • А – количество прибыльных сделок
  • В – количество убыточных сделок
  • Х – средний размер прибыльной сделки
  • Y – средний размер убыточной сделки

Противники стратегии Мартингейла на Форекс приводят следующий довод, что средний размер убыточной сделки ничем не ограничен. Соответственно, вместо Y можно поставить знак бесконечности. Произведение B и Y тоже будет равно бесконечности. Соответственно, каким бы не было произведение A*X, бесконечность все равно больше и результат получается отрицательным.

С одной стороны, вполне весомый довод против Мартингейла на рынке Форекс. С другой стороны, это, если можно так выразиться, крайность. Например, если вы будете пользоваться стратегией как системой управления капиталом, но при этом, будете анализировать рынок, то у такой торговли есть очень хорошие шансы на успех.

Если вы грамотно оценили рыночную ситуацию, вам недолго ждать того момента, когда появится прибыльная сделка. А Мартингейл в данном случае нужен для того, чтобы подстраховать свои убыточные сделки, которые тоже вероятны даже при хорошем прогнозе.

Единственный момент – мы не рекомендуем пользоваться этой стратегией начинающим трейдерам. Дело в том, что у них еще нет понятия о рыночном анализе. Они могут начать стоить сетку из сделок в любом месте на графике. В результате, это может окончиться крайне плачевно для трейдера.

И еще один важный момент – не стоит пытаться торговать с помощью стратегии Мартингейла в период перед выходом важной макроэкономической статистики вроде нон-фармов или заседаний центральных банков. Существенные импульсы могут в значительной мере повредить вашему депозиту.

Для того, чтобы все-таки внедрить стратегию Мартингейл в вашу торговлю на рынке Форекс, давайте определимся со сводом правил, которых стоит придерживаться:

  • выбрать слабоволатильную валютную пару;
  • рассчитать среднедневную волатильность;
  • определиться с первоначальным размером лота;
  • на основании расчетов среднедневной волатильности определиться с размерами стоп-лосса и тейк-профита
  • обязательно проследить, чтобы в ближайшее время не публиковалось важной макроэкономической статистики, не было выступлений представителей ЦБ, не планировалось заседаний ЦБ и так далее;
  • заранее выставлять отложенные приказы на уровнях стоп-лоссов;
  • наконец, найти в себе силы выйти из цепочки с убытком, если ситуация выходит из под контроля и на рынке начинается не запланированный вами в рамках прогноза тренд в противоположную от позиций сторону.

Стратегия антимартингейл

Это еще одна система управления капиталом. Приставка «анти» говорит о том, что эта система противоположна стратегии Мартингейла. И так оно, по сути, и есть. В основе этой системы лежит Мартингейл, но правила полностью противоположны.

Основной принцип работы данной стратегии управления капиталом заключается в наращивании объема прибыльных позиций.

То есть, если ваша сделка закрылась в плюс, следующую сделку вы открываете в том же направлении, что и предыдущую, но только уже с двойным объемом.

При этом, важно помнить, что первое увеличение объема делается исключительно после второй прибыльной сделки (а не после первой).

Если же сделка закрывается с убытком, то объем позиции необходимо снижать до первоначального. В такой ситуации, вы сможете застраховать ваши риски.

  • Еще одна важная особенность антимартингейла – цикличность.

Самым существенным преимуществом данной стратегии управления капиталом является то, что трейдер может достаточно быстро нарастить депозит, работая в рамкаходного единственного рыночного тренда. Если же сделка оказывается убыточной, трейдер рискует небольшим объемом, так как позиции не увеличиваются.

Что касается недостатков, они тоже есть. Когда вы увеличивается объем в два раза, есть риск, что сделка окажется убыточной. В этом случае, потери могут превышать прибыль от предыдущей доходной сделки.

Преимущества и недостатки стратегии

К преимуществам стратегии Мартингейла можно отнести:

  • Возможность торговли на финансовых рынках без специальных знаний;
  • Простота методики. Вам достаточно лишь определиться с объемом первоначального лота и затем увеличивать этот объем в два раза, если сделка оказывается убыточной;
  • Беспроигрышность стратегии. Рано или поздно вы получите прибыль по стратегии Мартингейла.

Несмотря на достаточно большое количество весомых преимуществ, есть у такой системы и свои недостатки. К ним можно отнести:

  • Необходимость больших капиталовложений. Открывая позиции по Мартингейлу, вы никогда не знаете, какая именно сделка окажется успешной. Возможно, вам придется открыть их несколько десятков. За это время вы можете лишиться своего депозита;
  • Необходимость тщательного планирования вашего депозита и объема сделок. Каким бы большим не был ваш инвестиционный капитал, рано или поздно он может закончится. Перед тем, как начинать торговать по Мартингейлу, вам лучше знать заранее, на сколько сделок вы можете рассчитывать;
  • Психологический фактор. Очень многие трейдеры, которые хоть раз пробовали Мартингейл отмечают, что достаточно легко открываются лишь первые сделки. Если торговля затягивается и объем средств в сделках начинает «переваливать» за половину депозита, у многих просто не хватает терпения и они прекращают дальнейшую работу с системой. Но при этом, они лишаются большей половины своего капитала, что очень ощутимо!

Доводы в пользу Мартингейла

Несмотря на то, что недостатки этой методики превалируют над ее достоинствами, есть несколько важных обстоятельств, на которые следует обратить внимание. Между казино и финансовыми рынками есть огромная разница. Любой финансовый инструмент не может дорожать или дешеветь вечно.

  • Рано или поздно на рынке наступает откат или разворот тренда.

А это неплохая возможность для того, чтобы завершить цикл по стратегии Мартингейла. Конечно, если вы посмотрите не месячные графики, в периоды существенных кризисов многие валютные пары значительно теряли в цене. Но это вовсе не значит, что падения были без коррекций.

Полезные статьи:

Торговые советники на основе Мартингейла

Очень многие современные торговые роботы для валютного рынка работают по принципу Мартингейла. На профильных форумах часто можно встретить вопрос, по какому именно принципу работает тот или иной робот. Даже знаменитый советник Илан построен именно на стратегии Мартингейле.

У такого рода советников есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что они демонстрируют относительно высокую доходность.

Она может достигать 30% в неделю! Только представьте себе,сколько процентов вы сможете заработать в год. Но при этом, для достижения таких результатов, необходимо располагать ордера близко друг от друга.

 И здесь проявляется негативная сторона такого метода.

пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и других читателей!

Источник: https://equity.today/strategiya-martingejla-na-forekse.html

Мартингейл и Статистика трейдера

Мартингейл и Статистика трейдера

Хотя мы свободны в выборе наших действий, мы не свободны в выборе последствий наших действий. 

Стивен Р. Кови
  Более подходящего эпиграфа к этой статье и не подобрать. Каждый трейдер знает, что на рынке нет ничего постоянного. То, что вчера приносило прибыль (а мы все приходим на рынок только ради нее), уже сегодня может утащить нас в далекие страны под названием «Уныние, подавленность и безысходность». Нас всегда радует, когда наше предположение оказалось верным. Но когда серия предположений, основанных на одних и тех, же наблюдениях, приносит прибыль, мы начинаем задумываться о системе.

«Я вхожу в сделку только по тренду, после четырех баров, образовавших «базу»», — говорят одни. «А я открываю позицию после пересечения двух скользящих средних, сигнала MACD, AO, ACи на 5-ые лунные сутки», — говорят другие.

Есть и те, кто говорит: «Трейдинг – это скучно. Я купил вот здесь и продал вот здесь, потому что больше некому было продавать». Так или иначе, по прошествии определенного времени у каждого трейдера появляется система.

И как утверждают «гуру-трейдинга»:

«Система у каждого должна быть своя. По чужой системе торговать никогда не получится». Задумывались ли вы, что каждая разработанная система является работа с анализом. А тот трейдер, который говорит, что никаким самоанализом не занимается, просто не замечает течения этого процесса. Ведь если хорошенько подумать, у каждого и вас был момент, когда глядя на график, вы замечали, что «картинка» вам знакома и вы можете «уверенно предположить» (думаю эту тавтологию необходимо внести в список профессиональных для трейдеров), что сейчас или в ближайшем будущем произойдет. Благодарить за это надо аналитические свойства нашего мозга. Яркие впечатления остаются «фотоснимками» в нашем мозгу, позволяя в дальнейшем использовать приобретенный опыт. Подобно тому, как прикоснувшись к горячему чайнику в детстве, мы надолго запоминаем этот опыт. В силу этой особенности, анализ своих действий мы проводим ежесекундно. Разница лишь в том, что есть те, кто усиливают эффект, целенаправленно занимаясь самоанализом, а есть те, кто осознанно тормозят свое развитие не желая «тратить попусту свое время». В любом случае, решать вам.

На этот раз сервис «Статистика трейдера» реализовал возможность рассмотрения своей торговой стратегии под призмой разных методов управления рисками. Девиз любого самоанализа – «А что если…» И сегодня мы говорим «А что если Мартингейл?»

Не мудрствуя лукаво, скажем так:  

Мартингейл – система управления ставками в азартных играх. Суть системы заключается в следующем:

–         Есть минимальная ставка.
–         После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
 
–         В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.
 
© Wikipedia
  Например. Открывая позицию, я рискую тысячей рублей. В случае серии убытков, допустим 10, я должен буду рисковать – 1000, 2000, 4000, …, 256000, 512000, 1024000. Думаю, смысл понятен. В случае удачи, где-то на отрезке между первой позицией и маржинколом, весь убыток отбивается одномоментно, не говоря о прибыли в тысячу рублей. Как ни странно, математическое ожидание данного  метода тем меньше, чем длиннее серия. Безусловно, стратегия предполагает большие запасы нервов и денег. Но. Она имеет место быть. И как говорилось в одном фильме, при достижении первого уровня мастерства, даже травинка может стать оружием. Нет большого смысла рассматривать методы управления позициями, если стратегия торговли убыточна. В таком случае выход один – минимальный лот и наблюдение.
Из графика, построенного сервисом на основе 109 последних сделок пользователя, мы можем увидеть, что в случае использования метода Мартингейла в своей торговой стратегии, результат оказался бы намного серьезнее метода фиксированной суммы риска. И намного серьезнее фактического результата доходности стратегии.График потенциальной доходности этого метода привлекает, но не является руководством к действию. В силу зашкаливающего уровня риска, рассматривать применение данной стратегии всегда необходимо с холодной головой и тщательным анализом следующей позиции после убыточной. Торговать по принципу: «Цена обязательно откатится», — не рекомендуется ни по одной стратегии, и уже тем более такой рисковой как эта.Рассмотрим график потенциальной доходности стратегии торговли фьючерсом на нефть. Стратегия этого трейдера предусматривает серии небольших убытков, которые перекрываются большими прибылями. Очевидно, что здесь Мартингейл абсолютно не уместен. Мы видим, как стремительно график «улетел в тартарары».

Снова мы наблюдаем картину, когда динамика изменения депозита «зашкаливает» при рассмотрении применения Мартингейла.

Глубокая просадка справа свидетельствует о серии убыточных сделок, которая бы вынуждала увеличивать размер риска, но последующая серия прибыльных позиций увеличила депозит на 10 000.

Как и любая стратегия управления рисками, метод Мартингейла, будет прибыльно работать только на уже имеющейся торговой стратегии с положительным математическим ожиданием. Анализ, который, кстати сказать, должен быть комплексным, дает нам понять – «применять или не применять».    

С уважением,

«Статистика трейдера»
 
Подробнее на сайте marketstat.ru
 

Источник: https://smart-lab.ru/company/www-marketstat-ru/blog/139793.php

Мартингейл: доказательство убыточности системы

Мартингейл: доказательство убыточности системыИнтересуясь инвестициями в ПАММ-счета или торговлей на Форексе, вы наверняка встречались с понятием Мартингейл. Трейдеру стоит избегать торговой системы Мартингейла, так как использование этого метода в долгосрочной перспективе приводит к полному сливу депозита.

Соответственно инвестору стоит избегать управляющих, которые используют этот метод в своей торговле из-за потенциально возможного слива средств инвестора.

В этой статье я приведу практические примеры использования Мартингейла, а также проанализирую доказательства убыточности этой системы.

Мартингейл (Мартингал) – система управления сделками. Изначально система была придумана для ставок в казино.

Суть системы Мартингейл:

  1. Вы начинаете игру с определенной минимальной суммой;
  2. Если вы проиграли, то сумма следующей ставки удваивается;
  3. Если вы выиграли, то сумма следующей ставки возвращается на свое начальное значение.

Алгоритм метода Мартингейл легко понять на примере рулетки:

  • Делаем первую ставку, пусть это будет 10 долларов, на черное;
  • Выиграли? Отлично, теперь снова ставим 10 долларов, но уже на красное;
  • Проиграли? Не страшно: удваиваем ставку на тот же цвет – 20 долларов;
  • Снова проиграли? Повторяем механизм, и уже ставка повышается до 40 долларов;
  • Выиграли? Значит, получен доход, ведь последний куш перекрывает потерянные 10, 20 и поставленные 40 долларов. Выходит, потери перекрыты и даже получен выигрыш в 10 долларов – первоначальная ставка. Прибыль:-10-20+40=10$

Нетрудно догадаться, что в соответствии с алгоритмом Мартингейл при проигрыше на ставке в 40 долларов снова нужно было удваивать на тот же цвет, а при выигрыше – начинать с минимальной ставки на поле противоположного цвета. Прибыль в этом примере:-10-20-40+80=$10. Итак, как видно, система Мартингейла невероятно проста в использовании: выигрываем – меняем позицию на противоположную при минимальной ставке; проигрываем – удваиваем ставку на той же позиции. Так, рано или поздно, теоретически, ставка выигрывает и полученный куш перекрывает все потери, да еще и получается дополнительный доход. Вот это и есть Мартингейл в чистом виде. Коэффициент увеличение следующей ставки может быть и больше, например, сумма проигрыша * 2 + Δ, тогда и сумма выигрыша будет равняться начальной сумме ставки + Δ. Пример, Δ = 1/2 начальной ставки:-10-25-55+115=15$.

Метод Мартингейла невероятно прост. Однако на деле все не так красочно, как в теории.

Давайте посмотрим на график, отражающий доходность ПАММ-счета, в основу работы которого положена стратегия Мартингейла. Как видно, система Мартингейла изначально кажется довольно привлекательной, ведь капитал неуклонно возрастает.Однако весь продолжительный период роста заканчивается полным сливом депозита. И это не случайность! Мартингейл – популярный метод среди начинающих и даже профессиональных инвесторов, но изучите различные подобные графики и вы увидите в конечном счете один результат: полный слив капитала.

В чем же причина? Раз уж система Мартингейла так популярна и продолжительное время даже способна приносить стабильную прибыль, почему она оказывается убыточной? Давайте рассмотрим, как реализуется стратегия Мартингейла на Форексе.

Рассматривая систему Мартингейла при торговле на валютном или фондовом рынке, мы можем проследить аналогичный принцип. Сделки заключаются с удвоением лота, дабы не только перекрыть потери по убыточным контрактам, но и получить прибыль. В терминале уровни фиксации прибыли находятся значительно ниже цены открытия первой сделки.

Если рынок пойдет вверх и убыточные ордеры закроются в плюсе, то Мартингейл предстанет во всей красе: самые последние сделки принесут огромную прибыль, ведь их объем довольно внушительный. А если рынок продолжит двигаться вниз? Система Мартингейла гласит, что нужно открывать новые ордер в противоположном направлении с удвоением лота.

Появляется еще одна убыточная позиция.

Если денег на счету достаточно, чтобы открывать еще десяток таких сделок – есть шанс выйти сухим из воды, но если маржинальные требования уже выполнены практически на 100%? Как думаете, что будет, если рынок двинется еще ниже? Верно, депозит будет слит! Давайте разберемся в том, почему Мартингейл все же оказывается убыточным на продолжительном отрезке времени. Для этого рассмотрим простую формулу: A*X-B*Y, где А – количество сделок, по которым получена прибыль; Х – средний размер сделки с профитом; В – количество сделок, по которым получен убыток; Y – средний размер сделки с убытком. Как вы уже могли сами понять, формула показывает, что от суммарного профита отнимается суммарный убыток. Y – из определения данный символ отражает средний размер убыточной сделки. Чем ограничивается такой убыток? Да ничем! Он может быть как 1 доллар, так и 1000, все зависит от размера счета. Поскольку убыток может быть бесконечным (до слива счета), то модифицируем нашу формулу: A*X-B*бесконечность Из школьной математики нам известно, что любое число, помноженное на бесконечность, в итоге все равно дает бесконечность. Выходит, формула принимает новый вид: A*X-бесконечность. Бесконечность больше любого положительного числа. Получается, разность в данной формуле всегда будет отрицательной. А это означает, что Мартингейл – игра со временем, в которой шансы всегда не на нашей стороне! Если посмотреть с практической стороны, то слив депозита придет еще раньше, когда средств трейдера не будет хватать для открытия следующего удвоенного лота. Ведь у вышеизложенных теоретических рассуждениях депозит был бесконечно большой величиной, что никак не соответствует жизненным реалиям. Давайте вернемся сейчас к ПАММ-счетам и рассмотрим особенности, позволяющие распознать Мартингейл как основу инвестиционной стратегии. Поскольку система Мартингейла в долгосрочной перспективе является убыточной, лучше научиться ее определять, только взглянув на график, и конечно же, поискать другой ПАММ-счет. Итак, признаки использования системы Мартингейл:

  • Относительно ровный график. В идеале график Мартингейла представлен лучом, выходящим из начала координатной плоскости. В торговле такой идеализм трудно реализовать, однако, Мартингейл на Форексе в виде графика будет подобным. Выходит, если вы видите на продолжительном отрезке времени постепенное наращивание капитала по относительно ровной кривой – вероятно, основа стратегии – метод Мартингейла:
  • Если используется Δ, то функция кривой уже будет немного другая:

  • Просадки в виде галочек. График Мартингейла относительно ровный, но торговля характеризуется не только прибыльными сделками, а и убыточными. Так вот система Мартинглейла отличается тем, что просадки в ней резкие, как и восстановление утерянной доли капитала. Как результат, на графике убыточные ордера выглядят как галочки:
  • Совпадение “галочек” с использованием большого кредитного плеча. Поскольку Мартингейл позволяет быстро отработать потерянные деньги, просто заключив сделку удвоенного размера, ее кредитное плечо значительно выше. Так, если галочки на относительно ровном графике баланса совпадают с повышенными значениями используемого кредитного плеча – это уже практически гарантия того, что в основе стратегии Мартингейл.

Углубимся в суть происходящего. Прибыльные сделки приносят стабильный доход – график неуклонно растет вверх. При возникновении убыточных сделок, они сразу отрабатываются новыми ордерами удвоенного лота. Вследствие этого возникшая просадка в короткий срок полностью перекрывается – на графике это выглядит в виде галочки. Поскольку для открытия контрордеров с увеличенным лотом нужно вовлекать больше денег при том, что их стало меньше на счету, такие сделки отличаются высокими показателями использования кредитного плеча.

Как вы сами видите, распознать Мартингейл довольно просто, поэтому вы легко сможете отфильтровать надежные ПАММ-счета без использования Мартингейла.

Обобщая вышеописанное, можно выделить некоторые признаки, которые характерны не Мартингейловым стратегиям:

  • Показатели используемого кредитного плеча не растут быстрее, чем снижается доходность на графике в виде свечей;
  • Внутридневные просадки не связаны с большим ростом значений кредитного плеча, которое используется для открытия сделок;
  • Максимальные показатели используемого кредитного плеча не превышают 20% (в большинстве случаев).

Ради справедливости отмечу, что не на всех ПАММ-площадках можно посмотреть используемое кредитное плечо. Тогда на помощь приходит 4 признак: доля капитала в общем капитале ПАММ-счета. И действительно, если управляющий использует рискованную торговую систему, то он предпочтет торговать на средства инвесторов, а не на свои. Так что всегда обращайте внимание на капитал управляющего.

В интернете иногда попадается реклама бесплатных торговых советников. В рекламе рассказывается, что весь мир уже давно зарабатывает на рынке Форекс в автоматическом режиме, только вас забыли пригласить).

Вы должны понимать, что ПРИБЫЛЬНЫХ советников никто бесплатно не раздает. Эти советники работают по принципу Мартингейла, а их цель – помочь вам расстаться с вашим депозитом.

Благо теперь вы уже сами сможете определить советник Мартингейл анализируя график доходности советника.

Итак, мы узнали, что такое метод Мартингейл, какие особенности ему присущи и определили, почему стратегия Мартингейл в долгосрочной перспективе оказывается убыточной. Кроме того, мы выделили признаки, позволяющие определить ПАММ-счета, в основе торговой стратегии которых используется Мартингейл и НЕ используется Мартингейл.

Должен также отметить, что использование гибридного Мартингейла в комбинации с продуманной торговой стратегией может приносить хорошую прибыль.

Но, к сожалению, ПАММ-счетов с использованием гибридного Мартингейла очень и очень мало.

Вооружившись этими знаниями, вы легко сможете находить удачные инвестиционные возможности и отсеивать значительную часть потенциально невыгодных или сверх рискованных предложений.

| Обновление статьи:<\p>

Taras PROFVESTПАММ, ПолезноеПодпишитесь и получайте важную информацию вовремя!

Источник: http://www.profvest.com/2014/10/martingail.html

UBPln.ru
Добавить комментарий