8(800)350-83-64

Волновой анализ на рынке форекс – принцип эллиота доступным языком

Содержание

Код Эллиотта — волновой анализ рынка Forex, книга автора Д. Возный

Волновой анализ на рынке Форекс - принцип Эллиота доступным языком

Волновой анализ Эллиотта, является разработкой известной большинству трейдеров теории Доу. Данный анализ можно применять относительно любого из свободно торгуемых активов, товаров или обязательств (золото, облигации, валюты, акции, нефть и прочие).

Выдвинут этот вид анализа, был бухгалтером Р. Н. Эллиоттом в вышедшей в 1938 году монографии «Волновой принцип».

Волновой анализ по Эллиотту – основные постулаты приведенные в книге «Код Эллиота – волновой анализ рынка Forex»

Структура рынка Forex, как и других рынков, согласно постулатам, выдвинутым Эллиоттом, имеет характер волн, который позволяет делать прогнозы дальнейшего развития ситуации.

При этом он выделяет «бычью» и «медвежью» рыночную модель. Основной признак медвежьей тенденции рынка, это отсутствие резких ценовых котировок. В целом такая модель характеризуется более спокойным протеканием всех рыночных процессов. Для бычьей рыночной тенденции характерны более динамичные реакции и движения в обе стороны.

Эллиотт, развивая свою теорию (волновой анализ) отталкивался от того, что все колебательные движения цен рынка Forex состоят из 5-ти волн, направленных в сторону основного тренда (на рисунке ниже обозначены цифрами от 1 до 5) и трех обратно направленных этой тенденции волн (на рисунке А, В, С).

Из этого исходит, что полный цикл рынка будет состоять из восьми волн:

  • при бычьей тенденции: 3 нисходящих и 5 восходящих волн,
  • а при медвежьей: 3 восходящих и 5 нисходящих.

Закономерностью является то, что вслед за восходящими волнами всегда возникают нисходящие, а затем вновь происходит повышение.

Говоря по-другому, движение одной волны всегда корректируется движением какой-либо иной.

Волновой анализ Эллиотта, также подразумевает деление волн на «импульсные» и «корректирующие». Первые, придают рынку динамику, так как идут в направлении основной трендовой тенденции, придавая ему импульс (нечетные и А, С волны). Корректирующие волны являются откатными, так как они противоположно направлены импульсным волнам (четные волны и волна В).

Говоря проще, волна любого из порядков всегда будет являться как бы «подволной» другой, более могущественной волны. А каждая из этих «подволн» в зависимости от направления больших волн будет дробиться еще на 5 и 3 волны и так далее.

Волновой анализ рынка Forex – прикладное значение волн Эллиотта

При следовании всем правилам волнового анализа рынка Forex, используя математическую модель Эллиотта, можно с большой вероятностью предсказать то, как будет вести себя цена того либо иного торгуемого инструмента. Но для этого трейдерам необходимо обладать определенными навыками и знаниями, позволяющие распознавать волны, а также и их уровни, то есть являются ли они импульсом нисходящей волны или коррекцией восходящей.

По той причине, что движение рынка Forex не идеально, то наблюдаются некоторые провалы коррекционных волн относительно предыдущих коррекций.

Другими словами, некоторые из нечетных частей могут закрыться ниже, чем максимальная цена закрытия предшествующего импульса.

Такие искажения делают идентификацию и обнаружение волн достаточно затруднительным процессом, поэтому основной интерес для трейдеров представляет пятая волна потому, что она является указателем трендового разворота.

Случается так, что пятая волна может растянуться и вместо образцового продолжения, разделиться на следующих пять «подволн» низшей степени. Это указывает на то, что рынок имеет очень сильную тенденцию.

Также необходимо отметить, что бывают случаи, когда искаженные волны продолжают следовать одна за другой и обнаружить их становится еще труднее, поэтому данная система хорошо работает на долгосрочных периодах, а на коротких временных промежутках выдает искажения.

Как видите, сила волновой теории в ее открытости для познания, но в этом же заключается и ее сложность.

Книга Д. Возного «Код Эллиотта — волновой анализ рынка Forex»

В последнее время мы можем наблюдать появление огромного количества самой разнообразной литературы и информации, касающейся волнового анализа рынка Forex.

Но, не смотря на это, данный вопрос по-прежнему остается достаточно актуальным.

Причина тому, прямая противоположность точек зрения, как отдельных авторов книг, так и аналитиков, занимающихся изучением технического анализа, а в частности и волновой теорией.

На сегодняшний день единственным российским исследователем, изучающим волновой анализ рынка Forex, признанным за рубежом, является Д. Возный. Большинство его работ уже признаются, как одни из самых важных дополнений волнового анализа Эллиотта, и новая книга «Код Эллиотта — волновой анализ рынка Forex», которую скачать в PDF формате можно бесплатно.

Необходимо отметить, что для начинающих волновиков самостоятельно разобраться в существующем многообразии литературы, а также научиться грамотно, определять направления волнового анализа, наилучшим образом подходящих для анализа и прогнозирования рынка Forex, самостоятельно довольно таки трудно. Но благодаря тому, что они могут скачать бесплатно в формате PDF книгу Д. Возного «Код Эллиотта — волновой анализ биржи Forex», являющуюся своеобразным расширенным справочником к практическому использованию теории Эллиотта, все становится гораздо легче.

Книга Д. Возного «Код Эллиотта — волновой анализ рынка Forex», это не просто изложение основ теории волнового построения, здесь создана целая система их обозначений и один из целых архивов волновых моделей, причем с описанием и указанием их свойств и признаков. Также отметим, что книга Д. Возного больше ориентирована на волновой анализ рынка Forex, имеющего свои специфические особенности.

Скачать книгу автора Д. Возный

Книга Д.

Возного «Код Эллиотта — волновой анализ рынка Forex» является собранием в единое целое всех основных методов волнового анализа, используемых многоопытными специалистами с подробным описанием классических практических примеров. Также помимо классики, книга Д.

Возного включает и некоторые из новинок, к примеру, синхронные потенциальные удлинения в 2- x действующих импульсных волнах, новые виды моделей коррекции, новые признаки и свойства уже существующих моделей волн и многое другое.

Отдельной строкой книга Д. Возного раскрывает самые трудные, касательно анализа, группы моделей это – протяженные коррекции. Автор рассматривает не только их отличительные особенности и признаки, но также и общие уникальные свойства и характеристики.

Полезные инструменты в дополнение к волновому анализу рынка Forex

Чтобы научиться проектировать ценовую тенденцию и разворотные точки, автор предоставляет все необходимые для этого инструменты, в том числе полезные указания, касающиеся чередования коррекционных импульсов и моделей, числа Фибоначчи (полный ряд), раскрывает методику формирования каналов тренда и конструирования движения цен, дает рекомендации в применении индикаторов, распознающих волны моделей тренда и точек поворота и многое другое.

Отличительная особенность рассматриваемой книги, это построение всего изложенного в ней материала на реальных примерах, а не как в других подобных трудах, на обычных схемах и описаниях моделей волн. А это как понимаете, значительно упрощает процесс перехода от теории к реальной торговле.

“ForexClub” (5.000$ на демо счет). Регуляция брокера: ЦБ/РФ, CySEC, ЦРФИН.
“InstaForex” ($1.500 максимальный бонус). Регуляция брокера: ЦБ/РФ, КРОУФР.
“Alpari” (+3% за каждую успешную сделку). Регуляция брокера: ЦБ/РФ, ФНС.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Источник: http://infofx.ru/trejding/kod-elliotta-volnovoj-analiz-rynka-forex-kniga-avtora-d-voznyj/

Как применять Волны Эллиота на Forex

Как применять Волны Эллиота на Forex

Добрый день, друзья форекс трейдеры! Сегодня, по вашим просьбам, мы поговорим о Волнах Эллиота.

Давным давно в одной далекой Америке жил был Ральф Эллиотт. Анализируя рынок долгими зимними вечерами он выработал концепцию фрактальной природы рынка. Сменилось несколько поколений трейдеров, но его теория до сих пор находит свое применение в анализе рынка.

Следует отметить, что теория исключительно трендовая и совершенно не подходит для флетов. Также следует отметить, что за последние 100 лет рынок очень сильно изменился, и теория Эллиотта уже не находит такого сильного подтверждения, как ранее, но и по сей день может использоваться в арсенале каждого трейдера.

Причем есть трейдеры, которые целиком и полностью построили свою торговую стратегию на основе Волн.

Сегодня мы рассмотрим основные постулаты Волновой Теории, на чем они основаны, и как применять описанную теорию в торговле на рынке Форекс.

Ральф Нельсон Эллиотт

Переживая последствия тяжелой болезни, Эллиотт находил отвлечение в изучении поведения фондового рынка. Сконцентрировав внимание на изучении графиков различных временных периодов, он старался найти некий универсальный принцип в поведении цены, который бы позволил с высокой точностью прогнозировать направление движения рыночных котировок.

К концу 20-х годов прошлого века была готова рабочая версия теории — 5-ти волновой паттерн, описывающий большую часть происходящего на рынке. Эллиотт заметил, что психология масс в целом единообразна, и является следствием реакции на внешние факторы.

Таким образом, последовательности повышающихся и понижающихся колебаний можно описать неким повторяющимся паттерном — волной. При этом, открытием для автора стало то, что сам рынок обладает фрактальной природой, поэтому один и тот же паттерн повторяется на различных временных интервалах.

То есть, имеющееся волновое движение мы можем до бесконечности разбивать на другие, более мелкие. Другими словами, каждое движение повторяет само себя, но в иных масштабах.

Волновые уровни

В классической теории присутствует 9 волновых уровней. Подобная разметка помогает оценить масштаб нижележащего трендового движения.

Волны высшего уровня обычно отмечаются римскими цифрами верхнего регистра, простыми цифрами обозначены волны среднего уровня и римскими цифрами нижнего регистра обозначены волны низшего уровня.

В реальной жизни такое количество уровней вам, скорее всего, не понадобится. Разметка даже более 3-х волновых уровней уже становится затруднительной и мало пригодной для торговли.

Базовая последовательность

Волны разделяются на два типа: импульсные и коррекционные. Основное направление паттерна определяют импульсные волны, коррекционные же направлены в обратную сторону. В данном случае, волны 1, 3 и 5 — импульсные, так как определяют тренд. Волны 2 и 4 — коррекционные. Данная пятиволновая последовательность формирует импульсную волну более высокого порядка.

Коррекционная фигура состоит из трех волн, обозначаемых A, B и C. В данном случае, основной импульс направлен вниз, поэтому волны A и С — импульсные, а волна B — коррекционная. На более высоком волновом уровне последовательность превращается в единую коррекционную волну.

Комбинируя 5-ти волновую последовательность с 3-х волновой коррекционной фигурой мы получаем законченный восьмиволновой волновой цикл. То есть, полный цикл состоит из двух фаз: импульсной и коррекционной. По завершению цикл начинается сначала.

В рынок мы всегда входим в начале нового цикла, то есть перед началом формирования первой волны. В любом случае, нам нужно дождаться формирования хотя бы одной полной конструкции — восьмиволновой последовательности.

Только после того, как тренд был сформирован, и началась коррекционная волна A-B-C, можно начинать искать момент для входа.

Волновая последовательность имеет свойство перестраиваться по мере формирования, поэтому входить до завершения первого цикла крайне не рекомендуется.

Очень важно понимать, что последовательность Эллиотта по сути является фракталом. То есть, каждая волна разбивается на более мелкие, сохраняя при этом общую структуру — непрерывная смена импульса и коррекции. Конкретно, каждая импульсная волна разбивается на 5-ти волновую последовательность, а каждая коррекционная на 3-х волновую.

Правильная волновая последовательность в классической теории Эллиотта должна соответствовать трем характеристикам:

  • Волна 2 ни в коем случае не может заходить за уровень волны 1. Если это произошло, последовательность необходимо пересчитать с соблюдением этого правила;
  • Волна 3 никогда не может быть самой короткой из последовательности. Как правило, это волна с самым сильным импульсом. Также, волна 3, в любом случае, должна превышать уровень волны 1. При этом, волны 1 и 5 должны быть примерно равного размера;
  • Пересечение волны 4 с волной 1 исключено. При не соблюдении этого условия также требуется пересчет последовательности. Завершающая цикл коррекция A-B-C обычно завершается как раз в области 4-й волны.

Инструментарий

Итак, для начала, давайте разберемся, какой собственно инструментарий нам необходим. Во-первых, если вы новичок, и все еще испытываете проблемы с определением экстремумов на графике, индикатор ZigZag под рукой окажется не лишним.

Однако, в большинстве случаев он будет только мешать, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров. То же самое касается любых автоматических инструментов по разметке волн Эллиотта.

Поэтому, лично я бы советовал размечать экстремумы на графике вручную.

Для подтверждения входа можно использовать любой предпочитаемый осциллятор, например, RSI. Также, для расчета стоп-лосса потребуется индикатор ATR. При желании, конечно, можно использовать любой другой индикатор волатильности.

В целом, для разметки волн достаточно любого свечного или барного графиков и простого графического инструментария. Многим достаточно чистого свечного графика и некоторых свечных моделей. Не забывайте, что волновая теория Эллиотта — это по большей части творческий процесс, автором лишь обозначены границы, которые не следует переступать.

Под эти требования подойдет любая версия Метатрейдер и сервис TradingView. В MetaTrader 5, например, имеется специальный полуавтоматический инструмент для разметки импульсной и коррекционной волны Эллиотта. Но, в целом, того же результата можно добиться с помощью обычной текстовой метки.

Примеры на графике

Итак, разметку мы начинаем с 5-ти волновой последовательности. За стартовую точку берем момент разворота текущей тенденции. Главное здесь соблюдать три основных правила построения волн Эллиота, которые мы обсуждали ранее:

  • Вторая волна не может быть ниже минимума первой волны;
  • Третья волна почти всегда наиболее длинная из последовательности, при этом ни в коем случае не может быть наиболее короткой;
  • Четвертая волна не пересекает максимум первой.

Вместе с этим, мы получаем первую (импульсную) волну более высокого уровня. Это важно, так как одновременная разметка нескольких волновых уровней сильно помогает в определении точки входа.

Самая безопасная точка входа — после завершения полного цикла, то есть, после завершения формирования коррекционной волны, перед формирования первой волны.

Если мы говорим про волны более высокого порядка, отмеченные на графике красным, то входить в рынок можно после второй и четвертой волн.

Определить завершение коррекционной волны легче всего спустившись на таймфрейм ниже. Коррекционное движение по структуре практически идентично гармоническому паттерну ABCD, поэтому при разметке можно использовать те же правила построения.

Гармонический паттерн в большинстве случаев симметричен, и завершается либо на 127.2%, либо на 161.8% расширения Фибоначчи. В данном случае, коррекция получалась более растянутой, поэтому растягиваем сетку от волны B, и ждем достижения ценой расширения 161.8%.

В этом месте можно входить на покупку. Стоп-лосс будет равен тройному значению ATR. Так как на более высоком волновом уровне как раз начинает формироваться третья волна, тейк-профит должен быть достаточно большим. Как вариант, можно выставить тейк-профит в 3 раза больше от стопа. Также, не помешает трейлинг стоп.

Таким образом, чтобы определить потенциальную точку входа, нам нужно сначала измерить расстояние до точки 5, растянув сетку коррекционной волны a-b. Так мы выяснили необходимый нам уровень коррекции — 161.8%. Один и тот же принцип работает на любом волновом уровне.

Вычислить точку входа теперь дело техники — точка C будет находится на расстоянии 161.8% от коррекционной волны A-B.

Разумеется, один из важнейших этапов — определение правильного места для установки стоп-лосса. Достаточно универсальное решение — тройное значение индикатора ATR. Однако, в большинстве случаев нам нужно просто найти точку, по достижении которой текущая разметка потеряет актуальность. Именно на этом месте и нужно ставить стоп-лосс.

Закрывать позицию лучше всего частями. В данном случае, открывшись на покупку, мы ждем формирования следующей коррекционной волны. Как только мы ее идентифицируем, можно закрывать половину позиции. Даже если прогноз будет неверным, мы все равно получим неплохую прибыль. Для оставшейся части позиции устанавливаем трейлинг-стоп.

Самоподобие волновой последовательности позволяет делать достаточно точный прогноз движения цены, основываясь лишь на данных более низких временных периодов. Поэтому, при разметке, старайтесь использовать как минимум два волновых уровня, для лучшего эффекта — 3.

Чтобы наточить навык разметки, лучше всего сперва ограничиться одним волновым уровнем. На часовом графике удобно тренироваться, если собираетесь торговать на реальном рынке, нужно переходить на дневной.

Главное, научиться определять на графике непрерывную волновую последовательность, когда конец одного полного цикла определяет начало нового. Сначала находим последний крупный экстремум. Грубо говоря, максимум или минимум всего графика.

Потом определяем первую волну. Определять просто — это по сути первый локальный максимум ниже предыдущего. Третья волна не может быть меньше первой. Тут должно быть мощное направленное движение.

Когда на графике появится еще один максимум ниже минимума второй волны, формируется четвертая волна.

После пятой волны ждем коррекции ABC, сформированная коррекция одновременно означает завершение волны 5.

Затем, на графике должен образоваться один более высокий минимум и более высокий максимум. Дальше нужно растянуть сетку фибоначчи от волны b — 0% на конце волны b и 100% на начале. Ждем, пока цена не дойдет до уровня 161.8%. При желании, на этом уровне можно установить отложенный ордер на продажу.

Для установки стоп-лосса используем тройное значение текущего ATR (на момент установки сетки фибо). Тейк-профит устанавливаем в 3 раза больше стоп-лосса. Также, позицию можно закрывать при появлении следующей коррекционной волны A-B-C. Таким образом, мы торгуем непрерывный цикл — входим в рынок в его начале, и выходим на завершении.

Заключение

Волны Эллиотта — это универсальный и самостоятельный торговый инструмент, который при должном навыке разметки позволяет получать действительно потрясающие результаты.

Тем не менее, несмотря на свой возраст, теория так и не выросла в полноценную торговую систему, и по большей части результат зависит от субъективного восприятия трейдера.

Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам в тренировке необходимых для этого навыков, а может составить вашу основную торговую стратегию.

Тема на форуме

С уважением, Алексей Вергунов
TradeaPro.ru

Источник: http://tradeapro.ru/volnovaya-teoriya-elliotta/

Волны Эллиотта – теория и практика торговли на Форекс

Волны Эллиотта – теория и практика торговли на Форекс

Примерно девять из десяти трейдеров, столкнувшись впервые с теорией волн Эллиотта, прекращают дальнейшее знакомство с ней и переходят к изучению более простых торговых стратегий.

Их можно понять, так как волны Эллиотта являются субъективным торговым инструментом, а их применение на практике иногда бывает настолько запутанным и противоречивым, что десять аналитиков могут дать десять абсолютно противоположных прогнозов. Однако те трейдеры, которые в совершенстве овладевают этим аналитическим инструментом, уже не могут без него обойтись.

При помощи волн Эллиотта можно с уверенностью сказать, когда произойдет разворот тренда, а также легко определить точку входа – все это делает данную стратегию очень прибыльной. Что касается трудоемкости анализа волн Эллиотта, то мы предлагаем упрощенную модель торговли с использованием данного инструмента.

К тому же сейчас есть различные индикаторы волн Эллиота, которые значительно упрощают поиск волн на графике в режиме реального времени. См. также рейтинг Форекс брокеров, если вы еще не определились с выбором надежной брокерской компании.

Теория волн Эллиотта

Основоположником волновой теории является бухгалтер Ральф Эллиотт, работавший в железнодорожной компании. Анализируя ценовые колебания биржевого рынка, он пришел к выводу, что они не так хаотичны, как может показаться на первый взгляд, и подвержены определенным закономерностям.

По мнению Эллиотта, в основе любого финансового рынка, не важно какого именно – биржевого, товарно-сырьевого, фондового или валютного, лежат эмоции инвесторов и трейдеров, которые формируют повторяющиеся циклы, называемыми волнами.

Немного позднее он подробно изложил свою идею в книге «Волновой принцип», которая вызвала немало споров среди последователей волновой теории и ее противников. Ральф Эллиотт считает, что любое движение на рынке подчинено восьмиволновой модели, состоящей из пяти импульсных волн и трех коррекционных.

Ее преимущество заключается в том, что, определив зачатки этой модели на графике, можно с уверенностью сказать, в каком направлении будет двигаться цена, где необходимо войти в сделку, а где следует зафиксировать прибыль. Недостатком волновой теории является то, что определить начало волновой модели в режиме реального времени не так то просто.

Мы надеемся, что, изучив теорию волн Эллиотта, вы научитесь находить волновую модель на графиках различных валютных пар, а индикатор волны Эллиота поможет вам в этом на первых порах знакомства с этим инструментом анализа.

Волновая модель Эллиотта

Итак, начнем с изучения основ волновой теории Эллиотта. Вот так выглядит классическая восьмиволновая модель:

Не пугайтесь, все не так страшно, как может показаться сначала. Как мы уже писали ранее, данная модель состоит из пяти импульсных волн (1, 3, 5, а, с) и трех коррекционных (2, 4, b). При этом импульсные волны являются трендовыми, поэтому они должны быть всегда длиннее коррекционных волн.

По своей природе, волны Эллиота являются фрактальными, другими словами «самоподобными». Фракталами называются структуры, части которого считаются копией целого предмета. Примерами фракталов могут выступать снежинка, морская раковина или облако.

В чем это выражается применительно к волнам Эллиотта? А в том, что каждую волну можно разбить на более мелкие волны на младших таймфреймах. Посмотрите еще раз на рисунок. Видите, как каждая большая волна состоит из более мелких волн, которые в совокупности образуют восьмиволновую модель Эллиотта.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга отличаются лучшими торговыми условиями.

Психология волн Эллиотта

Главной причиной формирования новых волн является постоянная борьба между «быками» и «медведями». Рассмотрим психологические аспекты волновой теории Эллиотта применительно к бычьему тренду.

Первая волна

Как правило, первая волна имеет относительно слабый импульс, так как в торговле принимает участие небольшой процент трейдеров. Достигнув определенного пика, трейдеры начинают фиксировать прибыль, что приводит к появлению второй волны, которая в то же время является коррекционной.

Вторая волна

В точке образования второй волны многие трейдеры открывают короткие позиции, но сила «медведей» постепенно ослабевает, и по окончании движения второй волны, минимальные цены которой значительно выше точки зарождения первой волны, на рынок выходят «быки».

Третья волна

Это самая большая по своему размеру волна. В покупки можно входить как сразу после коррекции, разместив стоп-лосс под минимумом цены, так и при пробитии максимума первой волны.

В это время обычно происходит срабатывание стоп-лоссов тех трейдеров, которые ошибочно полагали, что перед ними «медвежий» тренд.

Поняв свою ошибку, они открывают покупки, что приводит к усилению импульса третьей волны, так как в данный момент в рынке находится огромный процент трейдеров.

Четвертая волна

Через определенное время импульс третьей волны начинает затухать, трейдеры фиксируют заработанную прибыль, что в итоге приводит к началу новой коррекции, которая называется четвертой волной.

Пятая волна

В конце четвертой волны трейдеры вновь открывают покупки, так как уверены, что восходящий тренд еще не закончен. Как правило, это те трейдеры, которые не успели войти в рынок в начале третьей волны или наблюдали за происходящим со стороны.

Импульс пятой волны обычно не такой большой, как у третьей волны, но цена все равно пробивает ее максимум, устремляясь вверх. К концу пятой волны трейдеры закрывают ордера на покупку и фиксируют прибыль. В результате интерес «быков» начинает ослабевать, и на рынок выходят «медведи», что приводит к смене тренда.

Таким образом, первая, третья и пятая волны являются импульсными, а вторая и четвертая волны – коррекционными. Обычно одна из импульсных волн является расширенной, то есть ее расстояние от точки основания до пика значительно превышает размеры других волн. Если раньше расширенной волной считалась пятая волна, то сейчас таковой является третья волна.

Распознав признаки зарождения волновой модели Эллиотта, и войдя в рынок в точке основания третьей волны или на пробитии максимума первой волны, можно получить хорошую прибыль от сделки.

ABC-коррекция

Если первые пять волн, являющиеся по своей природе трендовыми, обозначаются цифрами от одного до пяти, то последующая за ними коррекция имеет обозначение в виде латинских букв: a, b, c, из которых две волны являются импульсными и одна – коррекционная. Разумеется, волновая модель Эллиотта бывает не только «бычьей», как на рисунке ниже.

Существует также и «медвежий» график волны Эллиота, который имеет следующий вид:

В теории ABC-коррекция выглядит как на рисунках выше, но на практике такая модель встречается крайне редко. Чаще всего встречается три типа коррекционных моделей Эллиотта:

  1. Зигзаг. Данной модели присуще резкие ценовые скачки, которые идут в противоположном направлении предшествующему тренду. При этом импульсные волны A и C существенно больше по размеру в отличие от коррекционной волны B. Иногда коррекционная модель может состоять из двух или трех связанных между собой зигзагообразных моделей;

  2. Диапазон. Очень часто после сильных движений вверх или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A;

  3. Треугольник. Нередко коррекционная модель представлена в виде треугольников, которые обычно двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.

После окончательного формирования ABC-коррекции можно ожидать продолжения глобального тренда или смены текущей тенденции. Смотрите также, кто такие ECN брокеры.

Рекомендации во время торговли при помощи волн Эллиотта

В теории выглядит все достаточно просто, но что делать на практике, когда волны Элиота не такие правильные и красивые, как на рисунках в учебниках. Однако существуют рекомендации, которые помогут вам определять, на какой волне сейчас находится рынок, когда необходимо открывать продажи или покупки, и когда фиксировать прибыль:

  • Вторая волна не может быть ниже основания первой волны (для покупок) или выше ее максимума (для продаж);
  • Третья волна не должна быть короче остальных волн, как правило, она явно выделяется среди прочих волн;
  • Четвертая волна всегда находится выше самой верхней точки первой волны (для покупок) и никогда не пересекает цену в районе первой волны;
  • Вторая и четвертая волны очень часто откатываются от сильных уровней Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигнала при открытии сделок;
  • Пятая волна чаще всего пробивает максимум третьей волны, но иногда может не выходить за ее пределы, это называется усеченной волновой моделью Эллиотта.

Для наглядного примера вы можете посмотреть, как выглядит волновая модель Эллиотта на дневном графике валютной пары EURUSD:

Как входить в сделки, используя теорию волн Эллиотта?

Как мы уже упоминали выше, третья волна является самой большой по размеру среди других волн, поэтому мы будем искать точку входа после окончания коррекции второй волны. Определить точку входа нам помогут уровни Фибоначчи. О том, что такое уровни Фибоначчи, и как их строить на графике, читайте здесь.

Допустим, вы увидели, что после непродолжительной коррекции цена уверенно устремилась вверх. Возможно, это движение является первой волной модели Эллиотта. Чтобы в этом убедиться, необходимо дождаться отката, который будет считаться второй волной.

Как мы видим на рисунке ниже, откат действительно произошел, но что делать дальше, в каком месте открывать покупки?

При помощи инструмента «Уровни Фибоначчи» соединяем верхнюю и нижнюю точки первой волны. В итоге мы получаем уровни, от которых цена может оттолкнуться, что и станет импульсом для продолжения восходящего тренда. На рисунке ниже видно, как цена отскочила от уровня 50%, что и послужило нам сигналом для входа.

При этом стоп-лосс следует разместить чуть ниже последнего локального минимума. Что касается целей для взятия прибыли, то мы знаем, что третья волна по своему размеру превышает другие волны. Поэтому можно взять расстояние первой волны и отложить от точки входа, это и будет нашим тейк-профитом.

При достижении этого уровня можно закрыть половину сделки, а оставшуюся часть перевести в безубыток. Еще раз замерим расстояние первой волны и умножим его в 1,5 раза, это будет нашим вторым тейк-профитом. Как мы видим, мы угадали со входом, цена вновь пошла вверх, образовав третью волну Эллиотта.

Аналогичным образом можно войти в сделку в начале формирования пятой волны, только наши цели будут значительно ниже. Консервативные трейдеры могут входить в сделки не в самом начале образования третьей волны, а при пробитии максимума первой волны. Смотрите также, какие брокеры с торговлей металлами идеально подходят для трейдинга на Форекс.

Elliott Wave Prophet – лучший индикатор волн Эллиотта

Источник: http://TradeLife.ru/volny-elliotta-teoriya-i-praktika-torgovli-na-foreks.html

Анализ волн Эллиотта и применение его на рынках Форекс

Ральф Эллиотт — знаменитый американский трейдер, экономист, математик и настоящий финансовый гений. Автор нескольких книг, посвященных собственной разработке экономиста — теории волн, которая сегодня используется не только на биржах, но и на Форекс. Все, что нужно знать начинающим трейдерам про анализ волн Эллиота читайте в статье.

Вступление

Даже если вы начинающий трейдер, вы должны знать, что представляет собой график движения цены по тому или иному активу. График представляет собой колебания ценовой отметки по двум плоскостям — по горизонтали, где отмечается движение графика на временном участке — таймфрейме. И по вертикали.

Где и происходит отображение изменения стоимостной единицы. Именно в правильном прогнозе вертикального движения и заключается работа трейдера, качество которой и процент попаданий определяют мастерство и общий успех торговли.

Если проводить визуальной сравнение графиков, то можно придти к выводу, что они напоминают собой волны, особенно та часть, которая движется диагонально.

Волны и их зарождение

Первым человеком, который вынес на всеобщее обозрение свою теорию, относительно этих самых волн и возможного их применения в торговле на основе переменного движения стал американский трейдер Ральф Эллиотт.

Волновой анализ Эллиотта заключается рассмотрении графика через призму движения цены, напоминающей морские приливы и отливы. Анализ волн Эллиотта заключался в расшифровке этих самых приливов для нахождения точки, в момент прохождения графика через которую тенденция движения разворачивается и начинается отлив.

То есть обратно направление стоимостной отметки. Анализ волн Эллиотта как раз позволяет заранее предугадывать появление этой точки разворота.

А значит дает торговцу возможность перейти к заключению контрактов уже на основании полученной информации о приближающемся развороте, что позволяет заключить сразу серию положительных сделок.

Сегодня мы имеем возможность проводить волновой анализ Эллиотта на Форекс, что очень хорошо для трейдеров, так как это простой и проверенный десятками лет способ исследования и прогнозирования графического отображения котировок, позволяющий значительно увеличить собственные показатели доходности торговых процессов.

Применение волн на Форекс

Форекс на сегодняшний день является самой популярной площадкой для реализации трейдерских амбиций миллионов людей по всему миру. А значит такая популярная среда не могла не перенять поиск волн Эллиотта для использования своими трейдерами в их торговых стратегиях.

Волновой анализ рынка Форекс отвечает трейдеру на один существенно важный вопрос.

Как правильно и когда войти в покупку или продажу? Отвечать на эту задачу призывается паттерн — фигура, состоящая из не визуальных линий, соединяющая точки, образуемые движением свечи на графике цены рынка.

Базовым паттерном, которого требует волновой анализ Форекс является фигура, состоящая из пяти точек. В соотношении трех (назовем их 1,3 и 5) отметок на внешней, левой стороне и двух (2, 4), соответственно, на внутренней, правой стороне.

Мастерство анализа волн заключается в умении разглядеть эту фигуру в торговом терминале и предпринять действия по монетизации своей внимательности, путем заключения выгодной сделки. Теория, которой подчиняется волновой анализ Форекс, гласит, что за появление фигуры произойдет корректировка.

А следовательно и возвращение цены в привычную ей среду, что позволит нам словить момент, оптимальный для заключения наших сделок.

Простые правила

Стоит помнить несколько простых правил, заменяющих индикаторы, для того, чтобы избежать провалов:

  • Волна внутренней стороны, под номером 2, не откатывается более чем на 100% первого отрезка. Чаще всего, подобная ситуация является лишь коррекцией к нисходящему тренду.
  • Ровно также и другая внутренняя линия, номер 4, никогда не должна откатываться от линии номер 3 более чем на ее длину. То есть на 100 процентов. Подобная ситуация является импульсом нисходящего тренда, а никак не указанием на действия по нашем приливу.
  • Чаще всего часть 3 является самой длинной в серии. Но она никогда не может быть самой короткой. Если центральный отрезок вашей фигуры короче остальных, это говорит о явной ошибке в поиске паттерна.
  • Аналогичный факт, что линия 3 всегда будет заходить глубже, нежели отрезок 1. Несоответствие этому говорит о вашей ошибке. Вы, возможно, перепутали фигуру с коррекцией.
  • Еще одно правило: четвертый отрезок никогда не перекрывает первый отрезок. Такое сложно не заметить, так как это сразу же станет видно по искривлению общих очертаний нашей фигуры.

О дополнительной информации

Как уже говорилось ранее, применяемая стратегия является долгожителем, среди рыночных моделей поведения. И ведет свое начало еще с прошлого века, когда американские биржи только набирали свою мощь и повышали обороты после знаменитой «Великой депрессии». Но, как и все проверенное годами, эта концепция способна порадовать еще не одного биржевика, и уж тем более торговца Форекс.

Конечно, в рамках одной статьи невозможной рассказать обо всех тонкостях, мы лишь поделились с вами общей структурой. А для более углубленного изучения на помощь вам, как это часто бывает, приходит литература. Есть пара очень интересных, а самое главное — полезных трудов по работе с волновым чтением.

И среди этих книг выделяются две: «Мастерство анализа волн Эллиота», автор Гленн Нили, а также «Код Эллиотта — волновое исследование рынка Forex», Д. Возный.

Эти экземпляры станут неплохим заделом в вашем ознакомлении по данной наработке, а значит и помогут вам обрести прибыльную статистику по трейдингу на Форекс.

Источник: https://news-hunter.pro/fxtraining/fxstrategy/analiz-voln-elliotta-i-primenenie-ego-na-rynkah-foreks.pro

Волновой анализ Форекс

Волновой анализ Форекс

Несмотря на постоянную изменчивость рынка, он поддается прогнозированию. Выходит, если, трейдер может узнать движение цены, значит можно на этом заработать. Как это сделать? На сегодня существует достаточно много инструментов, позволяющих качественно провести технический анализ. Волновой анализ Эллиотта – один из таких.

Отметим, что всего есть восемь рыночных волн, которые постоянно имеют свойство повторяться. Именно это и позволяет нам получать прибыль. Если Вы действительно заинтересованы, как применяя волновой анализ на валютном рынке хорошо зарабатывать, читайте данный материал до конца.

Сразу отметим, что анализ волн Эллиотта занятие не из легких, чего не скажешь об остальных торговых стратегиях, которые применяются на рынке Форекс. Задействовать её на ценовом графике сможет только тот, кто подробно изучит теоритическую часть.

Настоящие профи, которые зарабатывают с помощью волнового анализа, утверждают, что для этого понадобиться досконально изучить не только теорию, но и закрепить её практически.

Только представьте, насколько станет прибыльнее торговля, если трейдер будет знать не только период разворота тренда, но и точки входа в рынок.

Повторимся еще раз, изучить волновой анализ Эллиотта удается не каждому трейдеру-новичку. Но если он проникнется ею, ему удастся достичь больших результатов на валютном рынке. На сегодняшний день волновой анализ проводится по более упрощенной схеме – посредством специальных индикаторов Форекс, которые демонстрируют волновые колебания.

Суть волновой теории Эллиотта

В свое время данную теорию создал простой экономист Ральф Эллиотт. Он работал в компании, занимающейся железнодорожным транспортом.

Однажды он анализировал динамику рынка и в одночасье открыл для себя интересную закономерность – беспорядка в ценовых колебаниях нет, рынок движется по закономерности.

Другими словами активы на товарном, валютном, фондовом рынке и даже бирже работают в зависимости от настроения их участников.

Так, основы волнового анализа Эллиота предполагают аксиоме, что колебание цены можно классифицировать к восьми волновым моделям. В случае, когда модель на начальной стадии её формирования замечена трейдером, это позволяет с большой вероятностью определить дальнейших ход цены, а также когда открывать сделку, и даже в каких местах фиксировать прибыль.

Отметим, что волновой анализ Эллиотта имеет  как приверженцев, так и противников. Главным её недостатком можно назвать тот факт, что не всегда удается определить начало модели той или иной волны. Однако последовательность волн Эллиота позволяет выявить дополнительные индикаторы, а это на порядок упрощает весь процесс технического анализа.

Преимущества и недостатки современной теории Эллиота

Подчеркнем, что этой теорией должен знать каждый уважающий себя трейдер, так как она всецело позволяет понять все закономерности о динамичности рынка.

Таким образом, волновой анализ по Эллиоту – универсальный метод технического анализа, позволяющий даже менее опытному участнику рынка Форекс получать приличную прибыль.

Ведь вовремя осуществив открытие ордера, трейдер получает прирост по профиту.

Те, кто торгуют с помощью теории волн Эллиота, наверняка нашли ключ к пониманию законов, по которым работает Форекс. Это, несомненно, так и есть. Вовремя входить и выходить из рынка позволят знания, полученные после изучения этой теории.

Помимо значительных преимуществ, которыми обладает волновой анализ Эллиотта, теория, как и все остальные торговые тактики, не лишена недостатков. Среди основных негативных моментов выделяют следующие:

  1. Теория Эллиота, как и её основополагающие принципы, трейдеры видят по-разному. Эта теория носит исключительно субъективный характер. Поскольку каждый трейдер трактует рынок по-своему, то и размер волны у каждого будет иметь свою величину. В результате, стратегии будут у всех разные.
  2. Даже опытный участник финансового рынка не в состоянии  оперативно оценивать ситуацию и реагировать на ценовые изменения. Узнать, на какой волне в данный момент находится японская свеча, достаточно сложно.
  3. По волновому анализу есть множество различной литературы, а также ряда исследований. Изучить весь материал практически не представляется возможным. Помимо этого, каждый автор в рамках индивидуального исследования предлагает свои идеи, что вызовет в голове новичка некий сумбур.

Несмотря на эти недостатки, волновой анализ Форекс продолжает пользоваться большой популярностью среди трейдеров всех типов. Тем более что новые разработки в мире индикаторов, позволяют значительно упростить волновой анализ.

Базовый импульсный паттерн

Базовый импульс в классическом понимании имеет 5-волновую структуру. Импульсными являются 1, 3 и 5. Коррекционными – вторая и четвертая.

Коррекционные и импульсные паттерны в связке составляют полный волновой цикл. Обозначается он a-b-c. То есть, в понимании Ральфа Эллиота полный цикл – это восьмиволновая свечная формация.

На рынке в рамках проведения волнового анализа, цикл должен постоянно повторяться. Иными словами импульс должен сменяться коррекцией и наоборот. Но вся загвоздка и основная сложность заключается в том, что на графике формируются более сложные коррекции. О них мы поговорим далее.

Схематически волновой анализ Эллиотта выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Базовый цикл.

А вот базовый цикл на ценовом графике:

Рисунок 2. Базовый цикл на графике.

Схематически полный цикл изображают в таком виде:

Рисунок 3. Полный цикл (схема).

На ценовом графике полный цикл выглядит так:

Рисунок 4. Полный цикл на графике.

Проводим анализ структуры волн

Каждая волна в рамках теории Эллиота можно разобрать на подволны, при этом сама целостность теории не будет нарушена.

Самое время рассказать о том, по каким правилам строятся волны в импульсе:

  • Вторая волна не откатиться больше чем на 100% от первой волны. Если же это произойдет. То это будет коррекция для нисходящей тенденции.
  • Четвертая волна не должна откатиться более чем на 100% от третьей волны. В противном случае волна, которая была принята за четвертую – является импульсом для нисходящей тенденции.
  • Третья волна самая длинная, поскольку она не может быть короткой в рамках всех остальных волн. Кстати, она может иметь второе место по длине, но никак не последнее.
  • Третья волна всегда будет дальше первой волны.
  • Четвертая не будет двигаться на месторасположение перовой волны.

Самой короткой третья волна не может быть априори. Она будет всегда иметь больший размер, чем первая или пятая волна. Схематично детализация волн выполнена ниже:

Рисунок 5. Детализация волн на схеме.

А вот та же детализация волн, но уже в свечном исполнении:

Рисунок 6. Детализация волн на графике.

Построение с нарушенными правилами

Далее мы продемонстрируем различные ситуации, где волновой анализ Форекс по теории Эллиота проводился не верно.

Глубокая коррекция

В качестве откатных движений в волновом анализе мы будем считать коррекционные волны Эллиота, которые смотрят в противоположную сторону от основного импульса. С помощью трехволновых структур развиваются все коррекционные формации. Они могут иметь разнообразную форму и вид. Пожалуй, самой распространенной считается глубокая коррекция.

Торговля по волновому анализу предполагает наличие глубоких коррекций, порой на большую величину импульса (Фибо уровни 61.8 и 78.2).

Глубокая коррекция может иметь вид:

  • двойного зигзага;
  • зигзага;
  • тройного зигзага.

Волны должны соответствовать зигзагу:

  • Волна C = 0.618,1, 1.618 (A) (расширение Фибоначчи);
  • Волна C = 1.272 (B), если B глубокая коррекция (сетка Фибоначчи);
  • Волна C = 1.618 (B), если B плоская коррекция (сетка Фибоначчи).

Когда проводится волновой анализ Форекс, но цена не достигает цели, происходит формирование более сложной фигуры технического анализа, скажем двойной зигзаг либо тройной (реже). В таких условиях спасет использование такой маркировки: (y), (x), (w), (x), (z).

Волны должны соответствовать следующей схеме:

Рисунок 7. Соответствие волн.

Двойной и тройной зигзаг

Рисунок 8. Двойной и тройной зигзаг.

Когда проводится волновой анализ рынка Форекс, может применяться более сильный Фибо уровень 61.8:

Рисунок 9. Пример отработки уровня 61.8 по Фибоначчи.

О плоских коррекциях

Не стоит рассчитывать, что этот тип коррекции откатиться достаточно глубоко. Этого не произойдет особенно по отношению к предыдущему импульсному движению. Речь идет о треугольниках, различных плоскостях и комбинации треугольников. Зачастую в рамках волнового анализа рынка Форекс можно рассчитывать на откат цены до уровней Фибоначчи 23,6 и 38,2.

Плоские коррекции формируют довольно часто четвертую волну, иногда вторую. Соотношение такое: при волне C = 0.618, расширение Фибоначчи 1.618 (А).

Отметим, что, когда мы ищем точки входа в волновом анализе в момент сильного ценового всплеска, наличие флэта очень бросается в глаза. Зачастую оно предшествовало растяжению или этому движению.

Флет всегда будет коротким при сильном трендовом движении. Однако если наблюдаются флетовые короткие коррекции, тогда следует рассчитывать на более сильное движение цены. Классифицируют их структуру так: 3-3-5. Схематически это выглядит так:

Рисунок 10. Схематический пример.

Графически так:

Рисунок 11. Плоская коррекция.

Итак, нам удалось вкратце рассказать о том, как правильно проводить волновой анализ Форекс для прибыльной торговли. В частности были разобраны в деталях волны Эллиотта и выполнен разбор правил, по которым они строятся. Теперь Вы без труда можете применять эти правила, для более прибыльного трейдинга.

Источник: http://pro-ts.ru/teoriya/tekhnicheskij-analiz-foreks/1566-volnovoj-analiz-foreks

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.